華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金標的指數(shù)納入北京證券交易所股票并修訂招募說明書的公告
華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金標的指數(shù)納入北京證
券交易所股票并修訂招募說明書的公告
根據(jù)中證指數(shù)有限公司相關(guān)指數(shù)成份股的定期調(diào)整情況，華泰柏瑞基金管理有限公司
（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金標的指數(shù)納入北京證券交易所股票。根據(jù)相關(guān)法律
法規(guī)、基金合同等有關(guān)規(guī)定，本公司決定自2025年6月16日起對旗下部分基金的招募說明書
進行修改，此次修訂主要涉及更新標的指數(shù)簡介、調(diào)整申購與贖回章節(jié)中現(xiàn)金替代的相關(guān)
內(nèi)容，明確了北京證券交易所上市成份證券現(xiàn)金替代相關(guān)規(guī)則，并相應(yīng)補充基金投資北京
證券交易所股票的相關(guān)風險提示等內(nèi)容。
現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、 涉及基金
序號 基金代碼 基金全稱 基金簡稱 場內(nèi)簡稱 擴位證券簡稱
1 563300 華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中證2000 中證2000 中證2000ETF
2 A類：019870 C類：019871 華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A/C / /
3 A類：019923 C類：019924 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強型證券投資基金 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強A/C / /
4 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 云計算ETF華泰柏瑞 云計算ETF華泰柏瑞 /
5 A類：019330 C類：019331 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A/C / /
6 516780 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 稀土ETF 稀土ETF 稀土ETF
7 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 現(xiàn)金流ETF全指 現(xiàn)金基金 現(xiàn)金流ETF全指
二、 具體修訂情況說明
本次上述基金的招募說明書主要修訂所涉及的具體章節(jié)詳見下表，主要修訂內(nèi)容詳見
附件《招募說明書修改對照表》。
序號 基金全稱 招募說明書（更新）
1 華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 重要提示 基金份額的申購與贖回 基金的投資 基金的風險揭示
2 華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 重要提示 基金的投資 基金的風險揭示
3 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強型證券投資基金 重要提示 基金的投資 基金的風險揭示
4 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 重要提示 基金份額的申購與贖回 基金的投資 基金的風險揭示
5 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 重要提示 基金的投資 基金的風險揭示
6 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 重要提示 基金份額的申購與贖回 基金的風險揭示
7 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 重要提示 基金份額的申購與贖回 基金的風險揭示
三、 其他需要提示的事項
本次修訂自2025年6月16日起生效。本次修訂對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影
響，也不涉及基金合同當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化，無需召開基金份額持有人大
會。
本公司將于公告當日，將更新的招募說明書登載于公司網(wǎng)站。基金產(chǎn)品資料概要涉及
前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介公告。
本公告僅對上述基金標的指數(shù)納入北京證券交易所股票并修訂招募說明書的有關(guān)事項
予以說明。投資者欲了解上述基金的詳細情況，請仔細閱讀基金合同、招募說明書（更
新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。
投資者可通過本基金管理人的網(wǎng)站：www.huatai-pb.com或客戶服務(wù)電話：400-888-
0001、（021）38784638了解詳情。
風險提示：
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對
上述基金表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、
風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y
人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變
化引致的投資風險，由投資人自行承擔。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募
說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金的風險收益
特征，在了解基金情況及聽取銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風險承受能力、
投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月16日
附件：招募說明書修改對照表
1、華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金
招募說明書
修改前 修改后
重要提示 重要提示
本基金是跟蹤中證2000指數(shù)的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的風險包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、管理風險與操作風險、技術(shù)風險、流動性風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、股指期貨的投資風險、存托憑證的投資風險、融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風險、基金合同自動終止的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、不可抗力等等。 本基金是跟蹤中證2000指數(shù)的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的風險包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、管理風險與操作風險、技術(shù)風險、流動性風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、股指期貨的投資風險、存托憑證的投資風險、北交所股票的投資風險、融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風險、基金合同自動終止的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、不可抗力等等。 …… 本基金可投資北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票，將承擔因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于中小企業(yè)經(jīng)營風險、股價大幅波動風險、企業(yè)退市風險、流動性風險、轉(zhuǎn)板風險、投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
