華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新
華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
招募說(shuō)明書(shū)（更新）
2025年5月30日公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司
重要提示
本基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2012年12月10日證監(jiān)許可[2012]1653號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金基金合
同于2012年12月25日正式生效。
基金管理人保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整
體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特
有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)，某一基金的特定風(fēng)
險(xiǎn)等。本基金可能出現(xiàn)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或
違約等風(fēng)險(xiǎn)。華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金是股票基金，風(fēng)險(xiǎn)和收益高于混
合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金?；鹬饕顿Y于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，在股票
基金中屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的產(chǎn)品。根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性
管理辦法》，基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變基
金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，但由于風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)
變化，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
投資者投資本基金時(shí)需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶只
能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資者需要使用滬深300指數(shù)成份股中的上海證
券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)或基金的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開(kāi)立上海證券交易所A股賬
戶；如投資者需要使用滬深300指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)，
則還應(yīng)開(kāi)立深圳證券交易所A股賬戶。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、
基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受
能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實(shí)施之日起一年后開(kāi)始
執(zhí)行。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同規(guī)定的免責(zé)條款和規(guī)定的爭(zhēng)議處理方式。
本招募說(shuō)明書(shū)年度更新有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2025年3月31日，主要人
員情況截止日為2025年5月29日，其他所載內(nèi)容截止日為2025年5月15日。（本招募說(shuō)明書(shū)中
的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)）
目錄
一、緒言 ........................................................................................................................................ 1
二、釋義 ........................................................................................................................................ 1
三、基金管理人 ............................................................................................................................ 5
四、基金托管人 .......................................................................................................................... 14
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ...................................................................................................................... 18
六、基金的募集 .......................................................................................................................... 42
七、基金合同的生效 .................................................................................................................. 42
八、基金份額的交易 .................................................................................................................. 42
九、基金份額的申購(gòu)與贖回 ...................................................................................................... 43
十、基金的投資 .......................................................................................................................... 56
十一、基金的業(yè)績(jī) ...................................................................................................................... 65
十二、基金的財(cái)產(chǎn) ...................................................................................................................... 67
十三、基金資產(chǎn)的估值 .............................................................................................................. 67
十四、基金的收益與分配 .......................................................................................................... 71
十五、基金的費(fèi)用與稅收 .......................................................................................................... 72
十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) .......................................................................................................... 74
十七、基金的信息披露 .............................................................................................................. 75
十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示 .......................................................................................................................... 80
十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 .................................................................. 85
二十、基金合同的內(nèi)容摘要 ...................................................................................................... 87
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ........................................................................................ 100
二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù) ........................................................................................ 112
二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng) ........................................................................................................ 113
二十四、招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式 .................................................................................... 114
二十五、備查文件 .................................................................................................................... 114
附件一：標(biāo)的指數(shù)編制方案 .................................................................................................... 115
一、緒言
《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本招
募說(shuō)明書(shū)”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”）、《證券投資
基金銷(xiāo)售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)售辦法》”）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
《“運(yùn)作辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《“信息披露辦法》”）、
《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）
及其他有關(guān)規(guī)定以及《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“基金合同”）編寫(xiě)。
基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其
真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)募集
的。基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，或?qū)Ρ菊?
募說(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。
本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)本基金的基金合同編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金
當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份
額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解
基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
二、釋義
本招募說(shuō)明書(shū)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：
基金或本基金： 指華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金。
基金管理人： 指華夏基金管理有限公司。
基金托管人： 指中國(guó)工商銀行股份有限公司。
基金合同、《基金合指《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合
同》： 同》及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充。
托管協(xié)議： 指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華夏滬深300
交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議
的任何有效修訂和補(bǔ)充。
招募說(shuō)明書(shū)： 指《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明
書(shū)》及其更新。
基金產(chǎn)品資料概要： 指《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品
資料概要》及其更新。
基金份額發(fā)售公告： 指《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額
發(fā)售公告》。
法律法規(guī)： 指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文
件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束
力的決定、決議、通知等。
《基金法》： 指《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)
做出的修訂。
《銷(xiāo)售辦法》： 指《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出
的修訂。
《信息披露辦法》： 指《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)
對(duì)其不時(shí)做出的修訂。
《運(yùn)作辦法》： 指《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出
的修訂。
《證券法》： 指《中華人民共和國(guó)證券法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)作出的修
訂。
《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的
定》： 《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒
布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂。
交易型開(kāi)放式指數(shù)證券指《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》
投資基金： 定義的“交易型開(kāi)放式指數(shù)基金”。
業(yè)務(wù)規(guī)則： 指上海證券交易所發(fā)布實(shí)施的《上海證券交易所交易型開(kāi)放
式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
發(fā)布實(shí)施的《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交
易型開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及上海證
券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布的其他相關(guān)
規(guī)則和規(guī)定。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)： 指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)： 指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
基金合同當(dāng)事人： 指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法
律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。
個(gè)人投資者： 指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。
機(jī)構(gòu)投資者： 指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合
法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法
人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織。
投資者： 指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律
法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資者的合
稱(chēng)。
基金份額持有人： 指依基金合同和招募說(shuō)明書(shū)合法取得基金份額的投資者。
基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)： 指基金管理人或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦
理基金份額的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)： 指基金管理人及本基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)： 指華夏基金管理有限公司。
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)： 指發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和/或申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)。
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)： 指基金管理人指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。
申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)： 指基金管理人指定的代理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。
登記結(jié)算業(yè)務(wù)： 指根據(jù)《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型
開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的基金份
額的登記、托管和結(jié)算業(yè)務(wù)。
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)： 指辦理登記結(jié)算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為中國(guó)證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
基金合同生效日： 指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金
管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證
監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)的日期。
基金合同終止日： 指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算
完畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期。
基金募集期： 指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不
得超過(guò)3個(gè)月。
存續(xù)期： 指基金合同生效至終止之間的不定期期限。
工作日： 指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。
開(kāi)放日： 指為投資者辦理基金份額申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的工作日。
T日： 指銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資者申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申
請(qǐng)的開(kāi)放日。
T+n日： 指自T日后第n個(gè)工作日（不包含T日）。
開(kāi)放時(shí)間： 指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段。
認(rèn)購(gòu)： 指在基金募集期內(nèi)，投資者申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為。
申購(gòu)： 指基金合同生效后，投資者根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)
定申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為。
贖回： 指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說(shuō)明
書(shū)規(guī)定的條件要求基金管理人購(gòu)回本基金基金份額的行為。
申購(gòu)贖回清單： 指由基金管理人編制的用以公告申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息
的文件。
申購(gòu)對(duì)價(jià)： 指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定應(yīng)
交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)。
贖回對(duì)價(jià)： 指投資者贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說(shuō)
明書(shū)規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額
和/或其他對(duì)價(jià)。
標(biāo)的指數(shù)： 指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的滬深300指數(shù)及其未來(lái)可
能發(fā)生的變更，或基金管理人根據(jù)需要更換的其他指數(shù)。
最小申購(gòu)贖回單位： 指基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購(gòu)、贖回
的基金份額應(yīng)為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。
元： 指人民幣元。
基金收益： 指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買(mǎi)賣(mài)證券價(jià)差、銀
行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)
的成本和費(fèi)用的節(jié)約。
基金資產(chǎn)總值： 指基金擁有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購(gòu)
款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。
基金資產(chǎn)凈值： 指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
基金份額凈值： 指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)。
基金資產(chǎn)估值： 指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和
基金份額凈值的過(guò)程。
流動(dòng)性受限資產(chǎn)： 指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法以合理
價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以
上的逆回購(gòu)與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的
銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開(kāi)發(fā)行股票、
資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債
券等。
指定媒介： 指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
及其他媒介。
不可抗力： 指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀事
件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱(chēng)：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北辰西路6號(hào)院北辰中心C座5層
設(shè)立日期：1998年4月9日
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：邱曦
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
華夏基金管理有限公司注冊(cè)資本為23800萬(wàn)元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
持股單位 持股占總股本比例
中信證券股份有限公司 62.2%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 27.8%
天津海鵬科技咨詢有限公司 10%
合計(jì) 100%
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員基本情況
張佑君先生：董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，碩士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董
事、董事長(zhǎng)，兼任中信集團(tuán)、中信股份及中信有限總經(jīng)理助理，中信金控副董事長(zhǎng)。曾任中
信證券交易部總經(jīng)理、襄理、副總經(jīng)理、中信證券董事、長(zhǎng)盛基金總經(jīng)理，中信證券總經(jīng)理，
中信建投總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，中信集團(tuán)董事會(huì)辦公室主任，中證國(guó)際董事，中信證券國(guó)際、中
信里昂（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事長(zhǎng)，中信里昂證券、賽領(lǐng)資本董事，金石投資、
中信證券投資董事長(zhǎng)等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，學(xué)士?，F(xiàn)任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial
Corporation）總裁兼首席執(zhí)行官。曾任IGM Financial Inc. 的執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官、
Mackenzie Investments的首席財(cái)務(wù)官、Investors Group的高級(jí)副總裁兼首席財(cái)務(wù)官等。
李星先生：董事，碩士。現(xiàn)任春華資本集團(tuán)執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)春華在金融服務(wù)行業(yè)的投
資。曾任職于高盛集團(tuán)北京投資銀行部、春華資本集團(tuán)分析師、投資經(jīng)理等。
史本良先生：董事，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委委員、執(zhí)行委
員、財(cái)富管理委員會(huì)主任、戰(zhàn)略客戶部行政負(fù)責(zé)人。曾任中信證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)核算會(huì)計(jì)主管、聯(lián)席負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人，中信證券財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。
薛繼銳先生：董事，博士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司執(zhí)行委員。曾任中信證券股份有
限公司金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組經(jīng)理、研究部研究員、交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)線產(chǎn)品開(kāi)發(fā)組負(fù)責(zé)人、
股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)線行政負(fù)責(zé)人、證券金融業(yè)務(wù)線行政負(fù)責(zé)人、權(quán)益投資部行政負(fù)責(zé)人等。
李一梅女士：董事、總經(jīng)理，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書(shū)記。兼任華夏
基金（香港）有限公司董事長(zhǎng)，華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司執(zhí)行董事。曾任華
夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、基金營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理、數(shù)據(jù)中心行政負(fù)
責(zé)人（兼），上海華夏財(cái)富投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，華夏股權(quán)投資基金管理（北
京）有限公司總經(jīng)理（兼）、證通股份有限公司董事等。
劉霞輝先生：獨(dú)立董事，碩士。現(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家，
二級(jí)研究員，博士生導(dǎo)師。兼任中國(guó)戰(zhàn)略研究會(huì)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任、山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)社
會(huì)研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢專(zhuān)家。曾任職于國(guó)家人社部政策法規(guī)司綜合處。
殷少平先生：獨(dú)立董事，博士?，F(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。曾任最
高人民法院民事審判第三庭審判員、高級(jí)法官，湖南省株洲市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、審判委
員會(huì)委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司獨(dú)立董事，廣西壯族自治
區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)，北京市地石律師事務(wù)所兼職律師等。
伊志宏女士：獨(dú)立董事，博士。教授，博士生導(dǎo)師，主要研究方向?yàn)樨?cái)務(wù)管理、資本市
場(chǎng)。曾任中國(guó)人民大學(xué)副校長(zhǎng)，中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院院長(zhǎng)，中國(guó)人民大學(xué)中法學(xué)院院長(zhǎng)，享
受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼。兼任國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第七屆、第八屆工商管理學(xué)科評(píng)議組召集人、
第五屆、第六屆全國(guó)MBA教育指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員、教育部工商管理專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員
會(huì)副主任委員、西班牙IE大學(xué)國(guó)際顧問(wèn)委員會(huì)委員。曾兼任中國(guó)金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、歐洲
管理發(fā)展基金會(huì)（EFMD）理事會(huì)理事、國(guó)際高等商學(xué)院協(xié)會(huì)（AACSB）首次認(rèn)證委員會(huì)委
員等。
侯薇薇女士：監(jiān)事長(zhǎng)，學(xué)士。現(xiàn)任鮑爾太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）
總裁兼首席執(zhí)行官，兼任加拿大鮑爾集團(tuán)旗下Power Pacific Investment Management董事、投
資管理委員會(huì)成員，加中貿(mào)易理事會(huì)國(guó)際董事會(huì)成員。曾任嘉實(shí)國(guó)際資產(chǎn)管理公司(HGI)的
全球管理委員會(huì)成員、首席業(yè)務(wù)發(fā)展官和中國(guó)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人等。
西志穎女士：監(jiān)事，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部行政負(fù)
責(zé)人。曾任中信證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)主管、總賬核算會(huì)計(jì)主管、B角、B角（主
持工作）等。
唐士超先生：監(jiān)事，博士。現(xiàn)任中信證券股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部B角。曾在中信證券
股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部從事風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。
寧晨新先生：監(jiān)事，博士，高級(jí)編輯?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司辦公室執(zhí)行總經(jīng)理、
行政負(fù)責(zé)人，董事會(huì)秘書(shū)。兼任證通股份有限公司董事。曾任中國(guó)證券報(bào)社記者、編輯、辦
公室主任、副總編輯，中國(guó)政法大學(xué)講師等。
陳倩女士：監(jiān)事，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司市場(chǎng)部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負(fù)責(zé)人，
客戶運(yùn)營(yíng)服務(wù)部行政負(fù)責(zé)人（兼）。曾任中國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理，北京證券有限責(zé)任公司高
級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，華夏基金管理有限公司北京分公司副總經(jīng)理、市場(chǎng)推廣部副總經(jīng)理等。
朱威先生：監(jiān)事，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司基金運(yùn)作部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負(fù)責(zé)
人。曾任華夏基金管理有限公司基金運(yùn)作部B角等。
劉義先生：副總經(jīng)理，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國(guó)人民銀行
總行計(jì)劃資金司副主任科員、主任科員，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處
長(zhǎng)（主持工作），華夏基金管理有限公司監(jiān)事、黨辦主任、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)總監(jiān)，華夏資本管理
有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等。
陽(yáng)琨先生：副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中
國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司財(cái)務(wù)部部門(mén)經(jīng)理，寶盈基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，
益民基金管理有限公司投資部部門(mén)經(jīng)理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經(jīng)理等。
鄭煜女士：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書(shū)記、基金經(jīng)理等。曾
任華夏證券高級(jí)分析師，大成基金高級(jí)分析師、投資經(jīng)理，原中信基金股權(quán)投資部總監(jiān)，華
夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理、紀(jì)委書(shū)記等。
孫彬先生：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經(jīng)理等。曾任
華夏基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理等。
張德根先生：副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理（兼）、廣州分公司總經(jīng)理 （兼），碩士。
曾任職于北京新財(cái)經(jīng)雜志社、長(zhǎng)城證券，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經(jīng)理助理、
副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣州分公司總經(jīng)理，上海華夏財(cái)富投資管理有限公司副總經(jīng)理，華夏基
金管理有限公司總經(jīng)理助理、研究發(fā)展部行政負(fù)責(zé)人（兼）等。
李彬女士：督察長(zhǎng)，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記、法律部行
政負(fù)責(zé)人。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責(zé)任公司。曾任華夏基金
管理有限公司監(jiān)察稽核部總經(jīng)理助理，法律監(jiān)察部副總經(jīng)理、聯(lián)席負(fù)責(zé)人，合規(guī)部行政負(fù)責(zé)
人等。
孫立強(qiáng)先生：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司財(cái)務(wù)部行政負(fù)責(zé)人、華夏
資本管理有限公司監(jiān)事、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司監(jiān)事、華夏基金（香港）有限公司
董事。曾任職于深圳航空有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部，曾任華夏基金管理有限公司基金運(yùn)作部
B角、財(cái)務(wù)部B角等。
桂勇先生：首席信息官，學(xué)士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負(fù)責(zé)人。曾
任職于深圳市長(zhǎng)城光纖網(wǎng)絡(luò)有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理有
限責(zé)任公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人，華夏基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、
行政負(fù)責(zé)人等。
2、本基金基金經(jīng)理
趙宗庭先生，碩士。曾任華夏基金管理有限公司研究發(fā)展部產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)量投資部研
究員，嘉實(shí)基金管理有限公司指數(shù)投資部基金經(jīng)理助理，嘉實(shí)國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)
理。2016年11月加入華夏基金管理有限公司，歷任華夏中證四川國(guó)企改革交易型開(kāi)放式指數(shù)
證券投資基金基金經(jīng)理（2020年12月8日至2022年1月13日期間）、華夏中證四川國(guó)企改革交
易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2020年12月8日至2022年1月13日期
間）、華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2020年12月8
日至2022年1月13日期間）、華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)