十、基金份額的申購與贖回 十、基金份額的申購與贖回
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 （1）…… 退補現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。 …… （4）退補現(xiàn)金替代 ①適用情形：退補現(xiàn)金替代的證券目前僅適用于中證2000指數(shù)中深交所股票。 …… ③替代金額的處理程序 實時申報的原則為：基金管理人在深交所連續(xù)競價期間，根據(jù)收到的上交所申購贖回確認記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實時向深交所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補交的款項…… （七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 （1）…… 退補現(xiàn)金替代適用于非上交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。 …… （4）退補現(xiàn)金替代 ①適用情形：退補現(xiàn)金替代的證券目前僅適用于中證2000指數(shù)中非上交所股票。 …… ③替代金額的處理程序 實時申報的原則為：基金管理人在深交所、北交所連續(xù)競價期間，根據(jù)收到的上交所申購贖回確認記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實時向深交所、北交所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，深圳證券交易所、北京證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補交的款項……
十一、基金的投資 十一、基金的投資
（五）標的指數(shù) 本基金的標的指數(shù)為中證2000指數(shù)。 中證2000指數(shù)從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列，反映滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。 （五）標的指數(shù) 本基金的標的指數(shù)為中證2000指數(shù)。
十九、基金的風險揭示 十九、基金的風險揭示
（十八）流動性風險 （1）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，主要投資對象是中證2000指數(shù)的成份股及備選成份股（均含存托憑證），投資標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 中證2000指數(shù)從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列，反映滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。綜合評估在正常市場環(huán)境下，本基金的流動性良好。 （十八）流動性風險 （1）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，主要投資對象是中證2000指數(shù)的成份股及備選成份股（均含存托憑證），投資標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 綜合評估在正常市場環(huán)境下，本基金的流動性良好。
（二十二）北交所股票的投資風險 本基金可投資于北交所股票，所面臨的特有風險包括但不限于： （1）中小企業(yè)經(jīng)營風險 因北交所上市的公司大部分為新興產(chǎn)業(yè)公司，其商業(yè)模式和盈利能力存在較高的不確定性，可能面臨一定的經(jīng)營風險，進而給基金凈值帶來不利影響。 （2）股價大幅波動風險 北交所在證券發(fā)行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規(guī)則存在一定差別，包括北交所競價交易設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的首日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為30%），可能導致較大的股票價格波動。 （3）企業(yè)退市風險 北交所上市公司后續(xù)經(jīng)營期間如果觸及相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會及交易所等規(guī)定的退市情形，可能面臨被終止上市的風險，從而可能給基金凈值帶來不利影響。 （4）流動性風險 北交所投資門檻較高，初期參與的主體可能較少；此外，由于北交所上市企業(yè)規(guī)模小，部分企業(yè)股權(quán)較為集中，由此可能導致整體流動性相對較弱，若投資者在特定階段對個券形成一致預(yù)期，由此可能導致基金面臨無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風險。 （5）轉(zhuǎn)板風險 北交所上市公司在滿足證券法和中國證監(jiān)會規(guī)定的基本上市條件并符合交易所規(guī)定的具體上市條件的，可申請轉(zhuǎn)板上市。無論北交所上市公司是否轉(zhuǎn)板成功，均可能引起基金凈值波動。 其他風險包括但不限于投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
2、華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
招募說明書
修改前 修改后
重要提示 重要提示
本基金為華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“華泰柏瑞中證2000ETF”或“目標 ETF”）的聯(lián)接基金……投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險，主要包括指數(shù)下跌風險、目標ETF的風險、標的指數(shù)的風險、跟蹤偏離風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、股指期貨的投資風險、股票期權(quán)的投資風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、存托憑證的投資風險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險、基金合同自動終止的風險；投資組合的風險，主要包括系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險和流動性風險等；管理風險；投資合規(guī)性風險；本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評 本基金為華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“華泰柏瑞中證2000ETF”或“目標 ETF”）的聯(lián)接基金……投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險，主要包括指數(shù)下跌風險、目標ETF的風險、標的指數(shù)的風險、跟蹤偏離風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、股指期貨的投資風險、股票期權(quán)的投資風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、存托憑證的投資風險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險、基金合同自動終止的風險、北交所股票的投資風險；投資組合的風險，主要包括系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險和流動性風險等；管理風險；投資合規(guī)性風險；本基金法律文件風險收益特征表