接基金基金經(jīng)理（2020年12月8日至2022年1月13日期間）、上證主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)
發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2020年2月12日至2022年8月22日期間）、華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)
業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年2月9日至2022年8月22日期間）、華夏
中證新能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年3月9日至2022年8月22日期間）、
華夏中證新材料主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年8月4日至2023年3月
27日期間）、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年12月2日
至2023年3月27日期間）、華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理
（2021年8月12日至2023年6月29日期間）、華夏中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金經(jīng)理（2021年12月17日至2023年6月29日期間）、華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題交易
型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年6月9日至2023年12月28日期間）、華夏中證細(xì)
分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2022年10月
18日至2023年12月28日期間）等，現(xiàn)任華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)
理（2017年4月17日起任職）、華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)
理（2017年4月17日起任職）、華夏野村日經(jīng)225交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基
金經(jīng)理（2019年6月12日起任職）、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基
金經(jīng)理（2020年1月20日起任職）、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)
起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2020年6月2日起任職）、華夏納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券
投資基金（QDII）基金經(jīng)理（2020年10月22日起任職）、華夏中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證
券投資基金基金經(jīng)理（2021年3月18日起任職）、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開(kāi)放
式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年8月24日起任職）、華夏中證文娛傳媒交易型開(kāi)放式
指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年9月9日起任職）、華夏恒生生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)
證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理（2021年9月29日起任職）、華夏滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放
式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2022年2月24日起任職）、華夏納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指
數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)理（2022年4月14日起任職）、華夏標(biāo)普500
交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理（2022年10月12日起任職）、華夏恒生生
物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)理（2022年11月22日
起任職）、華夏標(biāo)普500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)理
（2023年5月10日起任職）、華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金經(jīng)理（2023年7月31日起任職）、華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券
投資基金基金經(jīng)理（2023年9月5日起任職）、華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2023年11月8日起任職）、華夏中證云計(jì)算與
大數(shù)據(jù)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2023年11月14日起任
職）、華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金
經(jīng)理（2024年3月5日起任職）、華夏滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024年4月9日起任職）。
歷任基金經(jīng)理：2012年12月25日至2024年11月25日期間，張弘弢先生任基金經(jīng)理。
3、本公司量化投資決策委員會(huì)
主任：徐猛先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部行政負(fù)責(zé)人，基金經(jīng)理。
成員：陽(yáng)琨先生，華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，基金經(jīng)理。
孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部高級(jí)副總裁，基金經(jīng)理。
榮膺女士，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部B角，基金經(jīng)理。
袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理、投資經(jīng)理。
趙宗庭先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理。
4、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜。
2、辦理基金備案手續(xù)。
3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資。
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益。
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
6、編制中期和年度基金報(bào)告。
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格。
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)。
9、召集基金份額持有人大會(huì)。
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料。
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為。
12、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說(shuō)明書(shū)列明的投資目標(biāo)、策略及限
制等全權(quán)處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《證券法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，防止違反《證券法》行為的發(fā)生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，保證基金財(cái)產(chǎn)不用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷(xiāo)證券。
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保。
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資。
（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（5）向基金管理人、基金托管人出資。
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)。
（7）法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
4、本基金管理人將加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下行為：
（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資。
（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)。
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。
（5）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他行為。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務(wù)之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當(dāng)利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開(kāi)的基金投資
內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人根據(jù)全面性原則、有效性原則、獨(dú)立性原則、相互制約原則、防火墻原則和
成本收益原則建立了一套比較完整的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系由一系列業(yè)務(wù)管理制度
及相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理、控制程序組成，具體包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息溝通、
內(nèi)部監(jiān)控等要素。公司已經(jīng)通過(guò)了ISAE3402（《鑒證業(yè)務(wù)國(guó)際準(zhǔn)則第3402號(hào)》）認(rèn)證，獲得無(wú)
保留意見(jiàn)的控制設(shè)計(jì)合理性及運(yùn)行有效性的報(bào)告。
1、控制環(huán)境
良好的控制環(huán)境包括科學(xué)的公司治理、有效的監(jiān)督管理、合理的組織結(jié)構(gòu)和有力的控制
文化。
（1）公司引入了獨(dú)立董事制度，目前有獨(dú)立董事3名。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委
員會(huì)。公司管理層設(shè)立了投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。
（2）公司各部門(mén)之間有明確的授權(quán)分工，既互相合作，又互相核對(duì)和制衡，形成了合
理的組織結(jié)構(gòu)。
（3）公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和規(guī)范運(yùn)作，重視員工的合規(guī)守法意識(shí)和職業(yè)道德的培養(yǎng)，并
進(jìn)行持續(xù)教育。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
公司各層面和各業(yè)務(wù)部門(mén)在確定各自的目標(biāo)后，對(duì)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析。
對(duì)于不可控風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是決定是否承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)或減少相關(guān)業(yè)務(wù)；對(duì)于可控風(fēng)險(xiǎn)，
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是分析如何通過(guò)制度安排來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估還包括各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)日
常工作中新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評(píng)估并完善相應(yīng)的制度，以及新業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)過(guò)程中評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
并制定風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
3、控制活動(dòng)
公司對(duì)投資、會(huì)計(jì)、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的控制制度。在業(yè)務(wù)管
理制度上，做到了業(yè)務(wù)操作流程的科學(xué)、合理和標(biāo)準(zhǔn)化，并要求完整的記錄、保存和嚴(yán)格的
檢查、復(fù)核；在崗位責(zé)任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責(zé)明確，不相容的職務(wù)、崗位分離
設(shè)置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
投資決策委員會(huì)是公司的最高投資決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置和重大投資決策等；基金經(jīng)
理小組負(fù)責(zé)在投資決策委員會(huì)資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上進(jìn)行組合構(gòu)建，基金經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)基金經(jīng)理小組在
基金合同和投資決策權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行日常投資運(yùn)作；交易管理部負(fù)責(zé)所有交易的集中執(zhí)行。
①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能?chē)?yán)格隔離，實(shí)行集中交易
制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。
②投資授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)
制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例；基金經(jīng)理小組在投資決策委員會(huì)確定的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)確
定與實(shí)施投資策略、建立和調(diào)整投資組合并下達(dá)投資指令，對(duì)于超過(guò)投資權(quán)限的操作需要經(jīng)
過(guò)嚴(yán)格的審批程序；交易管理部依據(jù)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理授權(quán)的小組成員的指令負(fù)責(zé)交易執(zhí)
行。
③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設(shè)置各類(lèi)資產(chǎn)投資比例的預(yù)警線，交易系統(tǒng)在投資
比例達(dá)到接近限制比例前的某一數(shù)值時(shí)自動(dòng)預(yù)警。
④禁止性控制。根據(jù)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從
事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過(guò)預(yù)先的設(shè)定，對(duì)上述禁止進(jìn)行自動(dòng)提示和限制。
⑤多重監(jiān)控和反饋。交易管理部對(duì)投資行為進(jìn)行一線監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行事中的監(jiān)控；
監(jiān)察稽核部門(mén)進(jìn)行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時(shí)反饋并督促調(diào)整。
（2）會(huì)計(jì)控制制度
①建立了基金會(huì)計(jì)的工作制度及相應(yīng)的操作和控制規(guī)程，確保會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)有章可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)核制度以及與托管人相關(guān)業(yè)務(wù)的相互核
查監(jiān)督制度。
③為了防范基金會(huì)計(jì)在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風(fēng)險(xiǎn)，制定了資金頭寸管理制度。
④制定了完善的檔案保管和財(cái)務(wù)交接制度。
（3）技術(shù)系統(tǒng)控制制度
為保證技術(shù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司對(duì)硬件設(shè)備的安全運(yùn)行、數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡(luò)安全管
理、軟硬件的維護(hù)、數(shù)據(jù)的備份、信息技術(shù)人員操作管理、危機(jī)處理等方面都制定了完善的
制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了科學(xué)的招聘解聘制度、培訓(xùn)制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確
保人力資源的有效管理。
（5）監(jiān)察制度
公司設(shè)立了監(jiān)察部門(mén)，負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)和監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)查
程序和處理制度，以及對(duì)員工行為的監(jiān)察。
（6）反洗錢(qián)制度
公司設(shè)立了反洗錢(qián)工作小組作為反洗錢(qián)工作的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，指定專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和反
恐融資合規(guī)管理工作；各相關(guān)部門(mén)設(shè)立了反洗錢(qián)崗位，配備反洗錢(qián)負(fù)責(zé)人員。除建立健全反
洗錢(qián)組織體系外，公司還制定了《反洗錢(qián)工作內(nèi)部控制制度》及相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保依
法切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)。
4、信息溝通
公司建立了內(nèi)部辦公自動(dòng)化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，通過(guò)建立有效的信息交流渠道，
公司員工及各級(jí)管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，信息及時(shí)送交適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行
處理。目前公司業(yè)務(wù)均已做到了辦公自動(dòng)化，不同的人員根據(jù)其業(yè)務(wù)性質(zhì)及層級(jí)具有不同的
權(quán)限。
5、內(nèi)部監(jiān)控
公司設(shè)立了獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門(mén)的稽核部門(mén)，通過(guò)定期或不定期檢查，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制
制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)
管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。
6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）本公司確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會(huì)及管理層的責(zé)任。
（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確。
（3）本公司承諾將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)
成立時(shí)間：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注冊(cè)資本：人民幣35,640,625.7089萬(wàn)元
聯(lián)系電話：010-66105799
聯(lián)系人：郭明
（二）主要人員情況
截至2024年12月，中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工208人，平均年齡38歲，99%
以上員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷，高管人員均擁有研究生以上學(xué)歷或高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
作為中國(guó)大陸托管服務(wù)的先行者，中國(guó)工商銀行自1998年在國(guó)內(nèi)首家提供托管服務(wù)以
來(lái)，秉承“誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的宗旨，依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)范的
管理模式、先進(jìn)的營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格履行資產(chǎn)托管人職責(zé)，為境內(nèi)外廣大投
資者、金融資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶提供安全、高效、專(zhuān)業(yè)的托管服務(wù)，展現(xiàn)優(yōu)異的市場(chǎng)形
象和影響力。建立了國(guó)內(nèi)托管銀行中最豐富、最成熟的產(chǎn)品線。擁有包括證券投資基金、信
托資產(chǎn)、保險(xiǎn)資產(chǎn)、社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)年金基金、QFI資產(chǎn)、QDII資產(chǎn)、
股權(quán)投資基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行信貸資
產(chǎn)證券化、基金公司特定客戶資產(chǎn)管理、QDII專(zhuān)戶資產(chǎn)、ESCROW等門(mén)類(lèi)齊全的托管產(chǎn)品
體系，同時(shí)在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理等增值服務(wù)，可以為各類(lèi)客戶提供個(gè)性化的
托管服務(wù)。截至2024年12月，中國(guó)工商銀行共托管證券投資基金1442只。自2003年以
來(lái)，本行連續(xù)二十一年獲得香港《亞洲貨幣》、英國(guó)《全球托管人》、香港《財(cái)資》、美國(guó)
《環(huán)球金融》、內(nèi)地《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》等境內(nèi)外權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體評(píng)選的105項(xiàng)最
佳托管銀行大獎(jiǎng)；是獲得獎(jiǎng)項(xiàng)最多的國(guó)內(nèi)托管銀行，優(yōu)良的服務(wù)品質(zhì)獲得國(guó)內(nèi)外金融領(lǐng)域的
持續(xù)認(rèn)可和廣泛好評(píng)。
（四）基金托管人的內(nèi)部控制情況
中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部在風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)操過(guò)程中根據(jù)國(guó)際公認(rèn)的內(nèi)部控制COSO準(zhǔn)
則從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督與評(píng)價(jià)五個(gè)方面構(gòu)建起了托管業(yè)務(wù)
內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系，并納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部從成立之日起始終秉持規(guī)范運(yùn)作的原則，將建立系統(tǒng)、高效的
風(fēng)險(xiǎn)防范和控制體系視為工作重點(diǎn)。隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化和托管業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，新問(wèn)題新
情況的不斷出現(xiàn)，資產(chǎn)托管部自始至終將風(fēng)險(xiǎn)管理置于與業(yè)務(wù)發(fā)展同等重要的位置，視風(fēng)險(xiǎn)
防范和控制為托管業(yè)務(wù)生存與發(fā)展的生命線。資產(chǎn)托管部實(shí)施全員風(fēng)險(xiǎn)管理，將風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)
任落實(shí)到具體業(yè)務(wù)部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)崗位，每位員工均有義務(wù)對(duì)自己崗位職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)
責(zé)。從2005年至今，中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部共十八次順利通過(guò)評(píng)估組織內(nèi)部控制和安全
措施最權(quán)威的ISAE3402審閱，全部獲得無(wú)保留意見(jiàn)的控制及有效性報(bào)告，充分表明獨(dú)立第
三方對(duì)中國(guó)工商銀行托管服務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制方面的健全性和有效性的全面認(rèn)可，也
證明中國(guó)工商銀行托管服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力已經(jīng)與國(guó)際大型托管銀行接軌，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水
平。
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
（1）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)；
（2）促進(jìn)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；
（3）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和資產(chǎn)安全；
（4）提高資產(chǎn)托管經(jīng)營(yíng)效率和效果；
（5）業(yè)務(wù)記錄、會(huì)計(jì)信息和其他經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）全面性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，覆蓋資產(chǎn)
托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和管理活動(dòng)，覆蓋所有機(jī)構(gòu)、部門(mén)和從業(yè)人員。
（2）重要性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)、
重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
（3）制衡性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)在機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)責(zé)分配及業(yè)務(wù)流程等方面
形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率。
（4）適應(yīng)性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適
應(yīng)，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，以合理成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。
（5）審慎性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本、審慎經(jīng)營(yíng)的理念，設(shè)立機(jī)
構(gòu)或開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)均應(yīng)堅(jiān)持內(nèi)控優(yōu)先。
（6）成本效益原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以合理成本
實(shí)現(xiàn)有效控制。
3、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制納入全行統(tǒng)一的內(nèi)部控制體系。
（1）總行資產(chǎn)托管部根據(jù)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健全資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系，作
為全行托管業(yè)務(wù)的牽頭管理部門(mén)，根據(jù)行內(nèi)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健全內(nèi)部控制體系，建立
與托管業(yè)務(wù)條線相適應(yīng)的內(nèi)部控制運(yùn)行機(jī)制，確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，制定標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)
一的業(yè)務(wù)制度；采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，合理保證托管業(yè)務(wù)流程的經(jīng)營(yíng)效率和效果，組織開(kāi)展
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制措施的執(zhí)行、監(jiān)督和檢查，督促各機(jī)構(gòu)落實(shí)控制措施。
（2）總行內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理工作，根據(jù)年度工作重點(diǎn)，定期或
不定期在全行開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查，將托管業(yè)務(wù)檢查項(xiàng)目整合到全行業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作
中，將全行托管業(yè)務(wù)納入內(nèi)控評(píng)價(jià)體系。
（3）總行內(nèi)部審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的審計(jì)與評(píng)價(jià)工作。
（4）一級(jí)（直屬）分行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部門(mén)作為內(nèi)部控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本
機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行及自查工作，及時(shí)整改、糾正、處理存在的問(wèn)題。
4、內(nèi)部控制措施
工商銀行資產(chǎn)托管部重視內(nèi)部控制制度的建設(shè)，堅(jiān)持把風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的理念和方法融
入崗位職責(zé)、制度建設(shè)和工作流程中，建立了一整套內(nèi)部控制制度體系，包括《資產(chǎn)托管業(yè)
務(wù)管理規(guī)定》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、
《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)合同管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)檔案管
理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《資
產(chǎn)托管業(yè)務(wù)從業(yè)人員管理辦法》等，在環(huán)境、制度、流程、崗位職責(zé)、人員、授權(quán)、創(chuàng)新、
合同、印章、服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)、反洗錢(qián)、防止利益沖突、業(yè)務(wù)連續(xù)性、考核、信息系統(tǒng)等全
方面執(zhí)行內(nèi)部控制措施。
5、風(fēng)險(xiǎn)控制
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)切實(shí)履行風(fēng)險(xiǎn)管理第一道防線的主體職責(zé)，按照“主動(dòng)防、智能控、全面
管”的管理思路，主動(dòng)將資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理納入全行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以“管住人、
管住錢(qián)、管好防線、管好底線”為管理重點(diǎn)，搭建適應(yīng)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，
通過(guò)推進(jìn)托管業(yè)務(wù)體制機(jī)制與完善集約化營(yíng)運(yùn)改革、建立資產(chǎn)托管風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)機(jī)制、完
善資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)制度體系、加強(qiáng)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)、科技賦能、建立健全應(yīng)急災(zāi)備體系、
建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改臺(tái)賬、加強(qiáng)人員管理等措施，有效控制操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)
險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)和次生風(fēng)險(xiǎn)。
6、業(yè)務(wù)連續(xù)性保障
中國(guó)工商銀行制訂了完善的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)連續(xù)性工作計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，具備行之有效的
災(zāi)備恢復(fù)方案、充足的移動(dòng)辦公設(shè)備、同城異城相結(jié)合的備份辦公場(chǎng)所、必要的工作人員、
科學(xué)清晰的AB崗位設(shè)置及定期演練機(jī)制。在重大突發(fā)事件發(fā)生后，可根據(jù)突發(fā)事件的對(duì)托
管業(yè)務(wù)連續(xù)性營(yíng)運(yùn)影響程度的評(píng)估，適時(shí)選擇或依次啟動(dòng)“原場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)+居家”、“部分同城異
地+居家”、“部分異城異地+居家”、“異地全部切換”四種方案，由“總部+總行級(jí)營(yíng)運(yùn)中心+托
管分部+境外營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)”形成全球、全天候營(yíng)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，向客戶提供連續(xù)性服務(wù)，確保托管產(chǎn)品
日常交易的及時(shí)清算和交割。
（五）基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《基金法》、基金合同、托管協(xié)議和有關(guān)基金法規(guī)的規(guī)定，基金托管人對(duì)基金的投
資范圍和投資對(duì)象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場(chǎng)、基金
資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、基金收益
分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查，其中
對(duì)基金的投資比例的監(jiān)督和核查自基金合同生效之后六個(gè)月開(kāi)始。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協(xié)議或有關(guān)基金法律
法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)及
時(shí)核對(duì)，并以書(shū)面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函確認(rèn)。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知
事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期
內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管
理人限期糾正。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、申購(gòu)贖回代理券商（簡(jiǎn)稱(chēng)“一級(jí)交易商”）
（1）國(guó)泰海通證券股份有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國(guó)泰君安大廈
法定代表人：賀青
電話：021-38676666
傳真：021-38670666
聯(lián)系人：黃博銘
網(wǎng)址：www.gtht.com
客戶服務(wù)電話：95521
（2）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)
法定代表人：王常青
傳真：010-65182261
聯(lián)系人：權(quán)唐
網(wǎng)址：www.csc108.com
客戶服務(wù)電話：95587、4008-888-108
（3）國(guó)信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1010號(hào)國(guó)際信托大廈21樓
法定代表人：張納沙
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133952
聯(lián)系人：于智勇
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
客戶服務(wù)電話：95536
（4）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943636
聯(lián)系人：黃健
網(wǎng)址：www.cmschina.com
客戶服務(wù)電話：95565
（5）廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈36樓
法定代表人：林傳輝
電話：020-66336146
傳真：020-87555417
聯(lián)系人：陳姍姍
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
客戶服務(wù)電話：95575
（6）中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
法定代表人：張佑君
電話：010-60838888
傳真：010-60836029
聯(lián)系人：鄭慧
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
客戶服務(wù)電話：95548
（7）中國(guó)銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
電話：010-80928123
傳真：010-66568990
聯(lián)系人：辛國(guó)政
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
客戶服務(wù)電話：4008-888-888或95551
（8）海通證券股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)
辦公地址：上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)
法定代表人：周杰
電話：021-23219000
傳真：021-63410456
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
網(wǎng)址：www.htsec.com
客戶服務(wù)電話：95553、400-888-8001
（9）申萬(wàn)宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層（200031）
法定代表人：楊玉成
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
聯(lián)系人：余潔
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶服務(wù)電話：95523、400-889-5523
（10）興業(yè)證券股份有限公司
住所：福州市湖東路268號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)
法定代表人：楊華輝
電話：021-38565547
傳真：021-38565955
聯(lián)系人：?jiǎn)塘昭?