價可能不一致的風險；以及其他風險。 述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險；以及其他風險。 …… 本基金可投資北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票，將承擔因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于中小企業(yè)經(jīng)營風險、股價大幅波動風險、企業(yè)退市風險、流動性風險、轉(zhuǎn)板風險、投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
九、基金的投資 九、基金的投資
（七）業(yè)績比較基準 中證2000指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5% 中證2000指數(shù)從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列，反映滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。 （七）業(yè)績比較基準 中證2000指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
十八、基金的風險揭示 十八、基金的風險揭示
（一）本基金特有風險 （一）本基金特有風險 14、北交所股票的投資風險 本基金可投資于北交所股票，所面臨的特有風險包括但不限于： （1）中小企業(yè)經(jīng)營風險 因北交所上市的公司大部分為新興產(chǎn)業(yè)公司，其商業(yè)模式和盈利能力存在較高的不確定性，可能面臨一定的經(jīng)營風險，進而給基金凈值帶來不利影響。 （2）股價大幅波動風險 北交所在證券發(fā)行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規(guī)則存在一定差別，包括北交所競價交易設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的首日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為30%），可能導致較大的股票價格波動。 （3）企業(yè)退市風險 北交所上市公司后續(xù)經(jīng)營期間如果觸及相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會及交易所等規(guī)定的退市情形，可能面臨被終止上市的風險，從而可能給基金凈值帶來不利影響。 （4）流動性風險 北交所投資門檻較高，初期參與的主體可能較少；此外，由于北交所上市企業(yè)規(guī)模小，部分企業(yè)股權(quán)較為集中，由此可能導致整體流動性相對較弱，若投資者在特定階段對個券形成一致預(yù)期，由此可能導致基金面臨無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風險。 （5）轉(zhuǎn)板風險 北交所上市公司在滿足證券法和中國證監(jiān)會規(guī)定的基本上市條件并符合交易所規(guī)定的具體上市條件的，可申請轉(zhuǎn)板上市。無論北交所上市公司是否轉(zhuǎn)板成功，均可能引起基金凈值波動。 其他風險包括但不限于投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
（二）投資組合的風險 3、流動性風險 （2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估 本基金主要投資于華泰柏瑞中證2000ETF，比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%。中證2000指數(shù)從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列，反映滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)?！? （二）投資組合的風險 3、流動性風險 （2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估 本基金主要投資于華泰柏瑞中證2000ETF，比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%?！?
3、華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強型證券投資基金
招募說明書
修改前 修改后
重要提示 重要提示
本基金的標的指數(shù)為中證2000指數(shù)。指數(shù)編制方案簡介如下： 中證2000指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布，從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列，反映滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。 （1）樣本空間 同中證全指指數(shù)的樣本空間 …… 本基金的標的指數(shù)為中證2000指數(shù)。指數(shù)編制方案簡介如下： （1）樣本空間 同中證全指指數(shù)的樣本空間 ……
本基金可投資北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票，將承擔因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于中小企業(yè)經(jīng)營風險、股價大幅波動風險、企業(yè)退市風險、流動性風險、轉(zhuǎn)板風險、投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
九、基金的投資 九、基金的投資
（七）標的指數(shù)和業(yè)績比較基準 本基金的標的指數(shù)：中證2000指數(shù)。 本基金的業(yè)績比較基準：中證2000指數(shù)收益率×95%＋人民幣活期存款稅后利率×5%。 中證2000指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布，從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列，反映滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。 （七）標的指數(shù)和業(yè)績比較基準 本基金的標的指數(shù)：中證2000指數(shù)。 本基金的業(yè)績比較基準：中證2000指數(shù)收益率×95%＋人民幣活期存款稅后利率×5%。
十八、基金的風險揭示 十八、基金的風險揭示
8、北交所股票的投資風險 本基金可投資于北交所股票，所面臨的特有風險包括但不限于： （1）中小企業(yè)經(jīng)營風險 因北交所上市的公司大部分為新興產(chǎn)業(yè)公司，其商業(yè)模式和盈利能力存在較高的不確定性，可能面臨一定的經(jīng)營風險，進而給基金凈值帶來不利影響。 （2）股價大幅波動風險 北交所在證券發(fā)行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規(guī)則存在一定差別，包括北交所競價交易設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的首日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為30%），可能導致較大的股票價格波動。 （3）企業(yè)退市風險 北交所上市公司后續(xù)經(jīng)營期間如果觸及相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會及交易所等規(guī)定的退市情形，可能面臨被終止上市的風險，從而可能給基金凈值帶來不利影響。 （4）流動性風險 北交所投資門檻較高，初期參與的主體可能較少；此外，由于北交所上市企業(yè)規(guī)模小，部分企業(yè)股權(quán)較為集中，由此可能導致整體流動性相對較弱，若投資者在特定階段對個券形成一致預(yù)期，由此可能導致基金面臨無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風險。 （5）轉(zhuǎn)板風險 北交所上市公司在滿足證券法和中國證監(jiān)會規(guī)定的基本上市條件并符合交易所規(guī)定的具體上市條件的，可申請轉(zhuǎn)板上市。無論北交所上市公司是否轉(zhuǎn)板成功，均可能引起基金凈值波動。 其他風險包括但不限于投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風
險等。
4、華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
招募說明書
修改前 修改后
重要提示 重要提示
本基金是跟蹤中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的風險包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、成份股停牌的風險、標的指數(shù)變更的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購和贖回失敗的風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、管理風險與操作風險、技術(shù)風險、流動性風險不可抗力等等。 本基金是跟蹤中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的風險包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、成份股停牌的風險、標的指數(shù)變更的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購和贖回失敗的風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、管理風險與操作風險、技術(shù)風險、流動性風險、北交所股票的投資風險、不可抗力等等。
本基金可投資北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票，將承擔因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于中小企業(yè)經(jīng)營風險、股價大幅波動風險、企業(yè)退市風險、流動性風險、轉(zhuǎn)板風險、投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
基金合同生效后，本基金的申購贖回采用“深市股票實物替代，滬市股票和港股通標的股票現(xiàn)金替代”模式，申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。本基金通過深圳證券交易所辦理申購贖回的，投資者的申購、贖回申請在T日確認，申購所得ETF份額T日可競價賣出，T+1 日可贖回；贖回所得的組合證券T日可競價賣出。 基金合同生效后，本基金的申購贖回采用“深市股票實物替代，滬市、京市股票和港股通標的股票現(xiàn)金替代”模式，申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。本基金通過深圳證券交易所辦理申購贖回的，投資者的申購、贖回申請在T日確認，申購所得ETF份額T日可競價賣出，T+1 日可贖回；贖回所得的組合證券T日可競價賣出。
指數(shù)的選樣方法如下： （1）對樣本空間內(nèi)的滬深市場證券，按照過去一年日均成交金額由高到低排名，剔除排名后 20%的證券；對樣本空間內(nèi)的香港市場證券，剔除過去一年日均成交金額不足 3000 萬港元的證券； （2）在剩余待選樣本中，選取業(yè)務(wù)涉及提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺即服務(wù)（PaaS）、軟件即服務(wù)（SaaS）以及為云計算提供服務(wù)器、存儲等硬件設(shè) 備的上市公司證券作為待選樣本； （3）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排 名前 50 名的證券作為指數(shù)樣本，不足 50 只時全部納入；若同一家公司的滬深市場樣本和香港市場樣本同時入選，則僅納入該公司的滬深市場樣本。 指數(shù)的選樣方法如下： （1）對樣本空間內(nèi)的內(nèi)地市場證券，按照過去一年日均成交金額由高到低 排名，剔除排名后 20%的證券；對樣本空間內(nèi)的香港市場證券，剔除過去一年日均成交金額不足 3000 萬港元的證券； （2）在剩余待選樣本中，選取業(yè)務(wù)涉及提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺即服務(wù)（PaaS）、軟件即服務(wù)（SaaS）以及為云計算提供服務(wù)器、存儲等硬件設(shè)備的上市公司證券作為待選樣本； （3）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排 名前 50 名的證券作為指數(shù)樣本，不足 50 只時全部納入；若同一家公司的內(nèi)地市場樣本和香港市場樣本同時入選，則僅納入該公司的內(nèi)地市場樣本。
十、基金份額的申購與贖回 十、基金份額的申購與贖回
（四）申購與贖回的程序 （四）申購與贖回的程序
3、申購和贖回的清算交收與登記 投資者T日申購成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的登記與深交所上市成份股的交收、現(xiàn)金替代（包括滬市股票、深市股票及港股通成份股涉及到的現(xiàn)金替代）的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投資者T日贖回成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與深交所上市的成份股的交收、深交所和上交所上市的成份股現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理深交所和上交所上市的成份股現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。…… 3、申購和贖回的清算交收與登記 投資者T日申購成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的登記與深交所上市成份股的交收、現(xiàn)金替代（包括滬市股票、深市股票、京市股票及港股通成份股涉及到的現(xiàn)金替代）的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投資者T日贖回成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與深交所上市的成份股的交收，深交所、上交所和北交所上市的成份股現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理深交所、上交所、北交所上市的成份股現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。……
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式 （七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