網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95562
（11）長(zhǎng)江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
法定代表人：楊澤柱
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
聯(lián)系人：李良
網(wǎng)址：www.95579.com
客戶服務(wù)電話：95579、400-888-8999
（12）國(guó)投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
法定代表人：段文務(wù)
電話：0755-81688000
傳真：0755-81688090
聯(lián)系人：陳劍虹
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95517
（13）西南證券股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)橋北苑8號(hào)
辦公地址：重慶市江北區(qū)橋北苑8號(hào)西南證券大廈
法定代表人：廖慶軒
電話：023-67663104
傳真：023-63786212
聯(lián)系人：魏馨怡
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95355
（14）湘財(cái)證券股份有限公司
住所：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)華能聯(lián)合大廈5樓
法定代表人：高振營(yíng)
電話：021-50295432
傳真：021-68865680
聯(lián)系人：江恩前
網(wǎng)址：www.xcsc.com
客戶服務(wù)電話：95351
（15）萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路13號(hào)高德置地廣場(chǎng)E座12層
法定代表人：袁笑一
電話：020-38286588
傳真：020-22373718-1013
聯(lián)系人：王鑫
網(wǎng)址：www.wlzq.cn
客戶服務(wù)電話：95322
（16）民生證券股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16-20層
辦公地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16-20層
法定代表人：馮鶴年
電話：010-85127609
傳真：010-85127641
聯(lián)系人：韓秀萍
網(wǎng)址：www.mszq.com
客戶服務(wù)電話：95376
（17）國(guó)元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市壽春路179號(hào)
辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)
法定代表人：蔡詠
電話：0551-62257012
傳真：0551-62272100
聯(lián)系人：祝麗萍
網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95578
（18）渤海證券股份有限公司
住所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫(xiě)字樓101室
辦公地址：天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道8號(hào)
法定代表人：安志勇
電話：022-23861683
傳真：022-28451892
聯(lián)系人：陳玉輝
網(wǎng)址：https://www.bhzq.com
客戶服務(wù)電話：956066
（19）華泰證券股份有限公司
住所：南京市江東中路228號(hào)
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)華泰證券廣場(chǎng)
法定代表人：周易
電話：0755-82492193
傳真：0755-82492962（深圳）
聯(lián)系人：龐曉蕓
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95597
（20）山西證券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心東塔樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心東塔樓
法定代表人：侯巍
電話：0351-8686703
傳真：0351-8686619
聯(lián)系人：張治國(guó)
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
客戶服務(wù)電話：95573
（21）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
住所：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座5層
法定代表人：肖海峰
電話：0532-85725062
傳真：0532-85022605
聯(lián)系人：趙如意
網(wǎng)址：sd.citics.com/
客戶服務(wù)電話：95548
（22）東興證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12-15層
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12-15層
法定代表人：魏慶華
電話：010-66555316
傳真：010-66555246
聯(lián)系人：湯漫川
網(wǎng)址：www.dxzq.net.cn
客戶服務(wù)電話：95309
（23）東吳證券股份有限公司
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號(hào)
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
法定代表人：范力
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95330
（24）信達(dá)證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：肖林
電話：010-83252185
傳真：010-63080978
聯(lián)系人：付婷
網(wǎng)址：www.cindasc.com
客戶服務(wù)電話：95321
（25）東方證券股份有限公司
住所：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22層、23層、25層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓13層、21層-23層、25-29層、32 層、36 層、39
層、40 層
法定代表人：潘鑫軍
電話：021-63325888
傳真：021-63326729
聯(lián)系人：孔亞楠
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95503
（26）方正證券股份有限公司
住所：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段華僑國(guó)際大廈22-24層
辦公地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段華僑國(guó)際大廈22-24層
法定代表人：雷杰
電話：0731-85832503
傳真：0731-85832214
聯(lián)系人：郭軍瑞
網(wǎng)址：www.foundersc.com
客戶服務(wù)電話：95571
（27）長(zhǎng)城證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
法定代表人：曹宏
電話：0755-83530715
傳真：0755-83515567
聯(lián)系人：梁浩
網(wǎng)址：www.cgws.com
客戶服務(wù)電話：95514、400-6666-888
（28）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：劉秋明
電話：021-22169999
聯(lián)系人：郁疆
網(wǎng)址：www.ebscn.com
客戶服務(wù)電話：95525、400-888-8788
（29）中信證券華南股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編
01號(hào)）
法定代表人：陳可可
電話：020-88834780
傳真：020-88836914
聯(lián)系人：郭杏燕
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
客戶服務(wù)電話：95548
（30）東北證券股份有限公司
住所：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
辦公地址：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
法定代表人：李福春
電話：0431-85096517
傳真：0431-85096795
聯(lián)系人：安巖巖
網(wǎng)址：www.nesc.cn
客戶服務(wù)電話：95360
（31）南京證券股份有限公司
住所：江蘇省南京市江東中路389號(hào)
辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號(hào)
法定代表人：李劍鋒
電話：025-58519523
傳真：025-83369725
聯(lián)系人：王萬(wàn)君
網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95386
（32）上海證券有限責(zé)任公司
住所：上海市西藏中路336號(hào)
辦公地址：上海市西藏中路336號(hào)
法定代表人：龔德雄
電話：021-51539888
傳真：021-65217206
聯(lián)系人：張瑾
網(wǎng)址：www.shzq.com
客戶服務(wù)電話：400-891-8918
（33）誠(chéng)通證券股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路27號(hào)樓12層
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路27號(hào)樓12層
法定代表人：張威
電話：010-83561146
傳真：010-83561164
聯(lián)系人：田芳芳
網(wǎng)址：www.cctgsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95399
（34）大同證券有限責(zé)任公司
住所：山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層
辦公地址：山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路111號(hào)山西世貿(mào)中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
電話：0351-4130322
傳真：0351-7219891
聯(lián)系人：薛津
網(wǎng)址：www.dtsbc.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-712-1212
（35）國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
住所：無(wú)錫市金融一街8號(hào)
辦公地址：無(wú)錫市金融一街8號(hào)
法定代表人：葛小波
電話：0510-82832051
傳真：0510-82832051
聯(lián)系人：郭逸斐
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95570
（36）浙商證券股份有限公司
住所：杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)
辦公地址：杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)浙商證券大樓8樓
法定代表人：吳承根
電話：0571-87901053
傳真：0571-87901913
聯(lián)系人：謝相輝
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
客戶服務(wù)電話：95345
（37）平安證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層
辦公地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層
法定代表人：何之江
電話：13916661875
傳真：021-33830395
聯(lián)系人：王陽(yáng)
網(wǎng)址：www.pingan.com
客戶服務(wù)電話：95511-8
（38）華安證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號(hào)
辦公地址：安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號(hào)財(cái)智中心B1座
法定代表人：章宏韜
電話：0551-65161666
傳真：0551-65161600
聯(lián)系人：范超
網(wǎng)址：www.hazq.com
客戶服務(wù)電話：95318
（39）國(guó)海證券股份有限公司
住所：廣西桂林市輔星路13號(hào)
辦公地址：廣西壯族自治區(qū)南寧市濱湖路46號(hào)
法定代表人：何春梅
電話：0755-83709350
傳真：0755-83704850
聯(lián)系人：牛孟宇
網(wǎng)址：www.ghzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95563
（40）財(cái)信證券股份有限公司
住所：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號(hào)濱江金融中心T2棟（B座）26層
辦公地址：長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段80號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心26層
法定代表人：劉宛晨
電話：0731-84403347
傳真：0731-84403439
聯(lián)系人：郭靜
網(wǎng)址：www.cfzq.com
客戶服務(wù)電話：95317
（41）東莞證券股份有限公司
住所：東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心
辦公地址：東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心30樓
法定代表人：張運(yùn)勇
電話：0769-22115712、0769-22119348
傳真：0769-22119423
聯(lián)系人：李榮、孫旭
網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95328
（42）中原證券股份有限公司
住所：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路10號(hào)
辦公地址：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路10號(hào)
法定代表人：魯智禮
電話：0371-69099881、0371-69099882
傳真：0371-65585899
聯(lián)系人：程月艷、李盼盼
網(wǎng)址：www.ccnew.com
客戶服務(wù)電話：95377
（43）國(guó)都證券股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層、10層
辦公地址：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層、10層
法定代表人：翁振杰
電話：010-84183389
傳真：010-84183311-3389
聯(lián)系人：黃靜
網(wǎng)址：www.guodu.com
客戶服務(wù)電話：400-818-8118
（44）東海證券股份有限公司
住所：江蘇省常州延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈
法定代表人：錢(qián)俊文
電話：021-20333333
傳真：021-50498825
聯(lián)系人：王一彥
網(wǎng)址：www.longone.com.cn
客戶服務(wù)電話：95531、400-888-8588
（45）恒泰證券股份有限公司
住所：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓
辦公地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓；北京市西
城區(qū)金融大街17號(hào)中國(guó)人壽中心11樓
法定代表人：祝艷輝
電話：021-68405273
傳真：021-68405181
聯(lián)系人：張同亮
網(wǎng)址：www.cnht.com.cn
客戶服務(wù)電話：956088
（46）國(guó)盛證券有限責(zé)任公司
住所：南昌市北京西路88號(hào)江信國(guó)際金融大廈
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號(hào)北京銀行大樓
法定代表人：劉朝東
電話：0791-86283372、15170012175
傳真：0791-86281305
聯(lián)系人：占文馳
網(wǎng)址：www.gszq.com
客戶服務(wù)電話：956080
（47）華西證券股份有限公司
住所：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
辦公地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
法定代表人：楊炯洋
電話：010-58124967
傳真：028-86150040
聯(lián)系人：謝國(guó)梅
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
客戶服務(wù)電話：95584
（48）申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
（830002）
法定代表人：王獻(xiàn)軍
電話：0991-2307105
傳真：0991-2301927
聯(lián)系人：梁麗
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶服務(wù)電話：95523、400-889-5523
（49）中泰證券股份有限公司
住所：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
辦公地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
法定代表人：王洪
電話：021-20315719
傳真：021-20315125
聯(lián)系人：張峰源
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
客戶服務(wù)電話：95538
（50）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈18樓
法定代表人：劉學(xué)民
電話：0755-23838750
傳真：0755-25838701
聯(lián)系人：?jiǎn)尉?
網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
客戶服務(wù)電話：95358
（51）金元證券股份有限公司
住所：?？谑心蠈毬?6號(hào)證券大廈4樓
辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17層
法定代表人：陸濤
電話：0755-83025022
傳真：0755-83025625
聯(lián)系人：馬賢清
網(wǎng)址：www.jyzq.cn
客戶服務(wù)電話：95372
（52）中航證券有限公司
住所：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國(guó)際金融大廈A棟41層
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國(guó)際金融大廈A棟41層
法定代表人：王宜四
電話：0791-86768681
傳真：0791-86770178
聯(lián)系人：戴蕾
網(wǎng)址：www.avicsec.com
客戶服務(wù)電話：95335
（53）德邦證券股份有限公司
住所：上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心26樓
法定代表人：武曉春
電話：021-68761616
傳真：021-68767032
聯(lián)系人：劉熠
網(wǎng)址：www.tebon.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-888-8128
（54）西部證券股份有限公司
住所：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
電話：029-87211526
傳真：029-87424426
聯(lián)系人：梁承華
網(wǎng)址：www.westsecu.com
客戶服務(wù)電話：95582
（55）華福證券有限責(zé)任公司
住所：福州市五四路157號(hào)新天地大廈7、8層
辦公地址：福州市五四路157號(hào)新天地大廈7至10層
法定代表人：黃金琳
電話：0591-87383623
傳真：0591-87383610
聯(lián)系人：張騰
網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95547
（56）中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
住所：北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層
法定代表人：金立群
電話：010-65051166
傳真：010-65058065
聯(lián)系人：羅春蓉、武明明
網(wǎng)址：www.cicc.com.cn
客戶服務(wù)電話：010-65051166
（57）財(cái)通證券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15號(hào)嘉華國(guó)際商務(wù)中心
辦公地址：杭州市杭大路15號(hào)嘉華國(guó)際商務(wù)中心
法定代表人：沈繼寧
電話：0571-87925129
傳真：0571-87818329
聯(lián)系人：夏吉慧
網(wǎng)址：www.ctsec.com
客戶服務(wù)電話：95336
（58）甬興證券有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層；上海市浦東新區(qū)南泉北路
429號(hào)31-32層
法定代表人：李抱
電話：13917125376
傳真：021-68776977-8427
聯(lián)系人：隨飛
網(wǎng)址：https://www.yongxingsec.com/
客戶服務(wù)電話：400-916-0666
（59）華鑫證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)深南大道2008號(hào)中國(guó)鳳凰大廈1棟20C-1房
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路8號(hào)
法定代表人：俞洋
電話：021-54967656
傳真：021-54967032
聯(lián)系人：虞佳彥
網(wǎng)址：www.cfsc.com.cn
客戶服務(wù)電話：95323、400-109-9918
（60）中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18層-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A棟第04、18層至21層
法定代表人：高濤
電話：0755-88320851
傳真：0755-82026942
聯(lián)系人：胡芷境
網(wǎng)址：www.china-invs.cn
客戶服務(wù)電話：400-600-8008、95532
（61）國(guó)融證券股份有限公司
住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣騰飛大道1號(hào)4樓
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)長(zhǎng)安興融中心西樓11層
法定代表人：張智河
電話：010-83991719
傳真：010-66412537
聯(lián)系人：葉密林
網(wǎng)址：https://www.grzq.com
客戶服務(wù)電話：95385
（62）江海證券有限公司
住所：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號(hào)
辦公地址：哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路833號(hào)
法定代表人：趙洪波
電話：0451-87765732
傳真：0451-82337279
聯(lián)系人：姜志偉
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：956007
（63）華源證券股份有限公司
住所：青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號(hào)
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)萬(wàn)松街道青年路278號(hào)中海中心32F-34F
法定代表人：鄧暉
電話：15601681367
傳真：010-57672020
聯(lián)系人：徐璐
網(wǎng)址：www.huayuanstock.com
客戶服務(wù)電話：95305
（64）國(guó)金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
辦公地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
法定代表人：冉云
電話：028-86690057、028-86690058
傳真：028-86690126
聯(lián)系人：劉婧漪、賈鵬
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：95310
（65）華寶證券股份有限公司
住所：上海市陸家嘴環(huán)路166號(hào)27樓
辦公地址：上海市陸家嘴環(huán)路166號(hào)27樓
法定代表人：陳林
電話：021-50122128
傳真：021-50122398
聯(lián)系人：徐方亮
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
客戶服務(wù)電話：400-820-9898
（66）愛(ài)建證券有限責(zé)任公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)1幢32樓
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)1幢32樓
法定代表人：祝健
電話：021-32229888-33362
傳真：021-68728703
聯(lián)系人：莊傳勇
網(wǎng)址：www.ajzq.com
客戶服務(wù)電話：400-196-2502
（67）財(cái)達(dá)證券股份有限公司
住所：河北省石家莊市橋西區(qū)35號(hào)
辦公地址：河北省石家莊市橋西區(qū)35號(hào)莊家金融大廈23-36層
法定代表人：翟建強(qiáng)
電話：0311-66008561
傳真：0311-66006334
聯(lián)系人：李卓穎
網(wǎng)址：www.s10000.com
客戶服務(wù)電話：95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
（68）天風(fēng)證券股份有限公司
住所：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號(hào)高科大廈四樓
辦公地址：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號(hào)高科大廈四樓
法定代表人：余磊
電話：027-87618882
傳真：027-87618863
聯(lián)系人：翟璟
網(wǎng)址：www.tfzq.com
客戶服務(wù)電話：400-800-5000
（69）華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
住所：貴州省貴陽(yáng)市中華北路216號(hào)
辦公地址：貴州省貴陽(yáng)市中華北路216號(hào)華創(chuàng)大廈
法定代表人：陶永澤
電話：18698005056
聯(lián)系人：程劍心
網(wǎng)址：http://www.hczq.com/
客戶服務(wù)電話：4008-6666-89
（70）萬(wàn)和證券股份有限公司
住所：?？谑心仙陈?9號(hào)通信廣場(chǎng)二樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈20層西廳
法定代表人：甘衛(wèi)斌
電話：0755-82830333
傳真：0755-25170093
聯(lián)系人：張雷
網(wǎng)址：http://www.vanho.cn/
客戶服務(wù)電話：4008-882-882
（71）宏信證券有限責(zé)任公司
住所：四川省成都市錦江區(qū)人民南路二段18號(hào)川信大廈10樓
辦公地址：四川省成都市錦江區(qū)人民南路二段18號(hào)川信大廈10樓
法定代表人：吳玉明
電話：028-86199278
傳真：028-86199382
聯(lián)系人：郝俊杰
網(wǎng)址：www.hxzq.cn
客戶服務(wù)電話：400-836-6366
（72）開(kāi)源證券股份有限公司
住所：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門(mén)B座5層
辦公地址：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門(mén)B座5層
法定代表人：李剛
電話：029-88447611
傳真：029-88447611
聯(lián)系人：曹欣
網(wǎng)址：www.kysec.cn
客戶服務(wù)電話：95325
（73）華金證券股份有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號(hào)30層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號(hào)30層
法定代表人：宋衛(wèi)東
電話：021-20655562
聯(lián)系人：龍瑩
網(wǎng)址：https://www.huajinsc.cn/
客戶服務(wù)電話：956011
（74）聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司
住所：山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號(hào)8號(hào)樓15層
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路5號(hào)院3號(hào)樓中建財(cái)富國(guó)際中心27層
法定代表人：呂春衛(wèi)
電話：010-86499838
傳真：010-86499401
聯(lián)系人：王龍
網(wǎng)址：http://www.lczq.com
客戶服務(wù)電話：956006
2、二級(jí)市場(chǎng)交易代理券商
包括具有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會(huì)員資格的所有證券公司。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金。銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)。
（二）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系電話：021-68419095
傳真：021-68870311
聯(lián)系人：陳文祥
（三）律師事務(wù)所
名稱(chēng)：北京市天元律師事務(wù)所
住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座509單元
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座509單元
法定代表人：朱小輝
聯(lián)系電話：010-57763999
傳真：010-57763599
聯(lián)系人：李晗
經(jīng)辦律師：吳冠雄、李晗
（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱(chēng)：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：蔣燕華
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔣燕華、張曉陽(yáng)
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷(xiāo)售辦法》、基金合同及其他有關(guān)
規(guī)定募集。本基金募集申請(qǐng)已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2012年12月10日證監(jiān)許可[2012]1653號(hào)文核
準(zhǔn)。
本基金為交易型開(kāi)放式基金，基金存續(xù)期限為不定期。
本基金每份基金份額初始面值為1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1.00元。
本基金自2012年12月17日至2012年12月19日進(jìn)行發(fā)售。募集期間，本基金共募
集602,808,845份基金份額，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為5,865戶。
七、基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同于2012年12月25日正式生
效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
《基金合同》生效后，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)
元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)；連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理
人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)說(shuō)明原因并報(bào)送解決方案。
法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
八、基金份額的交易
（一）基金在上海證券交易所的上市
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效后，具備上市條件，于2013年1月16日起在上海證券
交易所上市交易。（交易代碼：510330）
（二）基金在上海證券交易所的交易
基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券
交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定。
若上海證券交易所增加交易型開(kāi)放式指數(shù)基金分級(jí)業(yè)務(wù)模式，本基金管理人可與基金托
管人協(xié)商一致后，增加本基金分級(jí)份額，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或備案后公告。
（三）IOPV的計(jì)算
基金管理人在每一交易日開(kāi)市前公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單，中證指數(shù)有限公司在開(kāi)市后
根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算基金份額參考凈值（IOPV），
并將計(jì)算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對(duì)外發(fā)布，僅供投資者交易、申購(gòu)、
贖回基金份額時(shí)參考。
1、基金份額參考凈值計(jì)算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購(gòu)贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購(gòu)贖回清單中退
補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份
證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最
新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購(gòu)、贖回單位對(duì)應(yīng)的基金份
額。
2、基金份額參考凈值的計(jì)算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后3位。
3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式，并予以公告。
（四）基金在上海證券交易所終止上市交易的情形
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，并
報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：
1、不再具備本條第（一）款規(guī)定的上市條件。
2、基金合同終止。
3、基金份額持有人大會(huì)決定提前終止上市。
4、基金合同約定的終止上市的其他情形。
5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5項(xiàng)等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上
市的，本基金可由交易型開(kāi)放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開(kāi)放式指數(shù)基金。
（五）法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)和上海證券交易所對(duì)上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
九、基金份額的申購(gòu)與贖回
（一）申購(gòu)和贖回場(chǎng)所
1、場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回
投資者應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理
機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和贖回。
本基金申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、住所等信息請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”
中“（一）基金份額銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”的相關(guān)描述。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減申購(gòu)贖回的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
2、場(chǎng)外股票申購(gòu)與贖回
投資者可通過(guò)本公司北京分公司及設(shè)在北京的投資理財(cái)中心辦理場(chǎng)外股票申購(gòu)贖回相
關(guān)業(yè)務(wù)。
（1）北京分公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座1層（100033）
電話：010-88087226
傳真：010-88066028
（2）北京西三環(huán)投資理財(cái)中心
地址：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國(guó)際中心1號(hào)樓一層107-108A（100089）
電話：010-82523198
傳真：010-82523196
（3）北京望京投資理財(cái)中心
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京宏泰東街綠地中國(guó)錦103（100102）
電話：010- 64709882
傳真：010- 64702330
（4）北京朝陽(yáng)投資理財(cái)中心
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門(mén)兆泰國(guó)際AB座2層（100020）
電話：010- 64185185
傳真：010- 64185180
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減申購(gòu)贖回的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間
1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
投資者可辦理基金份額的申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的
正常交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申
購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易時(shí)間。
場(chǎng)外投資者應(yīng)在開(kāi)放日辦理上述基金場(chǎng)外基金份額的申購(gòu)和贖回，場(chǎng)外申購(gòu)和贖回截止
時(shí)間為開(kāi)放日的14：00，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況需要進(jìn)行調(diào)整，具體辦理時(shí)間以基金
管理人的規(guī)定為準(zhǔn)；但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告
暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
本基金場(chǎng)外申購(gòu)贖回的開(kāi)放時(shí)間與場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回的開(kāi)放時(shí)間存在差異，投資者應(yīng)關(guān)注基
金管理人發(fā)布的有關(guān)公告并注意其提交交易申請(qǐng)的時(shí)間。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或?qū)嶋H情況需要，
基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金已于2013年1月16日起開(kāi)始辦理日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
（三）申購(gòu)與贖回的原則
1、基金場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外股票申購(gòu)贖回均采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均
以份額申請(qǐng)。
2、基金場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外股票申購(gòu)贖回的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)
金差額及其他對(duì)價(jià)。
3、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N(xiāo)。
4、場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、
《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)
施細(xì)則》的規(guī)定。
5、基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，對(duì)上
述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
指定媒介上公告。
（四）申購(gòu)與贖回的程序
1、場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回的程序
（1）申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)的提出
投資者必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申
購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。
投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，必須根據(jù)相應(yīng)的申購(gòu)贖回清單備足申購(gòu)對(duì)價(jià)。投資者在提交贖
回申請(qǐng)時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
（2）申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，
則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)
金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。
投資者申購(gòu)的基金份額當(dāng)日可賣(mài)出；投資者贖回獲得的股票當(dāng)日可賣(mài)出。
（3）申購(gòu)和贖回的清算交收與登記
本基金申購(gòu)贖回過(guò)程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)的
清算交收適用《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與各方
相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。
投資者T日申購(gòu)成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額與上交所
上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的
清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基
金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷(xiāo)與
上交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金
差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理
人和基金托管人。
如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《上海
證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于
交易所交易型開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定
進(jìn)行處理。
基金管理人、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述申購(gòu)贖回的程序以及清
算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，并最遲于開(kāi)始實(shí)施前3個(gè)工作日在
至少一種指定媒介公告。
2、場(chǎng)外股票申購(gòu)與贖回的程序
投資者需按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的
申請(qǐng)。申購(gòu)基金份額時(shí)，須根據(jù)申購(gòu)贖回清單備足申購(gòu)對(duì)價(jià)；贖回基金份額時(shí)，須持有足夠
的基金份額余額和現(xiàn)金。申購(gòu)、贖回份額的確認(rèn)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制
投資者場(chǎng)內(nèi)及場(chǎng)外股票申購(gòu)、贖回的基金份額需為基金最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。
目前，本基金最小申購(gòu)、贖回單位為90萬(wàn)份。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素對(duì)基金的最小申購(gòu)、
贖回單位進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)
采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)數(shù)額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕?
購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
（六）場(chǎng)內(nèi)及場(chǎng)外股票申購(gòu)和贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及其用途
1、申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其
他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)
金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資者申購(gòu)、贖回
的基金份額數(shù)額確定。
2、投資者辦理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)
準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。投資者辦理場(chǎng)外股票
申購(gòu)、贖回暫不收取申購(gòu)費(fèi)與贖回費(fèi)。
3、T日的基金份額凈值在當(dāng)日收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告，計(jì)算公式為估值日基
金資產(chǎn)凈值除以估值日基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并報(bào)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)備案。T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開(kāi)市前公告。未來(lái)，若市場(chǎng)情況發(fā)
生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)基金
份額凈值、申購(gòu)贖回清單計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
（七）申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式
申購(gòu)、贖回清單適用于本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)及場(chǎng)外股票申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。投資
者辦理場(chǎng)外股票申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)適用的申購(gòu)贖回清單參照基金管理人公告的基金場(chǎng)內(nèi)申
購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的申購(gòu)贖回清單，二者差異為對(duì)于場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回清單中標(biāo)志為“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”
的股票，場(chǎng)外股票申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)贖回清單中標(biāo)志為“可以現(xiàn)金替代”。
1、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容
T日申購(gòu)贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)
據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購(gòu)贖回清單將公告最小申購(gòu)、
贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱(chēng)、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，用于替代組
合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為4種類(lèi)型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為
“允許”）、必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）和退補(bǔ)現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“退補(bǔ)”）。
禁止現(xiàn)金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券不
允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)基金份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替
代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代適用于所有成份股，是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用固
定現(xiàn)金作為替代。
退補(bǔ)現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券必
須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買(mǎi)賣(mài)情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y者無(wú)法在申購(gòu)時(shí)買(mǎi)
入的證券。
②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1＋申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）
其中，“參考價(jià)格”目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)。如果上海證券交易所
參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。
收取申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復(fù)
交易后買(mǎi)入，而實(shí)際買(mǎi)入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便
于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金
額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取
的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資
者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
投資者辦理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布申購(gòu)現(xiàn)金替
代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱(chēng)為T(mén)+2日）內(nèi)，基金管理
人將以收到的替代金額買(mǎi)入被替代的部分證券。T＋2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，
則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成本（包括買(mǎi)入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金
應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)
入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照T+2日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券
價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照最近一次收盤(pán)
價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款
項(xiàng)。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T(mén)日起第20個(gè)交易日）期
間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T(mén)日起第21個(gè)交易日），基金管理人
將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的
清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。
投資者辦理場(chǎng)外股票申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，基金管理人將按照申購(gòu)日替代證券的估值與替代
金額的差額確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用
可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過(guò)申購(gòu)基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例。現(xiàn)金替代比例的計(jì)算
公式為：
?i第i只替代證券的數(shù)量×該證券參考價(jià)格
現(xiàn)金替代比例（%）＝ ×100%
申購(gòu)基金份額×參考基金份額凈值
其中，該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)，如果上海證券交
易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。參考基金份
額凈值目前為該ETF前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)，如果上海證券交易所參考基金份額
凈值計(jì)算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考基金份額凈值為準(zhǔn)。
場(chǎng)外股票申購(gòu)贖回暫不設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限。
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)持有人
利益等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購(gòu)贖回清單中公告替代的一
定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購(gòu)贖回清單中該證券的數(shù)
量乘以其調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)。
（4）退補(bǔ)現(xiàn)金替代
①適用情形：退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券目前僅適用于滬深300指數(shù)中深交所股票。
②替代金額：對(duì)于退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：
申購(gòu)的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)×（1+申購(gòu)現(xiàn)金替代溢
價(jià)比例）。
贖回的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)×（1-贖回現(xiàn)金替代折
價(jià)比例）。
③替代金額的處理程序
對(duì)退補(bǔ)現(xiàn)金替代而言，申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證
券，基金管理人將買(mǎi)入該證券，實(shí)際買(mǎi)入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與該證券調(diào)整后T日開(kāi)
盤(pán)參考價(jià)可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定申購(gòu)現(xiàn)金替代
溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，
則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成
本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
對(duì)退補(bǔ)現(xiàn)金替代而言，贖回時(shí)扣除贖回現(xiàn)金替代折價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證
券，基金管理人將賣(mài)出該證券，實(shí)際賣(mài)出價(jià)格扣除相關(guān)交易費(fèi)用后與該證券調(diào)整后T日開(kāi)
盤(pán)參考價(jià)可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定贖回現(xiàn)金替代
折價(jià)比例，并據(jù)此支付替代金額。如果預(yù)先支付的金額低于基金賣(mài)出該部分證券的實(shí)際收入，
則基金管理人將退還少支付的差額；如果預(yù)先支付的金額高于基金賣(mài)出該部分證券的實(shí)際收
入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。
其中，調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份證券的
調(diào)整后開(kāi)盤(pán)參考價(jià)確定。
基金管理人將自T日起在收到申購(gòu)交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次
買(mǎi)入申購(gòu)被替代的部分證券，在收到贖回交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次
賣(mài)出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有
正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱(chēng)為T(mén)+2日）內(nèi)完成上述交易。
時(shí)間優(yōu)先的原則為：申購(gòu)贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交者。先后順
序按照上交所確認(rèn)申購(gòu)贖回的時(shí)間確定。
實(shí)時(shí)申報(bào)的原則為：基金管理人在深交所連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，根據(jù)收到的上交所申購(gòu)贖回確
認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實(shí)時(shí)向深交所申報(bào)被替代證券的交易指令。
T日基金管理人按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與申購(gòu)?fù)顿Y者確定基金應(yīng)退還投資者或投
資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，即按照申購(gòu)時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際購(gòu)入成本
（包括買(mǎi)入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款
項(xiàng)；按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與贖回投資者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，
即按照贖回時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際賣(mài)出收入（賣(mài)出價(jià)格扣除交易費(fèi)
用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
對(duì)于T日因停牌或流動(dòng)性不足等原因未購(gòu)入和未賣(mài)出的被替代的部分證券，T日后基
金管理人可以繼續(xù)進(jìn)行被替代證券的買(mǎi)入和賣(mài)出，按照前述原則確定基金應(yīng)退還投資者或投
資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
T+2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成本
（包括買(mǎi)入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款
項(xiàng)；若未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本
（包括買(mǎi)入價(jià)格與交易費(fèi)用）加上按照T+2日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值
的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
T+2日日終，若已賣(mài)出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際賣(mài)出收入
（賣(mài)出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；
若未能賣(mài)出全部被替代的證券，以替代金額與所賣(mài)出的部分被替代證券實(shí)際賣(mài)出收入（賣(mài)出
價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照T+2日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未賣(mài)出的部分被替代證券價(jià)值的差額，
確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本（包括買(mǎi)入價(jià)格與交易費(fèi)
用）加上按照最近一次收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還
申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，以替代金額與所賣(mài)出的部分被替代證券實(shí)際賣(mài)出收
入（賣(mài)出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未賣(mài)出的部分被替代證券價(jià)值
的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個(gè)工作日，基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申
購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)申
購(gòu)贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購(gòu)贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計(jì)算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)贖回清單中必須
現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中各退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券調(diào)
整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證
券調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)
證券調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)相乘之和）
其中，該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份
證券的調(diào)整后開(kāi)盤(pán)參考價(jià)確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日
最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能
為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購(gòu)贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)贖回清單中必須現(xiàn)金替
代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中各退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤(pán)
價(jià)相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤(pán)價(jià)相乘
之和+申購(gòu)贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤(pán)價(jià)相乘之和）
T日投資者申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交
收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。在投資者申購(gòu)時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資
者應(yīng)根據(jù)其申購(gòu)的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購(gòu)的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)
的現(xiàn)金。
6、申購(gòu)贖回清單的格式
申購(gòu)贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 20**-*-*
基金名稱(chēng) 華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱(chēng) 華夏基金管理有限公司
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼 510330
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位：元） X
最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位：元） X
基金份額凈值（單位：元） X
T日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） X
現(xiàn)金替代比例上限 X %
是否需要公布IOPV 是
最小申購(gòu)、贖回單位（單位：份） X
申購(gòu)、贖回的允許情況 允許申購(gòu)和贖回
成份股信息內(nèi)容
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例 替代金額
X X X X X X X
以上申購(gòu)贖回清單僅為示例，具體以實(shí)際公布的為準(zhǔn)。
（八）拒絕或暫停申購(gòu)的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購(gòu)申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上
的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，
經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。
3、上海證券證券交易所、深圳證券交易所交易時(shí)間臨時(shí)停市或交易時(shí)間非正常停市，
導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、相關(guān)證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理申購(gòu)業(yè)
務(wù)。
5、基金管理人開(kāi)市前因異常情況未能公布申購(gòu)贖回清單。
6、因異常情況導(dǎo)致申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不當(dāng)。
7、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)
績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
8、基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利
益時(shí)。
9、法律法規(guī)、上海證券交易所規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1-7項(xiàng)暫停申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告。如果投資者的申購(gòu)申請(qǐng)
被拒絕，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資者。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)
恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上
的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，
經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)。
3、上海證券交易所、深圳證券交易所交易時(shí)間臨時(shí)停市或交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致
基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、相關(guān)證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理贖回業(yè)
務(wù)。
5、基金管理人開(kāi)市前因異常情況未能公布申購(gòu)贖回清單。
6、因異常情況導(dǎo)致申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不當(dāng)。
7、法律法規(guī)、上海證券交易所規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)公告。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及
時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
（十）其他申購(gòu)贖回方式
1、不違反法律法規(guī)且對(duì)持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可以根據(jù)
具體情況開(kāi)通本基金的場(chǎng)外申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)，場(chǎng)外申購(gòu)贖回的具體辦理方式等相關(guān)事項(xiàng)屆時(shí)
將另行公告。
2、ETF聯(lián)接基金是指將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，緊密跟
蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開(kāi)放式運(yùn)作方式的基金。若本基
金推出聯(lián)接基金，在本基金上市之前，聯(lián)接基金可以用股票或現(xiàn)金特殊申購(gòu)本基金基金份額，
申購(gòu)價(jià)格為特殊申購(gòu)日本基金基金份額凈值，不收取申購(gòu)費(fèi)用。
特殊申購(gòu)的申購(gòu)份額計(jì)算如下：
申購(gòu)份額＝[?（第i只股票特殊申購(gòu)日收盤(pán)價(jià)×特殊申購(gòu)數(shù)量）+特殊申購(gòu)的現(xiàn)金總
i
額]/特殊申購(gòu)日本基金基金份額凈值
上述特殊申購(gòu)日本基金基金份額凈值不含聯(lián)接基金特殊申購(gòu)部分，由基金管理人計(jì)算，
基金托管人復(fù)核，并采用截尾法保留到小數(shù)點(diǎn)后8位。
其中，
（1）i代表特殊申購(gòu)的第i只股票。
（2）“第i只股票特殊申購(gòu)日收盤(pán)價(jià)”由基金管理人根據(jù)上海證券交易所及深圳證券交易
所的當(dāng)日行情數(shù)據(jù)計(jì)算。若該股票在當(dāng)日停牌或無(wú)成交，則以最近交易日的收盤(pán)價(jià)作為計(jì)算
價(jià)格。
若某一股票在特殊申購(gòu)日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過(guò)戶日的凍結(jié)期間發(fā)生除息、送股
（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則由于聯(lián)接基金獲得了相應(yīng)的權(quán)益，基金管理人將按如下方式
對(duì)該股票特殊申購(gòu)日的收盤(pán)價(jià)進(jìn)行調(diào)整：
①除息：調(diào)整后價(jià)格=特殊申購(gòu)日收盤(pán)價(jià)-每股現(xiàn)金股利或股息
②送股：調(diào)整后價(jià)格=特殊申購(gòu)日收盤(pán)價(jià)/（1+每股送股比例）
③配股：調(diào)整后價(jià)格=（特殊申購(gòu)日收盤(pán)價(jià)+配股價(jià)×配股比例）/（1+每股配股比例）
④送股且配股：調(diào)整后價(jià)格=（特殊申購(gòu)日收盤(pán)價(jià)+配股價(jià)×配股比例）/（1+每股送股比
例+每股配股比例）
⑤除息、送股且配股：調(diào)整后價(jià)格=（特殊申購(gòu)日收盤(pán)價(jià)+配股價(jià)×配股比例-每股現(xiàn)金股
利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
特殊申購(gòu)份額采用截尾法保留至整數(shù)位，舍去部分歸入本基金基金資產(chǎn)。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，
調(diào)整基金申購(gòu)贖回方式或申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)組成，并提前公告。
4、在條件允許時(shí)，基金管理人可開(kāi)放集合申購(gòu)，即允許多個(gè)投資者集合其持有的組合
證券，共同構(gòu)成最小申購(gòu)、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購(gòu)。
5、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開(kāi)展其他服務(wù)，雙方需簽訂書(shū)面委托代
理協(xié)議并公告。
（十一）基金份額折算
為提高交易便利或根據(jù)需要（如變更標(biāo)的指數(shù)），基金管理人可向登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦
理基金份額折算與變更登記?；鸱蓊~折算后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有
的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的
比例不發(fā)生變化。基金份額折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響?；鸱蓊~折算后，
基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。基金管理人應(yīng)就其具體事宜
進(jìn)行必要公告，并提前通知基金托管人。
（十二）基金份額的非交易過(guò)戶等其他業(yè)務(wù)
基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的轉(zhuǎn)托管、非交易
過(guò)戶、質(zhì)押、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費(fèi)用。
（十三）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的
前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)上述申購(gòu)和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并提前公告。
十、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（二）標(biāo)的指數(shù)
1、本基金的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法
變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管
理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)
的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份
額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
在指數(shù)停止編制發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照最近一個(gè)交易日的指數(shù)信
息維持基金投資運(yùn)作。
本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)
對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、滬深300指數(shù)
指數(shù)編制方案請(qǐng)參見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)附件，投資者可通過(guò)以下路徑查詢指數(shù)信息：
http://www.csindex.com.cn/
（三）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可
投資于非成份股、債券、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金
融工具。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
（四）投資策略
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投
資目標(biāo)。
1、組合復(fù)制策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，
并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。
2、替代性策略
對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基金
無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將通過(guò)投資成份股、非成份股以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具進(jìn)行替代。
3、存托憑證投資策略
對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)定性分析、定量分析等方式，
篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。
4、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、
交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本，提高投資效率，從而更好地跟
蹤標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
5、權(quán)證投資策略
本基金將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券的基本面研究，結(jié)合多種期權(quán)定價(jià)模型，在確定權(quán)證合理
價(jià)值的基礎(chǔ)上，根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，適度進(jìn)行權(quán)證投資。
本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年跟蹤誤差不超過(guò)2%。
未來(lái)，根據(jù)市場(chǎng)情況，基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公
告。
（五）投資管理程序
研究、組合構(gòu)建、交易、評(píng)估、組合再平衡的有機(jī)配合共同構(gòu)成了基金的投資管理程序。
嚴(yán)格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
1、研究：基金經(jīng)理小組、研究人員依托公司整體研究平臺(tái)，整合外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果開(kāi)展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、成份股
替代分析、流動(dòng)性分析、誤差及其歸因分析、衍生品分析等工作，撰寫(xiě)研究報(bào)告，作為基金
投資決策的重要依據(jù)。
2、組合構(gòu)建：根據(jù)標(biāo)的指數(shù)，結(jié)合研究報(bào)告，基金經(jīng)理小組以復(fù)制指數(shù)成份股權(quán)重及
其他合理方法構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經(jīng)理小組將采取適
當(dāng)?shù)姆椒?，以降低買(mǎi)入成本、控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、交易執(zhí)行：交易管理部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行交易，同時(shí)履行一線監(jiān)控的職責(zé)。
4、投資績(jī)效評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)管理部定期或不定期對(duì)基金進(jìn)行投資績(jī)效評(píng)估，并提供相關(guān)報(bào)
告。績(jī)效評(píng)估能夠確認(rèn)組合是否實(shí)現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來(lái)源及投資策略成功與否，基
金經(jīng)理小組可以據(jù)此檢討投資策略，進(jìn)而調(diào)整投資組合。
5、組合再平衡：基金經(jīng)理小組將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng)，結(jié)合成份股基本面情況、流動(dòng)性
狀況、基金申購(gòu)和贖回的情況以及組合投資績(jī)效評(píng)估的結(jié)果，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，
密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
基金管理人可以根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際需要對(duì)上述投資管理程序做出調(diào)整，并在基金招募
說(shuō)明書(shū)更新中公告。
（六）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)。
若基金標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)隨之變更，基金管理人可根據(jù)投資情況和
市場(chǎng)慣例調(diào)整基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的組成和權(quán)重，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但基金管理
人應(yīng)取得基金托管人同意后，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（七）風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。基金主要
投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，在股票基金中屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的產(chǎn)品。
（八）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%；基金管理人管理的
全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過(guò)該權(quán)證的10%；基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額，
不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%；法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，遵從其規(guī)
定。
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的10%；基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%；基金持有
的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；基
金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券，不得超過(guò)其各類(lèi)資產(chǎn)
支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（3）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪?