2、申贖現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)容 ……“申贖現(xiàn)金”的申購替代金額為最小申購單位所對應(yīng)的現(xiàn)金替代標志為“必須”的非深市成份證券的必須現(xiàn)金替代與現(xiàn)金替代標志為“允許”的非深市成份證券的申購替代金額之和，贖回替代金額為最小贖回單位所對應(yīng)的現(xiàn)金替代標志為“必須”的滬市成份證券的必須現(xiàn)金替代與現(xiàn)金替代標志為“允許”的滬市成份證券的贖回替代金額之和。 2、申贖現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)容 ……“申贖現(xiàn)金”的申購替代金額為最小申購單位所對應(yīng)的現(xiàn)金替代標志為“必須”的非深市成份證券的必須現(xiàn)金替代與現(xiàn)金替代標志為“允許”的非深市成份證券的申購替代金額之和，贖回替代金額為最小贖回單位所對應(yīng)的現(xiàn)金替代標志為“必須”的滬市和京市成份證券的必須現(xiàn)金替代與現(xiàn)金替代標志為“允許”的滬市和京市成份證券的贖回替代金額之和。
4、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 （1）…… 可以現(xiàn)金替代適用于所有成份證券?！瓕τ跇酥緸榭梢袁F(xiàn)金替代的上海證券交易所上市的和港股通的成份股，申購贖回基金份額時，必須使用現(xiàn)金作為替代…… …… （2）可以現(xiàn)金替代 2）對于非深市成份證券 A、關(guān)于上海證券交易所成份券可以現(xiàn)金替代的情形： ①適用情形：適用于本基金成份券中上海證券交易所上市的股票。登記結(jié)算機構(gòu)對設(shè)置可以現(xiàn)金替代的滬市成份證券全部用現(xiàn)金替代。 ②替代金額： …… 如果上海證券交易所對上述計算方式另有規(guī)定的，以上海證券交易所最新規(guī)定為準。 …… ③替代金額的處理程序 實時申報的原則為：基金管理人在上海證券交易所連續(xù)競價期間，根據(jù)收到的深圳證券交易所申購贖回確認記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實時向上海證券交易所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日…… B、關(guān)于港股通成份券可以現(xiàn)金替代的情形 未來如港股通的交易、結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或深圳證券交易所、上海證券交易所、登記機構(gòu)的ETF申購贖回交易結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或基金管理人與基金托管人之間的結(jié)算相關(guān)安排發(fā)生改變，基金管理人可對可以現(xiàn)金替代處理規(guī)則進行調(diào)整，并按規(guī)定公告。 4、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 （1）…… 可以現(xiàn)金替代適用于所有成份證券。……對于標志為可以現(xiàn)金替代的上海證券交易所上市的成份股、北京證券交易所上市的成份股和港股通的成份股，申購贖回基金份額時，必須使用現(xiàn)金作為替代…… …… （2）可以現(xiàn)金替代 2）對于非深市成份證券 A、關(guān)于上海證券交易所、北京證券交易所成份券可以現(xiàn)金替代的情形： ①適用情形：適用于本基金成份券中上海證券交易所、北京證券交易所上市的股票。登記結(jié)算機構(gòu)對設(shè)置可以現(xiàn)金替代的滬市和京市成份證券全部用現(xiàn)金替代。 ②替代金額： …… 如果上海證券交易所、北京證券交易所對上述計算方式另有規(guī)定的，以上海證券交易所、北京證券交易所最新規(guī)定為準。 …… ③替代金額的處理程序 實時申報的原則為：基金管理人在上海證券交易所、北京證券交易所連續(xù)競價期間，根據(jù)收到的深圳證券交易所申購贖回確認記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實時向上海證券交易所、北京證券交易所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，上海證券交易所、北京證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日…… B、關(guān)于港股通成份券可以現(xiàn)金替代的情形 未來如港股通的交易、結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或深圳證券交易所、上海證券交易所、北京證券交易所、登記機構(gòu)的ETF申購贖回交易結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或基金管理人與基金托管人之間的結(jié)算相關(guān)安排發(fā)生改變，基金管理人可對可以現(xiàn)金替代處理規(guī)則進行調(diào)整，并按規(guī)定公告。
7、申購、贖回清單的格式 說明： 1、此表僅為示例。 2、現(xiàn)金替代折價比例字段僅適用于現(xiàn)金替代標志為“允許”的滬市成份證券。 7、申購、贖回清單的格式 說明： 1、此表僅為示例。 2、現(xiàn)金替代折價比例字段僅適用于現(xiàn)金替代標志為“允許”的滬市、京市成份證券。
十一、基金的投資 十一、基金的投資
（五）標的指數(shù) 本基金的標的指數(shù)為中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)。 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布，該指數(shù)的樣本空間由中證全指樣本股及中證港股通中國內(nèi)地企業(yè)綜合指數(shù)樣本股構(gòu)成。 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)由最具代表性的50家滬港深云計算產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)股票組成，反映滬港深云計算產(chǎn)業(yè)層次的運行情況。 （五）標的指數(shù) 本基金的標的指數(shù)為中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)。
十九、基金的風險揭示 十九、基金的風險揭示
（十六）流動性風險 （1）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估 …… 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布，該指數(shù)的樣本空間由中證全指樣本股及中證港股通中國內(nèi)地企業(yè)綜合指數(shù)樣本股構(gòu)成。中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)由最具代表性的50家滬港深云計算產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)股票組成，反映滬港深云計算產(chǎn)業(yè)層次的運行情況。綜合評估在正常市場環(huán)境下，本基金的流動性良好。 （十六）流動性風險 …… 綜合評估在正常市場環(huán)境下，本基金的流動性良好。