有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起
3個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出。
（4）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量。
（5）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的40%。
（6）在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；
在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的100%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資
產(chǎn)支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；在任何交易日日終，持有的賣(mài)出期
貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票總市值的20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的
股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個(gè)交易日日終在扣
除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；本基金所
持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值合計(jì)（軋差計(jì)算）不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
100%。
（7）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)本基金資產(chǎn)凈值的15%。
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資。
（8）本基金與私募類(lèi)證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開(kāi)展逆回
購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致。
（9）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計(jì)算。
（10）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他比例限制。
除第（3）、（7）、（8）項(xiàng)另有約定外，因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、
標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比
例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
基金管理人自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有
關(guān)約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)變更或取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷(xiāo)證券。
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保。
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資。
（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（5）向基金管理人、基金托管人出資。
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)。
（7）法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
（九）基金的融資融券
本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券以及參與轉(zhuǎn)融通等相關(guān)
業(yè)務(wù)，不需召開(kāi)持有人大會(huì)。
（十）基金投資組合報(bào)告
以下內(nèi)容摘自本基金2025年第1季度報(bào)告：
5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 158,346,076,718.34 99.60
其中：股票 158,346,076,718.34 99.60
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 507,079,476.86 0.32
8 其他資產(chǎn) 124,475,091.30 0.08
9 合計(jì) 158,977,631,286.50 100.00
注：股票投資的公允價(jià)值包含可退替代款的估值增值。
5.2報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
5.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1,509,608,797.15 0.95
B 采礦業(yè) 7,700,746,612.60 4.85
C 制造業(yè) 83,739,408,038.93 52.71
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 5,592,393,618.08 3.52
E 建筑業(yè) 2,906,596,691.15 1.83
F 批發(fā)和零售業(yè) 410,013,383.80 0.26
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 5,355,802,719.10 3.37
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 7,518,376,477.80 4.73
J 金融業(yè) 38,790,917,661.05 24.42
K 房地產(chǎn)業(yè) 1,283,079,530.25 0.81
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 1,330,523,787.60 0.84
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,728,044,619.87 1.09
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 480,564,780.96 0.30
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 158,346,076,718.34 99.67
5.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 600519 貴州茅臺(tái) 4,874,454 7,609,022,694.00 4.79
2 300750 寧德時(shí)代 20,497,941 5,184,749,196.54 3.26
3 601318 中國(guó)平安 83,509,954 4,311,618,925.02 2.71
4 600036 招商銀行 96,037,767 4,157,474,933.43 2.62
5 000333 美的集團(tuán) 37,937,423 2,978,087,705.50 1.87
6 600900 長(zhǎng)江電力 94,924,222 2,639,842,613.82 1.66
7 002594 比亞迪 7,023,845 2,633,239,490.50 1.66
8 601166 興業(yè)銀行 112,832,370 2,437,179,192.00 1.53
9 601899 紫金礦業(yè) 127,796,993 2,315,681,513.16 1.46
10 300059 東方財(cái)富 97,981,484 2,212,421,908.72 1.39
5.4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明
5.9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
代碼 名稱(chēng) 持倉(cāng)量 合約市值(元) 公允價(jià)值變動(dòng)(元) 風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明
IF2506 滬深300股指期貨IF2506合約 442 511,358,640.00 -16,549,606.15 買(mǎi)入股指期貨合約的目的是進(jìn)行更有效地流動(dòng)性管理，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
公允價(jià)值變動(dòng)總額合計(jì)(元) -16,549,606.15
股指期貨投資本期收益(元) -24,294,689.86
股指期貨投資本期公允價(jià)值變動(dòng)(元) -18,446,806.15
5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金為指數(shù)型基金，主要投資標(biāo)的為指數(shù)成份股和備選成份股?；鹆舸娴默F(xiàn)金頭
寸根據(jù)基金合同規(guī)定，投資于以標(biāo)的指數(shù)或與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)性較高的其他指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)
的股指期貨，旨在配合基金日常投資管理需要，更有效地進(jìn)行流動(dòng)性管理，以更好地跟蹤
標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
5.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明
5.10.1本期國(guó)債期貨投資政策
本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨投資。
5.10.2報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨投資。
5.10.3本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)
本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨投資。
5.11投資組合報(bào)告附注
5.11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，興業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限
公司出現(xiàn)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到監(jiān)管部門(mén)公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。本基金為指數(shù)型基金，
采取完全復(fù)制策略，招商銀行、興業(yè)銀行系標(biāo)的指數(shù)成份股，上述股票的投資決策程序符合
相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的要求。
5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。
5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱(chēng) 金額(元)
1 存出保證金 64,947,847.62
2 應(yīng)收證券清算款 59,527,243.68
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購(gòu)款 -
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 124,475,091.30
5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
十一、基金的業(yè)績(jī)
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投
資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平
要低于所列數(shù)字。
階段 份額凈值增長(zhǎng)率① 份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
2012年12月25日至2012年12月31日 3.27% 0.92% 5.95% 1.29% -2.68% -0.37%
2013年1月1日至2013年12月31日 -5.43% 1.39% -7.65% 1.39% 2.22% 0.00%
2014年1月1日至2014年12月31日 53.53% 1.19% 51.66% 1.21% 1.87% -0.02%
2015年1月1日至2015年12月31日 8.93% 2.49% 5.58% 2.48% 3.35% 0.01%
2016年1月1日至2016年12月31日 -8.59% 1.38% -11.28% 1.40% 2.69% -0.02%
2017年1月1日至2017年12月31日 23.69% 0.63% 21.78% 0.64% 1.91% -0.01%
2018年1月1日至2018年12月31日 -23.88% 1.34% -25.31% 1.34% 1.43% 0.00%
2019年1月1日至2019年12月31日 38.21% 1.24% 36.07% 1.25% 2.14% -0.01%
2020年1月1日至2020年12月31日 29.45% 1.43% 27.21% 1.43% 2.24% 0.00%
2021年1月1日至2021年12月31日 -3.77% 1.17% -5.20% 1.17% 1.43% 0.00%
2022年1月1日至2022年12月31日 -20.26% 1.28% -21.63% 1.28% 1.37% 0.00%
2023年1月1日至2023年12月31日 -9.48% 0.85% -11.38% 0.85% 1.90% 0.00%
2024年1月1日至2024年12月31日 17.40% 1.34% 14.68% 1.34% 2.72% 0.00%
2025年1月1日至2025年3月31日 -1.01% 0.94% -1.21% 0.94% 0.20% 0.00%
自基金合同生效起至今（2025年3月31日） 103.02% 1.37% 63.25% 1.37% 39.77% 0.00%
十二、基金的財(cái)產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買(mǎi)的各類(lèi)證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款
以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專(zhuān)用賬戶。開(kāi)立的基金專(zhuān)用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和基
金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自
身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)
和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷(xiāo)；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷(xiāo)。
十三、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)
外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對(duì)象
基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其他投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值方法
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交
易日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類(lèi)似投資
品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。
（2）交易所上市實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤(pán)價(jià)估值，估值日沒(méi)有交易的，且最
近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤(pán)價(jià)估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)
境發(fā)生了重大變化的，可參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，
確定公允價(jià)格。
（3）交易所上市未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤(pán)價(jià)減去債券收盤(pán)價(jià)中所含的債券
應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒(méi)有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變
化，按最近交易日債券收盤(pán)價(jià)減去債券收盤(pán)價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。
如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因
素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。
（4）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所上
市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況
下，按成本估值。
2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值。
（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值
技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
（3）首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)
定確定公允價(jià)值。
3、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確
定公允價(jià)值。
4、因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)
量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
5、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券所處的市場(chǎng)分別估值。
6、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
9、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算
結(jié)果對(duì)外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)
送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人對(duì)外公布。
（五）估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈
值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類(lèi)型
本基金運(yùn)作過(guò)程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、
或投資者自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過(guò)錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于
該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，
承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類(lèi)型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、
系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，
及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未
及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而
未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)
估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤
責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
造成其他當(dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得
不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償
額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定
估值錯(cuò)誤的責(zé)任方。
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估。
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償
損失。
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記
結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
（六）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)。
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)。
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫?；鸸乐怠?
4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其他情形。
（七）基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。
基金管理人應(yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給
基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基
金凈值予以公布。
（八）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
2、由于證券交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或由于其他不可抗力等原因，
基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤
的，由此給基金造成損失的，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人、
基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
十四、基金的收益與分配
（一）基金收益分配原則
1、每份基金份額享有同等分配權(quán)。
2、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上
時(shí)，可進(jìn)行收益分配。
3、基金收益分配采用現(xiàn)金方式。
4、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益
分配數(shù)額的確定原則為使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。
5、若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配。
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在遵守法律法規(guī)的前提下，基金管理人、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式
等內(nèi)容。
（三）基金收益可分配數(shù)額的確定原則
1、在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金累計(jì)報(bào)酬率、標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率。
基金累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金份額折算日基金份額凈值之比減去
100%；標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)價(jià)與基金份額折算日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)
價(jià)之比減去100%。
基金管理人將以此計(jì)算截至收益評(píng)價(jià)日基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率的差
額，當(dāng)差額超過(guò)1%時(shí)，基金可以進(jìn)行收益分配。
期間如發(fā)生基金份額折算或拆分，則以基金份額折算或拆分日為初始日重新計(jì)算上述指
標(biāo)。
2、根據(jù)前述收益分配原則確定收益分配數(shù)額。
（四）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照法律法規(guī)的有關(guān)
規(guī)定在指定媒介公告。
基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時(shí)間不得超過(guò)15個(gè)工作日。
（五）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
十五、基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金運(yùn)作費(fèi)用
1、基金費(fèi)用的種類(lèi)
基金運(yùn)作過(guò)程中，從基金財(cái)產(chǎn)中支付的費(fèi)用包括：
（1）基金管理人的管理費(fèi)。
（2）基金托管人的托管費(fèi)。
（3）除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露
費(fèi)用。
（4）《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)。
（5）基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用。
（6）基金的證券交易或結(jié)算產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證管費(fèi)、過(guò)
戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費(fèi)、融資融券費(fèi)、證券賬戶相關(guān)費(fèi)用及其他類(lèi)似
性質(zhì)的費(fèi)用等）。
（7）基金的銀行匯劃費(fèi)用。
（8）基金上市初費(fèi)及年費(fèi)。
（9）基金的登記結(jié)算費(fèi)用。
（10）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用。
（11）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的前提下，本基金可以從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，具體計(jì)提方法、
計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)在招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告中載明。
2、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
（1）基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支
付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支
取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
（3）本條第（一）款第1項(xiàng)中第（3）至第（11）項(xiàng)費(fèi)用根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，
按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入或攤?cè)氘?dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
3、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)
的損失。
（2）基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用。
（3）《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用。
（4）標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)
中列支。
（5）其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
（二）基金稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
（一）基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方。
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日。
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度。
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算。
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表。
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書(shū)面方
式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事
務(wù)所需在2日內(nèi)在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金
份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律、行政
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及
時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過(guò)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者
復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字。
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
（四）本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露
義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開(kāi)披露的基金信息
公開(kāi)披露的基金信息包括：
1、基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持
有人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的
法律文件。
（2）基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說(shuō)明基金
認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人
服務(wù)等內(nèi)容?；鹫心颊f(shuō)明書(shū)的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)，更
新基金招募說(shuō)明書(shū)并登載在指定網(wǎng)站上?；鹫心颊f(shuō)明書(shū)的其他信息發(fā)生變更的，基金管理
人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人可以不再更新基金招募說(shuō)明書(shū)。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等
活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
2、基金產(chǎn)品資料概要
基金管理人根據(jù)《信息披露辦法》的要求公告基金產(chǎn)品資料概要?；甬a(chǎn)品資料概要的
信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在
指定網(wǎng)站上和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站上或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)?；甬a(chǎn)品資料概要的其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人可以不再更新基金產(chǎn)品資料概
要。
關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新的要求，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定之日起開(kāi)始執(zhí)行。
3、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說(shuō)明
書(shū)的當(dāng)日登載于指定媒介上。
4、《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
5、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)
業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
6、基金份額申購(gòu)贖回清單公告
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日通過(guò)網(wǎng)站或其他媒
介公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單。
7、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告（含資產(chǎn)組合季
度報(bào)告）
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載
在指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)
告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登
載在指定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)
告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者
年度報(bào)告。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
分析等。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”
項(xiàng)下披露該投資者的類(lèi)別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及產(chǎn)品的
特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
8、臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū)，并登載在指
定報(bào)刊和指定網(wǎng)站上。
前款所稱(chēng)重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
（1）基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)及決定的事項(xiàng)。
（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算。
（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并。
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基
金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)。
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱(chēng)、住所發(fā)生變更。
（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更公司的實(shí)際控制人。
（8）基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)生
變動(dòng)。
（9）基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)百分之五十，基金管理人、基金托管
人專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百分之三十。
（10）涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁。
（11）基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重
大行政處罰、刑事處罰。
（12）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制
人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的情形除外。
（13）基金收益分配事項(xiàng)。
（14）管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更。
（15）基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五。
（16）本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回。
（17）本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。
（18）基金變更標(biāo)的指數(shù)。
（19）基金暫停上市、恢復(fù)上市。
（20）基金份額的折算及變更登記。
（21）本基金發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)。
（22）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重
大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
9、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基
金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)
信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、基金上市交易的證券交易所。
10、清算報(bào)告
基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在
指定報(bào)刊上。
11、基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或者備案，
并予以公告。
12、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專(zhuān)門(mén)部門(mén)及高級(jí)管理人
員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定以及證券交易所的自律管理規(guī)則。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新
的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開(kāi)披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審
查，并向基金管理人進(jìn)行書(shū)面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇披露信息的報(bào)刊，本基金只需選擇一家
報(bào)刊。
為強(qiáng)化投資者保護(hù)，提升信息披露服務(wù)質(zhì)量，基金管理人應(yīng)當(dāng)自中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定之日起，
按照《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定向投資者及時(shí)提供對(duì)其投資
決策有重大影響的信息。
為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后 10年。
（七）暫停或延遲信息披露的情形
1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)。
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)。
3、占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障基金份額持
有人的利益，已決定延遲估值。
4、出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于會(huì)導(dǎo)致基金管理人不能出售或評(píng)估基金資產(chǎn)的緊急事故的
任何情況。
5、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或《基金合同》認(rèn)定的其他情形。
（八）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
（九）法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)對(duì)信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示
（一）投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)
的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的
跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生
變化，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)收益率，
產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖
擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過(guò)程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，使基金
投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買(mǎi)入賣(mài)出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟
蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買(mǎi)入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票
的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣(mài)空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)
誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能停止該指數(shù)的服務(wù)，從而會(huì)對(duì)基金投資運(yùn)作造成不利影
響。此外，根據(jù)基金合同的約定，出現(xiàn)指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)變更或停止指數(shù)發(fā)布等情形，基金可能
變更標(biāo)的指數(shù)等，從而可能面臨標(biāo)的指數(shù)變更等的風(fēng)險(xiǎn)。
5、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，基金將變更標(biāo)的
指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將
與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
6、成份券停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)成份券可能出現(xiàn)停牌或違約，從而使基金的部分資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)或出現(xiàn)
大幅折價(jià)，存在對(duì)基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)
指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金
管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后可對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整，從而
可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
7、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管基金將通過(guò)有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范
圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情
形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
8、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
中證指數(shù)有限公司在開(kāi)市后根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，
計(jì)算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV
與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算還可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考IOPV進(jìn)
行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
9、退市風(fēng)險(xiǎn)
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前終
止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。
10、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
基金的申購(gòu)贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例
上限，因此，投資者在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無(wú)法買(mǎi)
入申購(gòu)所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
11、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
投資者在提出贖回申請(qǐng)時(shí)，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，可能導(dǎo)致
贖回失敗。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位，由此可能導(dǎo)
致投資者按原最小申購(gòu)、贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無(wú)法按照新的最小申購(gòu)、贖
回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市場(chǎng)賣(mài)出全部或部分基金份額。
12、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過(guò)程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份股流
動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
13、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在申購(gòu)贖回環(huán)節(jié)新增了“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”方式，該方式不同于現(xiàn)有其他現(xiàn)金替代方
式，可能給申購(gòu)和贖回投資者帶來(lái)價(jià)格的不確定性，從而間接影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折
溢價(jià)水平。極端情況下，如果使用“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”證券的權(quán)重增加，該方式帶來(lái)的不確定性
可能導(dǎo)致本基金的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格折溢價(jià)處于相對(duì)較高水平。
基金管理人不對(duì)“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保證，現(xiàn)金替代
退補(bǔ)款的計(jì)算以實(shí)際成交價(jià)格和基金招募說(shuō)明書(shū)的約定為準(zhǔn)。若因技術(shù)系統(tǒng)、通訊鏈路或其
他原因?qū)е禄鸸芾砣藷o(wú)法遵循“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”原則對(duì)“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”的證券進(jìn)行處
理，投資者的利益可能受到影響。
14、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)
本基金收益分配原則為使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)
酬率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后可能存
在基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)。
15、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投
資股指期貨主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：是指由于股指期貨價(jià)格變動(dòng)而給投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：是指由于股指期貨合約無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基差風(fēng)險(xiǎn)：是指股指期貨合約價(jià)格和指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)，
以及不同股指期貨合約價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的期現(xiàn)價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。
（4）保證金風(fēng)險(xiǎn)：是指由于無(wú)法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所
要求的保證金而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）信用風(fēng)險(xiǎn)：是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）操作風(fēng)險(xiǎn)：是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或者系統(tǒng)
出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
16、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對(duì)投資者申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對(duì)付制度，對(duì)投資者基金份額、組
合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來(lái)理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)
險(xiǎn)還可能來(lái)自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
（3）證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金托管人、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)及其他代理機(jī)構(gòu)可
能違約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。
17、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
18、管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人、基金托管人等相關(guān)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、人員配備、管理水平與內(nèi)部控
制等對(duì)基金收益水平存在影響。因業(yè)務(wù)擴(kuò)張過(guò)快、行業(yè)內(nèi)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)主要業(yè)務(wù)人員過(guò)度依
賴等可能會(huì)產(chǎn)生影響投資者利益的風(fēng)險(xiǎn)。
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過(guò)程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規(guī)程等引致風(fēng)險(xiǎn)，例如，申購(gòu)贖回清單編制錯(cuò)誤、越權(quán)違規(guī)交易、欺詐行為
及交易錯(cuò)誤等風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，中登公司和交易所對(duì)交易參與人的證券
交易資金進(jìn)行前端額度控制，由于執(zhí)行、調(diào)整、暫停該控制，或該控制出現(xiàn)異常等，可能影
響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者人的利益受到影響。
19、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
在基金的投資、交易、服務(wù)與后臺(tái)運(yùn)作等業(yè)務(wù)過(guò)程中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或差錯(cuò)
導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自基金管理人、基金托管人、證券交易所、
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)及銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)等。
20、政策變更風(fēng)險(xiǎn)
因相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策修改等基金管理人無(wú)法控制的因素的變化，使基金或投
資者利益受到影響的風(fēng)險(xiǎn)，例如，監(jiān)管機(jī)構(gòu)基金估值政策的修改導(dǎo)致基金估值方法的調(diào)整而
引起基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)法規(guī)的修改導(dǎo)致基金投資范圍變化基金管理人為調(diào)整投資組
合而引起基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。
21、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
在市場(chǎng)或個(gè)券流動(dòng)性不足的情況下，基金管理人可能無(wú)法迅速、以合理成本地調(diào)整基金
投資組合，從而對(duì)基金收益造成不利影響。
（1）基金申購(gòu)、贖回安排
投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“七、基金份額的申購(gòu)與贖回”和本招募說(shuō)明書(shū)“九、基金份
額的申購(gòu)與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購(gòu)以及贖回安排。
（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資
于非成份股、債券、股指期貨、權(quán)證等?；鹜顿Y于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不
低于基金資產(chǎn)凈值的90%。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)類(lèi)別具有較好的流動(dòng)性，但在特
殊市場(chǎng)環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動(dòng)性不足的情形，基金管理人將根據(jù)實(shí)際情況采取相應(yīng)
的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，在保障持有人利益的基礎(chǔ)上，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類(lèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的輔助措施，包括但不限于：
a.暫停接受贖回申請(qǐng)
投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“七、基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“（八）暫停贖回或延緩
支付贖回款項(xiàng)的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請(qǐng)的情形。在此情形下，投資人的
部分或全部贖回申請(qǐng)可能被拒絕。
b.延緩支付贖回款項(xiàng)
投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“七、基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“（八）暫停贖回或延緩
支付贖回款項(xiàng)的情形”，詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回款項(xiàng)的情形。在此情形下，投資人接
收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲。
c.暫停基金估值
投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“十五、基金資產(chǎn)估值”中的“（六）暫停估值的情形”，詳細(xì)
了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒(méi)有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)基金贖回申請(qǐng)可能被暫停接受。
d.中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
22、不可抗力
戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人、基金托
管人、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無(wú)法正常工作，從而影
響基金的各項(xiàng)業(yè)務(wù)按正常時(shí)限完成。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門(mén)擔(dān)保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷(xiāo)售外，本基金還通過(guò)銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售，但是，
本基金并不是銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒(méi)有經(jīng)銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蛘弑硶?shū)，銷(xiāo)售代理
機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)
的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通
過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)生效后方可執(zhí)
行，自收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或無(wú)異議文件之日起2個(gè)工作日內(nèi)在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的。
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、《基金合同》約定的其他情形。
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金。
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)。
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)。
（4）制作清算報(bào)告。
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見(jiàn)書(shū)。
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。
（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)
告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
以下內(nèi)容摘自《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》：
“八、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
（一）基金管理人
2、基金管理人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集基金。
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金
財(cái)產(chǎn)。
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用。
（4）銷(xiāo)售基金份額。
（5）召集基金份額持有人大會(huì)。
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門(mén)，并采取必要措施保護(hù)基
金投資者的利益。
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人。
（8）選擇、更換基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理。
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)并
獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用。
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案。
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)。
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利。
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金申請(qǐng)和辦理融資、融券、轉(zhuǎn)
融通以及基金作為融資融券標(biāo)的證券等相關(guān)業(yè)務(wù)。
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法
律行為。
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外
部機(jī)構(gòu)。
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換
和非交易過(guò)戶的業(yè)務(wù)規(guī)則。
（17）法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。
3、基金管理人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜。
（2）辦理基金備案手續(xù)。
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。
（4）配備足夠的具有專(zhuān)業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專(zhuān)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式
管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)。
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行
證券投資。
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)。
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督。
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷(xiāo)價(jià)格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖
回的對(duì)價(jià)。
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
（10）編制季度、中期和年度基金報(bào)告。
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)。
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露。
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金
收益。
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)。
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)。
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15
年以上。
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開(kāi)資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件。
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。
（19）面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基金
托管人。
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除。
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償。
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任。
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椤?
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期存款利息在基金募集期結(jié)束后30
日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人。
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)。
（27）法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《基金合同》規(guī)定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人
2、基金托管人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)
產(chǎn)。
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用。
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益。
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清算。
（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)。
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人。
（7）法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。
3、基金托管人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)。
（2）設(shè)立專(zhuān)門(mén)的基金托管部門(mén)，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專(zhuān)職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜。
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?cái)
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、
資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立。
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證。
（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基
金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜。
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在
基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露。
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格。
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)。
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度、中期和年度基金報(bào)告出具意見(jiàn)，說(shuō)明基金管理人在
各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金
合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上。
（12）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)。
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)。
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對(duì)價(jià)。
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)。
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作。
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。
（18）面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)管
機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人。
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除。
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償。
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決定。
（22）法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《基金合同》規(guī)定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，
直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基
金合同》上書(shū)面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限
于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益。
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)。
（3）依法申請(qǐng)贖回其持有的基金份額。
（4）按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行
使表決權(quán)。
（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料。
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作。
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁。
（9）法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限
于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》。
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)。
（4）繳納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用。
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任。
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)。
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決定。
（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時(shí)的更新和補(bǔ)充，并保
證其真實(shí)性。
（10）法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《基金合同》規(guī)定的其他義務(wù)。
九、基金份額持有人大會(huì)
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
（一）召開(kāi)事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（1）終止《基金合同》。
（2）更換基金管理人。
（3）更換基金托管人。
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式（法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）。
（5）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)。
（6）變更基金類(lèi)別。
（7）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略（法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的
除外）。
（8）變更基金份額持有人大會(huì)程序。
（9）對(duì)基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)。
（10）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)
的事項(xiàng)。
2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（1）調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金資產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用。
（2）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取。
（3）在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，增加、減少、調(diào)整本
基金份額類(lèi)別設(shè)置或調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式。
（4）在不違反法律法規(guī)的情況下，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)。
（5）在不違反法律法規(guī)的情況下，基金管理人、證券交易所、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和登記結(jié)算機(jī)
構(gòu)在法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、交易、轉(zhuǎn)托管、收
益分配、非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則。
（6）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金的申購(gòu)贖回方式（如增加場(chǎng)外申贖）及申
購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成。
（7）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單的計(jì)算和公告時(shí)
間或頻率。
（8）在不違反法律法規(guī)的情況下，本基金的聯(lián)接基金采取其他方式參與本基金的申購(gòu)
贖回。
（9）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改。
（10）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化。
（11）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其他情形。
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提
議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金
份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起
10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管
理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提
出書(shū)面提議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定
之日起60日內(nèi)召開(kāi)。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開(kāi)基金份額
持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前30日，在指定媒介公告?；鸱?
額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式。
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式。
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日。
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)。
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說(shuō)明本次
基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書(shū)面
表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)
票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)
的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)書(shū)面表決意
見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見(jiàn)的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式或通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議
召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人
或托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金
份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符。
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。
2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面形式在表決
截至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告。
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人或/和基金管理人（分別或共同地稱(chēng)為“監(jiān)
督人”）到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。
（3）會(huì)議召集人在監(jiān)督人和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額
持有人的書(shū)面表決意見(jiàn)；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書(shū)面表決意見(jiàn)的，不影
響表決效力。
（4）本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。
（5）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人出具書(shū)面意
見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書(shū)面意見(jiàn)的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通
知的規(guī)定。
（6）會(huì)議通知公布前報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，基金份額持有人也可以采
用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)他人代為出席會(huì)議
并表決。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如決定終止《基金合同》、更換基金
管理人、更換基金托管人、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需
提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（七）款規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票
人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金
管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人
授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大
會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一
名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名
稱(chēng)）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱(chēng)）和
聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)及監(jiān)督人的監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，并形成決議。如監(jiān)
督人經(jīng)通知但拒絕到場(chǎng)監(jiān)督，則在公證機(jī)構(gòu)監(jiān)督下形成的決議有效。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%
以上（含50%）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他事
項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托
管人、終止《基金合同》以特別決議通過(guò)方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的書(shū)
面表決意見(jiàn)視為有效表決，表決意見(jiàn)模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具
書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)審議、逐項(xiàng)表
決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)
議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集，基金份額
持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持有
人代表與基金管理人、基金托管人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人，但如基金管理人或基
金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的
基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀?
席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票
結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以
一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
2、通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在監(jiān)督人派出的授
權(quán)代表的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證。如監(jiān)督人經(jīng)通知拒派代表
對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或者
備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或出具無(wú)異議意見(jiàn)之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或無(wú)異議文件之日起2個(gè)工作日內(nèi)在
指定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將
公證書(shū)全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。
生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）關(guān)于本基金的聯(lián)接基金所持本基金份額行使表決權(quán)的方式
如果本基金推出聯(lián)接基金，鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的持有
人可以憑所持有的聯(lián)接基金份額行使與本基金相關(guān)的持有人權(quán)利，如本基金基金份額持有人
大會(huì)召集權(quán)、直接參加本基金基金份額持有人大會(huì)的表決權(quán)。計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，聯(lián)接
基金基金份額持有人的參會(huì)份額數(shù)和票數(shù)按權(quán)益登記日聯(lián)接基金所持有的本基金的基金份
額、該持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例折算。
（十）法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)對(duì)基金份額持有人大會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
二十、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的。
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、《基金合同》約定的其他情形。
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金。
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)。
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)。
（4）制作清算報(bào)告。
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見(jiàn)書(shū)。
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。
（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)
告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、爭(zhēng)議的處理和適用的法律
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行
仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方
承擔(dān)。
《基金合同》受中國(guó)法律管轄。
二十三、基金合同的效力
5、《基金合同》存放在基金管理人和基金托管人住所。投資者可登錄基金管理人和基金
托管人網(wǎng)站查詢。
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制?！?
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
以下內(nèi)容摘自《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》：
“一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱(chēng)：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
法定代表人：張佑君
成立時(shí)間：1998年4月9日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]16號(hào)文
注冊(cè)資本：2.38億元人民幣
組織形式:有限責(zé)任公司
存續(xù)期間：100年
（二）基金托管人
名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)（100032）
法定代表人：廖林
電話：010-66105799
傳真：010-66105798
聯(lián)系人：郭明
成立時(shí)間：1984年1月1日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣35,640,625.7089萬(wàn)元
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和設(shè)立文號(hào)：國(guó)務(wù)院《關(guān)于中國(guó)人民銀行專(zhuān)門(mén)行使中央銀行職能的決定》
（國(guó)發(fā)[1983]146號(hào)）
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)范圍：辦理人民幣存款、貸款、同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、
轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、各類(lèi)匯兌業(yè)務(wù)；代理資金清算；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；代理發(fā)行、
代理承銷(xiāo)、代理兌付政府債券；代收代付業(yè)務(wù)；代理證券投資基金清算業(yè)務(wù)（銀證轉(zhuǎn)賬）；
保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外國(guó)政府和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；保管箱服務(wù)；發(fā)行金
融債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；證券投資基金、企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金受托管理
服務(wù)；年金賬戶管理服務(wù)；開(kāi)放式基金的注冊(cè)登記、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)；資信調(diào)查、咨
詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；貸款承諾；企業(yè)、個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；外匯存款；外
匯貸款；外幣兌換；出口托收及進(jìn)口代收；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；發(fā)
行、代理發(fā)行、買(mǎi)賣(mài)或代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的外幣有價(jià)證券；自營(yíng)、代客外匯買(mǎi)賣(mài)；外匯金融
衍生業(yè)務(wù)；銀行卡業(yè)務(wù)；電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)；辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)
務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對(duì)基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)下述基金投資范圍、
投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。
本基金將投資于以下金融工具：標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
本基金不得投資于相關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《基金合同》禁止投資的投資工具。
2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金投融資比例
進(jìn)行監(jiān)督：
（1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成
份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
因基金規(guī)?；蚴袌?chǎng)變化等因素導(dǎo)致投資組合不符合上述規(guī)定的，基金管理人應(yīng)在合理的
期限內(nèi)調(diào)整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
（2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：
①本基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額，不超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%，基
金持有的全部權(quán)證的市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，
遵從其規(guī)定。
②本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
10%；基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%；基金持有的同
一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
③本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)
支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月
內(nèi)予以全部賣(mài)出。
④本基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，所申報(bào)的金額不得超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，所申報(bào)的股
票數(shù)量不得超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量。
⑤本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
40%。
⑥在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；
在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的100%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)
支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；在任何交易日日終，持有的賣(mài)出期貨
合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票總市值的20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股
指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個(gè)交易日日終在扣除股
指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；本基金所持有
的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值合計(jì)（軋差計(jì)算）不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%。
⑦本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)本基金資產(chǎn)凈值的15%。因證
券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
述所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資。
⑧本基金與私募類(lèi)證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開(kāi)展逆回購(gòu)
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致。
⑨本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的股
票合并計(jì)算。
《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)變更或取消上述限制的，履行適當(dāng)程序后，
基金不受上述限制。
（3）法規(guī)允許的基金投資比例調(diào)整期限
除第③、⑦、⑧項(xiàng)另有約定外，由于證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)
的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的原因?qū)е碌耐顿Y組合不
符合上述約定的比例，不在限制之內(nèi)，但基金管理人應(yīng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到規(guī)
定的投資比例限制要求。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)在出現(xiàn)可預(yù)見(jiàn)資產(chǎn)規(guī)模大幅變動(dòng)的情況下，至少提前2個(gè)工作日正式向基
金托管人發(fā)函說(shuō)明基金可能變動(dòng)規(guī)模和公司應(yīng)對(duì)措施，便于托管人實(shí)施交易監(jiān)督。
（4）本基金可以按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資融券。
基金托管人對(duì)基金投資的監(jiān)督和檢查自《基金合同》生效之日起開(kāi)始。
3、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金投資禁止行
為進(jìn)行監(jiān)督：
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：
（1）承銷(xiāo)證券。
（2）違反規(guī)定向他人貸款或提供擔(dān)保。
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資。
（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（5）向基金管理人、基金托管人出資。
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可不受上述
規(guī)定的限制。
4、基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對(duì)于基金關(guān)聯(lián)投資限制
進(jìn)行監(jiān)督。
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相
互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及其更新，加
蓋公章并書(shū)面提交，并確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、完整性、全面性。基金管理人
有責(zé)任保管真實(shí)、完整、全面的關(guān)聯(lián)交易名單，并負(fù)責(zé)及時(shí)更新該名單。名單變更后基金管
理人應(yīng)及時(shí)發(fā)送基金托管人，基金托管人于2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回函確認(rèn)已知名單的變更。如
果基金托管人在運(yùn)作中嚴(yán)格遵循了監(jiān)督流程，基金管理人仍違規(guī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，并造成基金
資產(chǎn)損失的，由基金管理人承擔(dān)責(zé)任。
若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)交易名單中列示的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行法律法規(guī)禁止基金
從事的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒并協(xié)助基金管理人采取必要措施阻止該關(guān)聯(lián)交易
的發(fā)生，若基金托管人采取必要措施后仍無(wú)法阻止關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時(shí)，基金托管人有權(quán)向中國(guó)
證監(jiān)會(huì)報(bào)告。對(duì)于交易所場(chǎng)內(nèi)已成交的違規(guī)關(guān)聯(lián)交易，基金托管人應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)和交易
所規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行結(jié)算，同時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
5、基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對(duì)基金管理人參與銀行
間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。
（1）基金托管人按以下方式對(duì)基金管理人參與銀行間市場(chǎng)交易的交易對(duì)手資信風(fēng)險(xiǎn)控
制措施進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手的名單，
并按照審慎的風(fēng)險(xiǎn)控制原則在該名單中約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式?；鹜泄苋?
在收到名單后2個(gè)工作日內(nèi)回函確認(rèn)收到該名單?；鸸芾砣藨?yīng)定期或不定期對(duì)銀行間市場(chǎng)
現(xiàn)券及回購(gòu)交易對(duì)手的名單進(jìn)行更新，名單中增加或減少銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手時(shí)須提前書(shū)面
通知基金托管人，基金托管人于2個(gè)工作日內(nèi)回函確認(rèn)收到后，對(duì)名單進(jìn)行更新?；鸸芾?