（二十二）投資于北交所股票的風險 本基金可投資于北交所股票，所面臨的特有風險包括但不限于： （1）中小企業(yè)經(jīng)營風險 因北交所上市的公司大部分為新興產(chǎn)業(yè)公司，其商業(yè)模式和盈利能力存在較高的不確定性，可能面臨一定的經(jīng)營風險，進而給基金凈值帶來不利影響。 （2）股價大幅波動風險 北交所在證券發(fā)行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規(guī)則存在一定差別，包括北交所競價交易設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的首日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為30%），可能導致較大的股票價格波動。 （3）企業(yè)退市風險 北交所上市公司后續(xù)經(jīng)營期間如果觸及相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會及交易所等規(guī)定的退市情形，可能面臨被終止上市的風險，從而可能給基金凈值帶來不利影響。 （4）流動性風險 北交所投資門檻較高，初期參與的主體可能較少；此外，由于北交所上市企業(yè)規(guī)模小，部分企業(yè)股權(quán)較為集中，由此可能導致整體流動性相對較弱，若投資者在特定階段對個券形成一致預(yù)期，由此可能導致基金面臨無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風險。 （5）轉(zhuǎn)板風險 北交所上市公司在滿足證券法和中國證監(jiān)會規(guī)定的基本上市條件并符合交易所規(guī)定的具體上市條件的，可申請轉(zhuǎn)板上市。無論北交所上市公司是否轉(zhuǎn)板成功，均可能引起基金凈值波動。 其他風險包括但不限于投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
5、華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
招募說明書
修改前 修改后
重要提示 重要提示
指數(shù)的選樣方法如下： （1）對樣本空間內(nèi)的滬深市場證券，按照過去一年日均成交金額由高到低排名，剔除排名后 20%的證券；對樣本空間內(nèi)的香港市場證券，剔除過去一年日均成交金額不足 3000 萬港元的證券； （2）在剩余待選樣本中，選取業(yè)務(wù)涉及提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺即服務(wù)（PaaS）、軟件即服務(wù)（SaaS）以及為云計算提供服務(wù)器、存儲等硬件設(shè) 備的上市公司證券作為待選樣本； （3）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排 名前 50 名的證券作為指數(shù)樣本，不足 50 只時全部納入；若同一家公司的滬深市場樣本和香港市場樣本同時入選，則僅納入該公司的滬深市場樣本。 指數(shù)的選樣方法如下： （1）對樣本空間內(nèi)的內(nèi)地市場證券，按照過去一年日均成交金額由高到低 排名，剔除排名后 20%的證券；對樣本空間內(nèi)的香港市場證券，剔除過去一年日均成交金額不足 3000 萬港元的證券； （2）在剩余待選樣本中，選取業(yè)務(wù)涉及提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺即服務(wù)（PaaS）、軟件即服務(wù)（SaaS）以及為云計算提供服務(wù)器、存儲等硬件設(shè) 備的上市公司證券作為待選樣本； （3）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排 名前 50 名的證券作為指數(shù)樣本，不足 50 只時全部納入；若同一家公司的內(nèi)地市場樣本和香港市場樣本同時入選，則僅納入該公司的內(nèi)地市場樣本。
……投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風 ……投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有
險，主要包括指數(shù)下跌風險、目標ETF的風險、標的指數(shù)的風險、跟蹤偏離風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、股指期貨的投資風險、股票期權(quán)的投資風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、存托憑證的投資風險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險、港股通標的股票的投資風險、基金合同自動終止的風險；投資組合的風險，主要包括系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險和流動性風險等；管理風險；投資合規(guī)性風險；本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金評價可能不一致的風險；以及其他風險。 風險，主要包括指數(shù)下跌風險、目標ETF的風險、標的指數(shù)的風險、跟蹤偏離風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、股指期貨的投資風險、股票期權(quán)的投資風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、存托憑證的投資風險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險、港股通標的股票的投資風險、基金合同自動終止的風險、北交所股票的投資風險；投資組合的風險，主要包括系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險和流動性風險等；管理風險；投資合規(guī)性風險；本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金評價可能不一致的風險；以及其他風險。
本基金可投資北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票，將承擔因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于中小企業(yè)經(jīng)營風險、股價大幅波動風險、企業(yè)退市風險、流動性風險、轉(zhuǎn)板風險、投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
九 基金的投資 九 基金的投資
（七）業(yè)績比較基準 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5% 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布，該指數(shù)的樣本空間由中證全指指數(shù)樣本股及中證港股通綜合指數(shù)樣本股構(gòu)成。中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)從滬港深三地市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及提供云計算服務(wù)以及為云計算提供硬件設(shè)備的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映滬港深三地市場云計算產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。 （七）業(yè)績比較基準 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
十八 基金的風險揭示 十八 基金的風險揭示
（一）本基金特有風險 （一）本基金特有風險 15、北交所股票的投資風險 本基金可投資于北交所股票，所面臨的特有風險包括但不限于： （1）中小企業(yè)經(jīng)營風險 因北交所上市的公司大部分為新興產(chǎn)業(yè)公司，其商業(yè)模式和盈利能力存在較高的不確定性，可能面臨一定的經(jīng)營風險，進而給基金凈值帶來不利影響。 （2）股價大幅波動風險 北交所在證券發(fā)行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規(guī)則存在一定差別，包括北交所競價交易設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的首日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為30%），可能導致較大的股票價格波動。 （3）企業(yè)退市風險 北交所上市公司后續(xù)經(jīng)營期間如果觸及相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會及交易所等規(guī)定的退市情形，可能面臨被終止上市的風險，從而可能給基金凈值帶來不利影響。 （4）流動性風險 北交所投資門檻較高，初期參與的主體可能較少；此外，由于北交所上市企業(yè)規(guī)模小，部分企業(yè)股權(quán)較為集中，由此可能導致整體流動性相對較弱，若投資者在特定階段對個券形成一致預(yù)期，由此可能導致基金面臨無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風險。 （5）轉(zhuǎn)板風險 北交所上市公司在滿足證券法和中國證監(jiān)會規(guī)定的基本上市條件并符合交易所規(guī)定的具體上市條件的，可申請轉(zhuǎn)板上市。無論北交所上市公司是否轉(zhuǎn)板成功，均可能引起基金凈值波動。 其他風險包括但不限于投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
（二）投資組合的風險 3、流動性風險 （2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估 （二）投資組合的風險 3、流動性風險 （2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金主要投資于華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF，比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)從滬港深三地市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及提供云計算服務(wù)以及為云計算提供硬件設(shè)備的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映滬港深三地市場云計算產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。 本基金主要投資于華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF，比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
6、華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
招募說明書
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本基金的標的指數(shù)為中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù)，指數(shù)編制方案簡介如下： 1、樣本空間 同中證全指指數(shù)的樣本空間，由同時滿足以下條件的非 ST、*ST 滬深 A 股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證組成： （1）科創(chuàng)板證券：上市時間超過一年。 （2）其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市值排在前30位。 2、選樣方法 本基金的標的指數(shù)為中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù)，指數(shù)編制方案簡介如下： 1、樣本空間 同中證全指指數(shù)的樣本空間 2、選樣方法
本基金是跟蹤中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù)的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的風險包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、標的指數(shù)變更的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、管理風險與操作風險、技術(shù)風險、流動性風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、股指期貨的投資風險、融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風險、不可抗力等等。…… 本基金是跟蹤中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù)的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的風險包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、標的指數(shù)變更的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、管理風險與操作風險、技術(shù)風險、流動性風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、股指期貨的投資風險、融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風險、北交所股票的投資風險、不可抗力等等?！?
本基金可投資北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票，將承擔因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于中小企業(yè)經(jīng)營風險、股價大幅波動風險、企業(yè)退市風險、流動性風險、轉(zhuǎn)板風險、投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
十、基金份額的申購與贖回 十、基金份額的申購與贖回
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 （1）…… 退補現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。 …… （4）退補現(xiàn)金替代 ①適用情形：退補現(xiàn)金替代的證券目前僅適用于中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù)中深交所股票。 …… ③替代金額的處理程序 實時申報的原則為：基金管理人在深交所連續(xù)競價期間，根據(jù)收到的上交所申購贖回確認記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實時向深交所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補交 （七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 （1）…… 退補現(xiàn)金替代適用于非上交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。 …… （4）退補現(xiàn)金替代 ①適用情形：退補現(xiàn)金替代的證券目前僅適用于中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù)中非上交所股票。 …… ③替代金額的處理程序 實時申報的原則為：基金管理人在深交所、北交所連續(xù)競價期間，根據(jù)收到的上交所申購贖回確認記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實時向深交所、北交所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，深圳證券交易所、北京證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的
的款項…… 部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補交的款項……
十九、基金的風險揭示 十九、基金的風險揭示