人收到基金托管人書(shū)面確認(rèn)后，被確認(rèn)調(diào)整的名單開(kāi)始生效，新名單生效前已與本次剔除的
交易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。
如果基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與不在名單內(nèi)的銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手進(jìn)行交易，應(yīng)及時(shí)
提醒基金管理人撤銷(xiāo)交易，經(jīng)提醒后基金管理人仍執(zhí)行交易并造成基金資產(chǎn)損失的，基金托
管人不承擔(dān)責(zé)任，發(fā)生此種情形時(shí)，托管人有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
（2）基金托管人對(duì)于基金管理人參與銀行間市場(chǎng)交易的交易方式的控制
基金管理人在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)和回購(gòu)交易時(shí)，需按交易對(duì)手名單中約定的該交
易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式進(jìn)行交易。如果基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人沒(méi)有按照事先約定
的交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人與交易對(duì)手重新確定交易方式，
經(jīng)提醒后仍未改正時(shí)造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。
（3）基金管理人參與銀行間市場(chǎng)交易的核心交易對(duì)手為中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中
國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根據(jù)當(dāng)時(shí)的
市場(chǎng)情況調(diào)整核心交易對(duì)手名單。基金管理人有責(zé)任控制交易對(duì)手的資信風(fēng)險(xiǎn)，在與核心交
易對(duì)手以外的交易對(duì)手進(jìn)行交易時(shí)，由于交易對(duì)手資信風(fēng)險(xiǎn)引起的損失先由基金管理人承
擔(dān)，其后有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償?；鹜泄苋说谋O(jiān)督責(zé)任僅限于根據(jù)已提供的名單，
審核交易對(duì)手是否在名單內(nèi)列明。
6、基金托管人對(duì)基金管理人選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。
本基金投資銀行存款的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括存款銀行的信用等級(jí)、存款銀行的支付能力等
涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險(xiǎn)。本基金核心存款銀行名單為中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中
國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行，本基金投資除核心存款銀行以外的銀行存款出現(xiàn)由
于存款銀行信用風(fēng)險(xiǎn)而造成的損失時(shí)，先由基金管理人負(fù)責(zé)賠償，之后有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人
進(jìn)行賠償。基金管理人在通知基金托管人后，可以根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況對(duì)于核心存款銀行名
單進(jìn)行調(diào)整。基金托管人的監(jiān)督責(zé)任僅限于根據(jù)已提供的名單，審核核心存款銀行是否在名
單內(nèi)列明。
7、基金托管人對(duì)基金投資流通受限證券的監(jiān)督
（1）基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于規(guī)范基金投資非公開(kāi)發(fā)行證券行為的緊急
通知》、《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)
定。
（2）流通受限證券，包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開(kāi)發(fā)行股票、
公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布
重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受
限證券。
（3）基金管理人應(yīng)在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)基金管理人
董事會(huì)批準(zhǔn)的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度。基金投資非公開(kāi)
發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。上述資料應(yīng)
包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。
基金管理人應(yīng)至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個(gè)工作日將上述資料書(shū)面發(fā)至基金托管
人，保證基金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核。基金托管人應(yīng)在收到上述資料后兩個(gè)工作日內(nèi)，
以書(shū)面或其他雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)收到上述資料。
（4）基金投資流通受限證券前，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)要求的
有關(guān)書(shū)面信息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行
價(jià)格、鎖定期，基金擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有
流通受限證券市值占資產(chǎn)凈值的比例、資金劃付時(shí)間等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真實(shí)、
完整，并應(yīng)至少于擬執(zhí)行投資指令前兩個(gè)工作日將上述信息書(shū)面發(fā)至基金托管人，保證基金
托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核。
（5）基金托管人應(yīng)按照《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通
知》規(guī)定，對(duì)基金管理人是否遵守法律法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管理人提供的有關(guān)書(shū)面信
息?；鹜泄苋苏J(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的，有權(quán)要求基金管理人在投資流通受
限證券前就該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充書(shū)面說(shuō)明，并保留查看基金管理人風(fēng)險(xiǎn)管理部
門(mén)就基金投資流通受限證券出具的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等備查資料的權(quán)利。否則，基金托管人有權(quán)
拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，
并有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
如基金管理人和基金托管人無(wú)法達(dá)成一致，應(yīng)及時(shí)上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)請(qǐng)求解決。如果基金
托管人切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，則不承擔(dān)任何責(zé)任。如果基金托管人沒(méi)有切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)
致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值
計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)
信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（三）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運(yùn)作及其他運(yùn)作違反《基金法》、《基金合同》、
基金托管協(xié)議有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通
知后應(yīng)在下一個(gè)工作日及時(shí)核對(duì)，并以書(shū)面形式向基金托管人發(fā)出回函，進(jìn)行解釋或舉證。
在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾?
人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；?
托管人有義務(wù)要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而致使投資者遭受的損失。
在承諾監(jiān)督的范圍內(nèi)，對(duì)于依據(jù)交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監(jiān)控的
投資指令，基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或者違反《基金合同》約定的，
應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
在承諾監(jiān)督的范圍內(nèi)，對(duì)于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)
成交的投資指令，基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》約定的，
應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金托
管人并改正，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，對(duì)基金托管人按照法規(guī)要求需向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管
理人限期糾正。
基金管理人無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金托管人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管
人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資
產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作
等行為。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無(wú)故未執(zhí)
行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合
同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金托管人限期糾
正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并以書(shū)面形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，
基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正，并予協(xié)助配合?；鹜泄?
人對(duì)基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；?
管理人有義務(wù)要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督管理
機(jī)構(gòu)，同時(shí)通知基金托管人限期糾正。
基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金
管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
基金托管人無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金管理人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
五、基金財(cái)產(chǎn)保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令，不得自行運(yùn)用、處
分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其
他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5、對(duì)于因基金認(rèn)（申）購(gòu)、基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收財(cái)產(chǎn)，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒(méi)有到
達(dá)基金托管人處的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金造成
損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失，基金托管人對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。
（二）募集資金的驗(yàn)證
募集期內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)按銷(xiāo)售與服務(wù)代理協(xié)議的約定，將認(rèn)購(gòu)資金劃入基金管理人開(kāi)設(shè)的基
金認(rèn)購(gòu)專(zhuān)戶。該賬戶由基金管理人開(kāi)立并管理。網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)結(jié)束，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)基
金管理人提供的資料對(duì)募集的股票進(jìn)行凍結(jié)?；鹉技跐M，募集的基金份額總額、基金募
集金額、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人聘
請(qǐng)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告，出具的驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)由參
加驗(yàn)資的2名以上（含2名）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字有效。驗(yàn)資完成，基金管理人應(yīng)將募集的
屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開(kāi)立的資產(chǎn)托管專(zhuān)戶中，基金托管人在收
到資金當(dāng)日出具確認(rèn)文件。
若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退
款事宜。
（三）基金的銀行賬戶的開(kāi)立和管理
基金托管人以基金托管人的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)資產(chǎn)托管專(zhuān)戶，保管基金的銀行存款。
該賬戶的開(kāi)設(shè)和管理由基金托管人承擔(dān)。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，均需通過(guò)基金托管人
的資產(chǎn)托管專(zhuān)戶進(jìn)行。
資產(chǎn)托管專(zhuān)戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得假借本基金的名義開(kāi)立其他任何銀行賬戶；亦不得使用基金的任何銀行賬戶進(jìn)行本基
金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
資產(chǎn)托管專(zhuān)戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、
《人民幣利率管理規(guī)定》、《利率管理暫行規(guī)定》、《支付結(jié)算辦法》以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
的其他規(guī)定。
（四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開(kāi)設(shè)和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公
司/深圳分公司開(kāi)設(shè)證券賬戶。
基金托管人以基金托管人的名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分
公司開(kāi)立基金證券交易資金賬戶，用于證券清算。
基金證券賬戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得出借和未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行
本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
（五）債券托管賬戶的開(kāi)立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請(qǐng)并取得進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)
拆借市場(chǎng)的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人負(fù)責(zé)以基金的名義在中央國(guó)債登記
結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開(kāi)設(shè)銀行間債券市場(chǎng)債券托管自營(yíng)賬
戶，并由基金托管人負(fù)責(zé)基金的債券的后臺(tái)匹配及資金的清算。
2、基金管理人和基金托管人應(yīng)一起負(fù)責(zé)為基金對(duì)外簽訂全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)回購(gòu)主協(xié)
議，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他賬戶的開(kāi)設(shè)和管理
在本托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的
其他投資品種的投資業(yè)務(wù)時(shí)，如果涉及相關(guān)賬戶的開(kāi)設(shè)和使用，由基金管理人協(xié)助托管人根
據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開(kāi)立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管
理。
（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫(kù)；其中實(shí)物證券
也可存入中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深
圳分公司或票據(jù)營(yíng)業(yè)中心的代保管庫(kù)。實(shí)物證券的購(gòu)買(mǎi)和轉(zhuǎn)讓?zhuān)苫鹜泄苋烁鶕?jù)基金管理
人的指令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損壞、
滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。基金托管人對(duì)基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控
制或保管的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。
（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別應(yīng)由基金托管人、基金
管理人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)
保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、掛號(hào)郵寄等安全方式將合同原件
送達(dá)基金托管人處。合同原件應(yīng)存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門(mén)15年以
上。
八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)
凈值除以該計(jì)算日基金份額總份額后的數(shù)值。基金份額凈值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小
數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
基金管理人應(yīng)每工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金
會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管
理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金份
額資產(chǎn)凈值并以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后以雙
方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
根據(jù)《基金法》，基金管理人計(jì)算并公告基金凈值信息，基金托管人復(fù)核、審查基金管
理人計(jì)算的基金凈值信息。因此，本基金的會(huì)計(jì)責(zé)任方是基金管理人，就與本基金有關(guān)的會(huì)
計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照基金管理人
對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。
如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新規(guī)定估值。
十二、基金份額持有人名冊(cè)的保管
基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊(cè)，包括《基金合同》生
效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)利登記日、每年6月30日、12月31日
的基金份額持有人名冊(cè)?；鸱蓊~持有人名冊(cè)的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名稱(chēng)和持有
的基金份額。
基金份額持有人名冊(cè)由基金的基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基
金管理人和基金托管人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則分別保管基金份額持有人名冊(cè)。保管方式可以采
用電子或文檔的形式。保管期限為15年。
基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊(cè)：《基金合同》
生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)利登記日、每年6月30日、每年12
月31日的基金份額持有人名冊(cè)?；鸱蓊~持有人名冊(cè)的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名
稱(chēng)和持有的基金份額。其中每年12月31日的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于下月前十個(gè)工作日
內(nèi)提交；《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項(xiàng)日期的基金份額持
有人名冊(cè)應(yīng)于發(fā)生日后十個(gè)工作日內(nèi)提交。
基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，并定期刻成光盤(pán)備份，保存期
限為15年。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他
用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因無(wú)法妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，應(yīng)按有關(guān)
法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
十六、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行變更。變更后的托管協(xié)
議，其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更報(bào)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)核準(zhǔn)后生效。
2、基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
（1）《基金合同》終止。
（2）基金托管人解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資產(chǎn)。
（3）基金管理人解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管理權(quán)。
（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項(xiàng)。
十八、爭(zhēng)議解決方式
相關(guān)各方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，除經(jīng)友好協(xié)商可
以解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲
裁的地點(diǎn)在北京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)相關(guān)各方均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，相關(guān)各方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、
盡責(zé)地履行《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國(guó)法律管轄?！?
二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
對(duì)本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)提供。
基金管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）呼叫中心
1、自動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)
提供每周7天、每天24小時(shí)的自動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)，客戶可通過(guò)電話查詢最新熱點(diǎn)問(wèn)題、基
金份額凈值等信息。
2、人工電話服務(wù)
提供每周7天的人工服務(wù)。周一至周五的人工電話服務(wù)時(shí)間為8：30~21：00，周六至
周日的人工電話服務(wù)時(shí)間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
客戶服務(wù)傳真：010-63136700
（二）在線服務(wù)
投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站、APP、微信公眾號(hào)、微官網(wǎng)等渠道獲得在線服務(wù)。
1、自助服務(wù)
在線客服提供每周7天、每天24小時(shí)的自助服務(wù)，投資者可通過(guò)在線客服查詢最新熱
點(diǎn)問(wèn)題、業(yè)務(wù)規(guī)則、基金份額凈值等信息。
2、人工服務(wù)
周一至周五的在線客服人工服務(wù)時(shí)間為8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服
務(wù)時(shí)間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
3、資訊服務(wù)
投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站獲取基金和基金管理人各類(lèi)信息，包括基金法律文件、基金管
理人最新動(dòng)態(tài)、熱點(diǎn)問(wèn)題等。
公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
電子信箱：service@ChinaAMC.com