（二十四）北交所股票的投資風險 本基金可投資于北交所股票，所面臨的特有風險包括但不限于： （1）中小企業(yè)經(jīng)營風險 因北交所上市的公司大部分為新興產(chǎn)業(yè)公司，其商業(yè)模式和盈利能力存在較高的不確定性，可能面臨一定的經(jīng)營風險，進而給基金凈值帶來不利影響。 （2）股價大幅波動風險 北交所在證券發(fā)行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規(guī)則存在一定差別，包括北交所競價交易設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的首日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為30%），可能導致較大的股票價格波動。 （3）企業(yè)退市風險 北交所上市公司后續(xù)經(jīng)營期間如果觸及相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會及交易所等規(guī)定的退市情形，可能面臨被終止上市的風險，從而可能給基金凈值帶來不利影響。 （4）流動性風險 北交所投資門檻較高，初期參與的主體可能較少；此外，由于北交所上市企業(yè)規(guī)模小，部分企業(yè)股權(quán)較為集中，由此可能導致整體流動性相對較弱，若投資者在特定階段對個券形成一致預(yù)期，由此可能導致基金面臨無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風險。 （5）轉(zhuǎn)板風險 北交所上市公司在滿足證券法和中國證監(jiān)會規(guī)定的基本上市條件并符合交易所規(guī)定的具體上市條件的，可申請轉(zhuǎn)板上市。無論北交所上市公司是否轉(zhuǎn)板成功，均可能引起基金凈值波動。 其他風險包括但不限于投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
7、華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金
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重要提示 重要提示
本基金是跟蹤中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的風險包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、管理風險與操作風險、技術(shù)風險、流動性風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、股指期貨的投資風險、股票期權(quán)的投資風險、國債期貨的投資風險、存托憑證的投資風險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、不可抗力等等。具體見招募說明書中“基金的風險揭示”章節(jié)。 本基金是跟蹤中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的風險包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、管理風險與操作風險、技術(shù)風險、流動性風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、股指期貨的投資風險、股票期權(quán)的投資風險、國債期貨的投資風險、存托憑證的投資風險、北交所股票的投資風險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、不可抗力等等。具體見招募說明書中“基金的風險揭示”章節(jié)。
本基金可投資北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票，將承擔因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于中小企業(yè)經(jīng)營風險、股價大幅波動風險、企業(yè)退市風險、流動性風險、轉(zhuǎn)板風險、投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
十、基金份額的申購與贖回 十、基金份額的申購與贖回
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 （1）…… 退補現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。 …… （4）退補現(xiàn)金替代 ①適用情形：退補現(xiàn)金替代的證券目前僅適用于中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)中深交所股票。 …… ③替代金額的處理程序 實時申報的原則為：基金管理人在深交所連續(xù)競價期間，根據(jù)收到的上交所申購贖回確認記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實時向深交所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補交的款項…… （七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式 3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 （1）…… 退補現(xiàn)金替代適用于非上交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。 …… （4）退補現(xiàn)金替代 ①適用情形：退補現(xiàn)金替代的證券目前僅適用于中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)中非上交所股票。 …… ③替代金額的處理程序 實時申報的原則為：基金管理人在深交所、北交所連續(xù)競價期間，根據(jù)收到的上交所申購贖回確認記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實時向深交所、北交所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，深圳證券交易所、北京證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補交的款項……
十八、基金的風險揭示 十八、基金的風險揭示
（二十四）北交所股票的投資風險 本基金可投資于北交所股票，所面臨的特有風險包括但不限于： （1）中小企業(yè)經(jīng)營風險 因北交所上市的公司大部分為新興產(chǎn)業(yè)公司，其商業(yè)模式和盈利能力存在較高的不確定性，可能面臨一定的經(jīng)營風險，進而給基金凈值帶來不利影響。 （2）股價大幅波動風險 北交所在證券發(fā)行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規(guī)則存在一定差別，包括北交所競價交易設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的首日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為30%），可能導致較大的股票價格波動。 （3）企業(yè)退市風險 北交所上市公司后續(xù)經(jīng)營期間如果觸及相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會及交易所等規(guī)定的退市情形，可能面臨被終止上市的風險，從而可能給基金凈值帶來不利影響。 （4）流動性風險 北交所投資門檻較高，初期參與的主體可能較少；此外，由于北交所上市企業(yè)規(guī)模小，部分企業(yè)股權(quán)較為集中，由此可能導致整體流動性相對較弱，若投資者在特定階段對個券形成一致預(yù)期，由此可能導致基金面臨無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風險。 （5）轉(zhuǎn)板風險 北交所上市公司在滿足證券法和中國證監(jiān)會規(guī)定的基本上市條件并符合交易所規(guī)定的具體上市條件的，可申請轉(zhuǎn)板上市。無論北交所上市公司是否轉(zhuǎn)板成功，均可能引起基金凈值波動。 其他風險包括但不限于投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化風險等。
華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金標的指數(shù)納入北京證券交易所股票并修訂招募說明書的公告.pdf