（三）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過(guò)基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書(shū)信、電子郵件、傳
真等渠道對(duì)基金管理人所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。投資者還可以通過(guò)申購(gòu)贖回代理
機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話對(duì)該申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。
二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
（一）2024年7月18日發(fā)布華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年第二季
度報(bào)告。
（二）2024年8月30日發(fā)布華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)
告。
（三）2024年9月12日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券的
公告。
（四）2024年10月19日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券
的公告。
（五）2024年10月25日發(fā)布華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年第三季
度報(bào)告。
（六）2024年11月27日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整華夏滬深300交易型開(kāi)放式
指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理的公告。
（七）2024年11月29日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券
的公告。
（八）2024年12月3日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下102只基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)
所公告。
（九）2024年12月25日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券
的公告。
（十）2025年1月8日發(fā)布華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金利潤(rùn)分配公告。
（十一）2025年1月22日發(fā)布華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年第四
季度報(bào)告。
（十二）2025年3月7日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于辦公地址變更的公告。
（十三）2025年3月12日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于廣州分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所變更的公
告。
（十四）2025年3月14日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券
的公告。
（十五）2025年3月31日發(fā)布華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年年度
報(bào)告。
（十六）2025年4月12日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券
的公告。
（十七）2025年4月22日發(fā)布華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第一
季度報(bào)告。
（十八）2025年5月10日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券
的公告。
二十四、招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式
本基金招募說(shuō)明書(shū)存放在基金管理人的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，投資者可免費(fèi)查閱。在支
付工本費(fèi)后，投資者可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金募集的文件。
2、《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。
3、《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。
4、法律意見(jiàn)書(shū)。
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
（二）存放地點(diǎn)
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱備查文件。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查文
件的復(fù)制件或復(fù)印件。
華夏基金管理有限公司
二〇二五年五月三十日
附件一：標(biāo)的指數(shù)編制方案
（最新的指數(shù)編制方案可登錄指數(shù)公司網(wǎng)站查詢）
1、 引言
滬深300指數(shù)由滬深市場(chǎng)中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的300只證券組成，于
2005年4月8日正式發(fā)布，以反映滬深市場(chǎng)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2、 樣本空間
指數(shù)樣本空間由同時(shí)滿足以下條件的非ST、*ST滬深A(yù)股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑
證組成：
? 科創(chuàng)板證券、創(chuàng)業(yè)板證券：上市時(shí)間超過(guò)一年。
? 其他證券：上市時(shí)間超過(guò)一個(gè)季度，除非該證券自上市以來(lái)日均總市值排
在前30位。
3、 選樣方法
滬深300指數(shù)樣本是按照以下方法選擇經(jīng)營(yíng)狀況良好、無(wú)違法違規(guī)事件、財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)
重大問(wèn)題、證券價(jià)格無(wú)明顯異常波動(dòng)或市場(chǎng)操縱的公司：
? 對(duì)樣本空間內(nèi)證券按照過(guò)去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名
后50%的證券；
? 對(duì)樣本空間內(nèi)剩余證券，按照過(guò)去一年的日均總市值由高到低排名，選取
前300名的證券作為指數(shù)樣本。
4、 指數(shù)計(jì)算
滬深300指數(shù)以“點(diǎn)”為單位，精確到小數(shù)點(diǎn)后3位。
4.1 基日與基點(diǎn)
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。
4.2 指數(shù)計(jì)算公式
指數(shù)計(jì)算公式為：
報(bào)告期樣本的調(diào)整市值
報(bào)告期指數(shù)= ×1000
除數(shù)
其中，調(diào)整市值 = ∑(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù))。
指數(shù)計(jì)算中的調(diào)整股本數(shù)系根據(jù)分級(jí)靠檔的方法對(duì)樣本股本進(jìn)行調(diào)整而獲得。要計(jì)算調(diào)
整股本數(shù)，需要確定自由流通量和分級(jí)靠檔兩個(gè)因素。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)第4.4條“自由流通量”和
第4.5條“分級(jí)靠檔”。
當(dāng)樣本名單、股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或樣本的調(diào)整市值出現(xiàn)非交易因素的變動(dòng)時(shí)，根據(jù)樣本
股本維護(hù)規(guī)則，采用“除數(shù)修正法”修正原除數(shù)，以保證指數(shù)的連續(xù)性。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)第5節(jié)“指
數(shù)修正”。
4.3 指數(shù)的實(shí)時(shí)計(jì)算
滬深300指數(shù)實(shí)時(shí)計(jì)算，樣本實(shí)時(shí)成交價(jià)格來(lái)自上海證券交易所與深圳證券交易所行
情系統(tǒng)。
具體做法是，在交易所交易時(shí)段，用交易所發(fā)布的實(shí)時(shí)行情計(jì)算指數(shù)(無(wú)成交者取交易
所行情系統(tǒng)提供的開(kāi)盤(pán)參考價(jià)或中證指數(shù)有限公司自行維護(hù)的開(kāi)盤(pán)參考價(jià))，并實(shí)時(shí)對(duì)外發(fā)
布。其中各樣本的計(jì)算價(jià)位(X)根據(jù)以下原則確定：
若當(dāng)日沒(méi)有成交，則 X ＝ 開(kāi)盤(pán)參考價(jià)
若當(dāng)日有成交，則 X ＝ 最新成交價(jià)
當(dāng)滬深證券交易所行情發(fā)生異常情況時(shí)，中證指數(shù)有限公司視情況決定是否繼續(xù)計(jì)算指
數(shù)。
4.4 自由流通量
為反映市場(chǎng)中實(shí)際流通股份的變動(dòng)情況，滬深300指數(shù)剔除了上市公司股本中的限售
股份，以及由于戰(zhàn)略持股或其他原因?qū)е碌幕静涣魍ü煞?，剩下的股本稱(chēng)為自由流通股本，
也即自由流通量。
（1） 公司創(chuàng)建者、家族、高級(jí)管理者等長(zhǎng)期持有的股份
（2） 國(guó)有股份
（3） 戰(zhàn)略投資者持有的股份
（4）員工持股計(jì)劃
上市公司公告明確的限售股份和上述四類(lèi)股東及其一致行動(dòng)人持股達(dá)到或超過(guò)5%的股
份，被視為非自由流通股本。
自由流通量 =樣本總股本 - 非自由流通股本
中證指數(shù)有限公司根據(jù)多種客觀的信息來(lái)源估算自由流通量。
4.5 分級(jí)靠檔
中證指數(shù)有限公司在計(jì)算滬深300指數(shù)時(shí)，采用分級(jí)靠檔的方法，即根據(jù)自由流通量所
占樣本總股本的比例（即自由流通比例）賦予總股本一定的加權(quán)比例，以確保計(jì)算指數(shù)的股
本保持相對(duì)穩(wěn)定。
自由流通比例 = 自由流通量 /樣本總股本
調(diào)整股本數(shù) =樣本總股本× 加權(quán)比例
滬深300指數(shù)樣本的加權(quán)比例按照下表確定：
[滬深300指數(shù)分級(jí)靠檔表]
自由流通比例(%) ≤15 (15，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80
加權(quán)比例(%) 上調(diào)至最接近的整數(shù)值 20 30 40 50 60 70 80 100
[分級(jí)靠檔實(shí)例]
證券 證券A 證券B 證券C
A股總股本 100,000 8,000 5,000
非自由流通股本 91,000 4,500 900
自由流通量= A股總股本-非自由流通股本 9,000 3,500 4,100
自由流通比例=自由流通量/ A股總股本 9.0% 43.8% 82.0%
加權(quán)比例 9% 50% 100%
加權(quán)股本 9000 4000 5000
4.6 全收益指數(shù)和凈收益指數(shù)
為滿足投資者的需要，中證指數(shù)有限公司同時(shí)計(jì)算滬深300全收益指數(shù)和凈收益指數(shù)
的日收盤(pán)值。
滬深300全收益指數(shù)、凈收益指數(shù)是滬深300指數(shù)的輔指數(shù)，滬深300全收益指數(shù)、凈
收益指數(shù)的計(jì)算中考慮了樣本稅前、稅后現(xiàn)金紅利的再投資收益，供投資者從不同角度考量
指數(shù)。
滬深300全收益指數(shù)、凈收益指數(shù)計(jì)算公式如下：
滬深300全收益指數(shù)：
T日全收益指數(shù)=T-1日全收益指數(shù)收盤(pán)點(diǎn)位
∑（樣本T日收盤(pán)價(jià)×T日調(diào)整股本數(shù)×T日匯率）
×
∑（樣本T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)×T日調(diào)整股本數(shù)×T?1日匯率）
其中，T代表任意交易日，T-1代表T日的上一交易日，開(kāi)盤(pán)參考價(jià)是指根據(jù)公司事件
（如現(xiàn)金分紅）調(diào)整的當(dāng)日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格；
滬深300凈收益指數(shù)：
∑（樣本T日收盤(pán)價(jià)×T日調(diào)整股本數(shù)×T日匯率）
T日凈收益指數(shù)=T-1日凈收益指數(shù)收盤(pán)點(diǎn)位×
∑（樣本T日開(kāi)盤(pán)參考凈價(jià)×T日調(diào)整股本數(shù)×T?1日匯率）
其中，T代表任意交易日，T-1代表T日的上一交易日，開(kāi)盤(pán)參考凈價(jià)是指根據(jù)公司事
件（如現(xiàn)金分紅）調(diào)整的當(dāng)日稅后開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格，適用稅率為10%。
滬深300全收益指數(shù)、滬深300凈收益指數(shù)與價(jià)格指數(shù)的區(qū)別在于樣本公司發(fā)生分紅
派息時(shí)滬深300全收益指數(shù)、滬深300凈收益指數(shù)的點(diǎn)位不會(huì)自然回落。
5、 指數(shù)修正
為保證指數(shù)的連續(xù)性，當(dāng)樣本名單發(fā)生變化或樣本的股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或樣本的市值出
現(xiàn)非交易因素的變動(dòng)時(shí)，滬深300指數(shù)根據(jù)樣本股本維護(hù)規(guī)則，采用“除數(shù)修正法”修正原除
數(shù)。
5.1 修正公式
修正前的調(diào)整市值修正后的調(diào)整市值
=
原除數(shù)新除數(shù)
其中：修正后的調(diào)整市值 = 修正前的調(diào)整市值+新增（減）調(diào)整市值
由此公式得出新除數(shù)，并據(jù)此計(jì)算以后的指數(shù)。
5.2 需要修正的情況
5.2.1當(dāng)樣本公司發(fā)生可能影響證券價(jià)格變動(dòng)的公司事件時(shí)：
? 除息：凡有樣本除息（分紅派息），滬深300指數(shù)不予修正，任其自然回落；滬
深300全收益指數(shù)、滬深300凈收益指數(shù)在樣本除息日前按照除息參考價(jià)予以修正；
? 除權(quán)：凡有樣本送股、配股、拆股或縮股時(shí)，在樣本的除權(quán)基準(zhǔn)日前修正指數(shù)，
按照新的股本與價(jià)格計(jì)算樣本調(diào)整市值。
修正后調(diào)整市值 = 除權(quán)報(bào)價(jià) × 除權(quán)后的調(diào)整股本數(shù) + 修正前調(diào)整市值（不含除權(quán)證
券）。
5.2.2當(dāng)樣本公司發(fā)生引起股本變動(dòng)的其他公司事件時(shí)：
? 當(dāng)樣本股本發(fā)生由其他公司事件（如增發(fā)、債轉(zhuǎn)股、期權(quán)行權(quán)等）引起的股本變
動(dòng)累計(jì)達(dá)到或超過(guò)5%時(shí)，對(duì)其進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整，在樣本的股本變動(dòng)日前修正指數(shù)。
修正后調(diào)整市值 = 收盤(pán)價(jià) × 變動(dòng)后的調(diào)整股本數(shù)
? 當(dāng)樣本股本發(fā)生由其他公司事件引起的總股本變動(dòng)累計(jì)不及5%時(shí)，對(duì)其進(jìn)行定
期調(diào)整，在定期調(diào)整生效日前修正指數(shù)。
5.2.3樣本調(diào)整
? 當(dāng)指數(shù)樣本定期調(diào)整或臨時(shí)調(diào)整生效時(shí)，在調(diào)整生效日前修正指數(shù)。
6、 指數(shù)定期調(diào)樣
依據(jù)樣本穩(wěn)定性和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每半年審核一次滬深300指數(shù)樣本，并根據(jù)
審核結(jié)果調(diào)整指數(shù)樣本。
6.1 審核時(shí)間
一般在每年5月和11月的下旬審核滬深300指數(shù)樣本，樣本調(diào)整實(shí)施時(shí)間分別為每年
6月和12月的第二個(gè)星期五的下一交易日。
6.2 審核參考依據(jù)
每年5月份審核樣本時(shí)，參考依據(jù)主要是上一年度5月1日至審核年度4月30日（期
間新上市證券為上市第六個(gè)交易日以來(lái)）的交易數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；每年11月份審核樣本時(shí)，
參考依據(jù)主要是上一年度11月1日至審核年度10月31日（期間新上市證券為上市第六個(gè)
交易日以來(lái)）的交易數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
6.3 樣本調(diào)整數(shù)量
定期調(diào)整指數(shù)樣本時(shí)，每次調(diào)整數(shù)量比例一般不超過(guò)10%。
6.4 老樣本成交金額緩沖區(qū)規(guī)則
如果滬深300指數(shù)老樣本日均成交金額在樣本空間中排名前60%，則參與下一步日均
總市值的排名。
6.5 緩沖區(qū)規(guī)則
為有效降低指數(shù)樣本周轉(zhuǎn)率，滬深300指數(shù)樣本定期調(diào)整時(shí)采用緩沖區(qū)規(guī)則，排名在前
240名的候選新樣本優(yōu)先進(jìn)入指數(shù)，排名在前360名的老樣本優(yōu)先保留。
6.6 備選名單
對(duì)滬深300指數(shù)進(jìn)行定期審核時(shí)，設(shè)置備選名單用以定期調(diào)整之間的臨時(shí)調(diào)整。詳細(xì)內(nèi)
容見(jiàn)第8節(jié)“指數(shù)備選名單”。
6.7 長(zhǎng)期停牌證券的處理
? 對(duì)于滬深300指數(shù)的樣本，在定期審核樣本資格時(shí)：
? 至數(shù)據(jù)考察截止日已連續(xù)停止交易超過(guò)25個(gè)交易日且仍未恢復(fù)交易的樣
本，如果落入候選剔除名單，則原則上列為優(yōu)先剔除證券。
? 至數(shù)據(jù)考察截止日連續(xù)停止交易接近25個(gè)交易日，且仍未恢復(fù)交易的樣本，
由專(zhuān)家委員會(huì)討論決定是否列為候選剔除證券。
? 若剔除證券處于停牌狀態(tài)且停牌原因?yàn)橹卮筘?fù)面事件，則以0.00001元價(jià)格
剔除，若其在距生效日至少一個(gè)交易日前復(fù)牌，則變更為最新收盤(pán)價(jià)并公告。其他情況則
以停牌前收盤(pán)價(jià)剔除。
? 對(duì)于尚未進(jìn)入指數(shù)的證券，在定期審核樣本資格時(shí)：
? 至指數(shù)專(zhuān)家委員會(huì)召開(kāi)日處于停牌狀態(tài)且無(wú)明確復(fù)牌預(yù)期的證券原則上不能
成為候選新進(jìn)證券樣本。
? 在數(shù)據(jù)考察時(shí)段內(nèi)連續(xù)停止交易超過(guò)25個(gè)交易日的證券，恢復(fù)交易3個(gè)月后
才可以進(jìn)入指數(shù)，專(zhuān)家委員會(huì)允許的特殊情形除外。
? 對(duì)定期調(diào)整公告日和生效日之間停牌的新進(jìn)樣本，中證指數(shù)有限公司將決定
是否對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。
6.8 財(cái)務(wù)虧損證券的處理
定期審核樣本時(shí)，除科創(chuàng)板上市證券外，財(cái)務(wù)虧損的證券原則上不列為候選新樣本，除
非該證券影響指數(shù)的代表性。
7、 指數(shù)臨時(shí)調(diào)樣
在有特殊事件發(fā)生，以致影響指數(shù)的代表性和可投資性時(shí)，中證指數(shù)有限公司將對(duì)滬深
300指數(shù)樣本做出必要的臨時(shí)調(diào)整。
7.1 新上市證券
對(duì)新發(fā)行證券的發(fā)行總市值（公式為：發(fā)行價(jià)*總股本）和全部證券自該新發(fā)行證券上
市公告日起過(guò)去一年的日均總市值進(jìn)行比較，對(duì)于符合樣本空間條件、且發(fā)行總市值排名在
滬深市場(chǎng)前10位的新發(fā)行證券，啟用快速進(jìn)入指數(shù)的規(guī)則，即在其上市第十個(gè)交易日結(jié)束
后將其納入指數(shù)，同時(shí)剔除原樣本中過(guò)去一年日均總市值排名最低的證券?？苿?chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板
上市證券不適用該規(guī)則。
當(dāng)新發(fā)行證券符合快速進(jìn)入指數(shù)的條件，但上市時(shí)間距下一次樣本定期調(diào)整生效日不足
20個(gè)交易日時(shí)，不啟用快速進(jìn)入指數(shù)的規(guī)則，與下次定期調(diào)整一并實(shí)施。
7.2 收購(gòu)合并
? 樣本公司合并：合并后的新公司證券保留樣本資格，產(chǎn)生的樣本空缺由備選名單
中排序最靠前的證券填補(bǔ)。
? 樣本公司合并非樣本公司：一家樣本公司合并另一家非樣本公司時(shí)，合并后的新
公司證券保留樣本資格。
? 非樣本公司合并樣本公司：一家非樣本公司收購(gòu)或接管另一家樣本公司時(shí)，如果
合并后的新公司證券排名高于備選名單上排名最高的證券，則新公司證券成為指數(shù)樣本；否
則由備選名單上排序最靠前的證券作為指數(shù)樣本。
? 非樣本公司之間的合并、分立、收購(gòu)和重組：如果這些行為導(dǎo)致新公司證券的總
市值排名在全市場(chǎng)前10位，實(shí)施快速進(jìn)入規(guī)則。否則，在樣本定期調(diào)整時(shí)一并考慮。
7.3 分立
一家樣本公司分立為兩家或多家公司，分立后形成的公司能否作為指數(shù)樣本需要視這些
公司的排名而定。
? 如果分立后形成的公司證券排名均高于原樣本中排名最低的證券，分立后形成的
公司證券全部作為新樣本進(jìn)入指數(shù)，原樣本中排名最低的證券被剔除以保持指數(shù)樣本數(shù)量不
變。
? 如果分立后形成的公司中部分公司的排名高于原樣本中排名最低的證券，則這些
排名高于原樣本中排名最低的證券作為新樣本進(jìn)入指數(shù)，如果新進(jìn)入的樣本多于一只，原樣
本中排名最低的證券被剔除以保持指數(shù)樣本數(shù)量不變。
? 如果分立后形成的公司證券全部低于原樣本中排名最低的證券，但全部或部分公
司證券高于備選名單中排序最高的證券，則分立形成的公司證券中排名最高的證券替代被分
立公司作為新樣本進(jìn)入指數(shù)。
? 如果分立后形成的公司證券全部低于原樣本中排名最低的證券，同時(shí)低于備選名
單上排名最高的證券，則備選名單上排序最靠前的證券作為指數(shù)樣本。
7.4 停牌
當(dāng)樣本公司停牌時(shí)，中證指數(shù)有限公司將根據(jù)其停牌原因，決定是否將其從指數(shù)樣本中
剔除。
7.5退市
當(dāng)樣本公司退市時(shí)，將其從指數(shù)樣本中剔除，由備選名單中排序最靠前的證券替代。
7.6 破產(chǎn)
如果樣本公司申請(qǐng)破產(chǎn)或被判令破產(chǎn)時(shí)，將其從指數(shù)樣本中剔除，并選取備選名單中排
序最靠前的證券作為樣本。
7.7 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示
樣本公司被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示的，從實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示次月的第二個(gè)星期五的下一交易日起將
其從指數(shù)樣本中剔除。4月、10月以及指數(shù)定期調(diào)整公告日到生效日期間被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示
的樣本調(diào)整將與定期調(diào)整一并實(shí)施。上述調(diào)整一般在生效日前2個(gè)交易日對(duì)外公告。
8、 指數(shù)備選名單
為提高指數(shù)樣本臨時(shí)調(diào)整的可預(yù)期性和透明性，滬深300指數(shù)設(shè)置備選名單，用于樣本
定期調(diào)整之間發(fā)生的臨時(shí)調(diào)整。
? 在每次樣本定期調(diào)整時(shí)，設(shè)置備選名單，備選名單中證券數(shù)量一般為指數(shù)樣本數(shù)
量的5%，滬深300指數(shù)設(shè)置15只備選樣本。
? 當(dāng)指數(shù)因?yàn)闃颖就耸?、合并等原因出現(xiàn)樣本空缺或其他原因需要臨時(shí)更換樣本時(shí)，
依次選擇備選名單中排序最靠前的證券作為樣本。
? 當(dāng)備選名單中證券數(shù)量使用過(guò)半時(shí)，中證指數(shù)有限公司將及時(shí)補(bǔ)充并公告新的備
選名單。
9、 指數(shù)日常維護(hù)
為確保指數(shù)能夠及時(shí)反映相關(guān)證券的交易狀況，中證指數(shù)有限公司按照以下規(guī)則對(duì)滬深
300指數(shù)樣本進(jìn)行維護(hù)：
? 中證指數(shù)有限公司根據(jù)上市公司公告對(duì)樣本公司事件進(jìn)行維護(hù)。
? 根據(jù)公司事件類(lèi)型的不同對(duì)價(jià)格或股本進(jìn)行即時(shí)調(diào)整或集中調(diào)整，具體為：
即時(shí)調(diào)整指：對(duì)分紅導(dǎo)致的樣本除息價(jià)變動(dòng)于除息日生效；對(duì)送股、配股、拆股、縮股
等導(dǎo)致的樣本價(jià)格、股本同時(shí)變動(dòng)的事件于除權(quán)日生效。
集中調(diào)整指：對(duì)其他公司事件，如增發(fā)、債轉(zhuǎn)股、期權(quán)行權(quán)等分情況進(jìn)行臨時(shí)或定期調(diào)
整。當(dāng)總股本變動(dòng)累計(jì)達(dá)到或超過(guò)5%時(shí)，對(duì)股本進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整；當(dāng)總股本累計(jì)變動(dòng)不及5%
時(shí)，股本變動(dòng)將在定期調(diào)整時(shí)生效。其中，臨時(shí)調(diào)整生效日一般為引起總股本累計(jì)變動(dòng)達(dá)到
或超過(guò)5%時(shí)的公司事件公告中的股份上市日延后兩個(gè)交易日。（如上市公司公告日晚于股
份上市日的，則將公告日的下一交易日視為股份上市日。）中證指數(shù)有限公司將在公司事件
數(shù)據(jù)服務(wù)文件中對(duì)臨時(shí)調(diào)整的公司事件做出提示，以供指數(shù)用戶參考。
10、 指數(shù)規(guī)則修訂
中證指數(shù)有限公司通過(guò)審視市場(chǎng)環(huán)境、聽(tīng)取指數(shù)專(zhuān)家委員會(huì)建議、接受市場(chǎng)反饋、外
部投訴等途徑，發(fā)現(xiàn)指數(shù)規(guī)則出現(xiàn)可能需要修訂的情形時(shí)，需根據(jù)《中證指數(shù)有限公司指
數(shù)規(guī)則修訂實(shí)施辦法》執(zhí)行。
11、 信息披露
為保證指數(shù)的客觀性、中立性和權(quán)威性，中證指數(shù)有限公司建立了嚴(yán)格的信息披露制度，
確保指數(shù)的透明、公開(kāi)和公平。
? 任何信息在公開(kāi)披露之前，任何人包括中證指數(shù)公司工作人員和專(zhuān)家委員不得私
自向外界公開(kāi)，不得私自接受媒體采訪。
? 信息披露的媒體包括但不限于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券交
易所和深圳證券交易所網(wǎng)站和中證指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站及其他。
? 樣本的定期審核結(jié)果一般提前兩周公布；樣本臨時(shí)調(diào)整方案盡可能提前公布；指
數(shù)編制和維護(hù)規(guī)則的重大變更一般提前三個(gè)月公布。
12、 指數(shù)發(fā)布
12.1 指數(shù)代碼
上海證券交易所行情系統(tǒng)代碼：000300
深圳證券交易所行情系統(tǒng)代碼：399300
12.2 發(fā)布渠道
滬深300指數(shù)發(fā)布的官方渠道有：
（1）通過(guò)中證指數(shù)通行情系統(tǒng)及上海證券交易所技術(shù)公司行情發(fā)布系統(tǒng)，實(shí)時(shí)對(duì)外發(fā)
布；
（2）通過(guò)中證指數(shù)有限公司數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)每日對(duì)外發(fā)布；
（3）通過(guò)中證指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站（www.csindex.com.cn）每日對(duì)外發(fā)布。
滬深300指數(shù)信息以上述官方發(fā)布結(jié)果為準(zhǔn)。
12.3 發(fā)布頻率
滬深300指數(shù)實(shí)時(shí)計(jì)算和發(fā)布，指數(shù)更新頻率以中證指數(shù)通行情系統(tǒng)及上海證券交易
所技術(shù)公司行情發(fā)布系統(tǒng)接口發(fā)布為準(zhǔn)。
華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新.pdf