天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年06月12日
送出日期：2025年06月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起 基金代碼 024538
基金簡稱A 天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起A 基金代碼A 024538
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 暫無
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 尹粒宇 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 暫無
證券從業(yè)日期 2012年10月08日
其他 基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止，無需召開基金份額持有人大會審議，并不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。 《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中債-投資級公司信用債精選指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，
基金還可投資于包括債券（國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%；其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券的資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金的投資策略包括：優(yōu)化抽樣復(fù)制策略、替代性策略、衍生產(chǎn)品投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-投資級公司信用債精選指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于股票型基金和混合型基金。同時本基金為指數(shù)基金，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
注:詳見《天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》"基金的投
資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起A無歷史數(shù)據(jù)。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起A無歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 M＜100萬 0.04% 特定投資主體
100萬≤M＜200萬 0.025% 特定投資主體
200萬≤M＜500萬 0.01% 特定投資主體
500萬≤M 1000元/筆 特定投資主體
M＜100萬 0.40% 非特定投資主體
100萬≤M＜200萬 0.25% 非特定投資主體
200萬≤M＜500萬 0.10% 非特定投資主體
500萬≤M 1000元/筆 非特定投資主體
申購費 M＜100萬 0.04% 特定投資主體
100萬≤M＜200萬 0.025% 特定投資主體
200萬≤M＜500萬 0.01% 特定投資主體
500萬≤M 1000元/筆 特定投資主體
M＜100萬 0.40% 非特定投資主體
100萬≤M＜200萬 0.25% 非特定投資主體
200萬≤M＜500萬 0.10% 非特定投資主體
500萬≤M 1000元/筆 非特定投資主體
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N 0.00%
注：1、同一交易日投資人可以多次認(rèn)購、申購本基金，認(rèn)購、申購費率按每筆認(rèn)購、申購
申請單獨計算。認(rèn)購、申購費用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、
銷售、登記等各項費用。
2、本基金對特定投資主體實施優(yōu)惠費率，具體特定投資主體范圍請參見本基金招募說明書。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
其他費用 合同約定的其他費用，包括律師費、訴訟費等。 第三方收取方
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金特有風(fēng)險：1、標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險：即編制方法可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表
現(xiàn)的差異，此外因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，
并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險：標(biāo)的指數(shù)成份券的
價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指
數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。3、跟蹤偏離風(fēng)險：即基金在跟蹤指數(shù)時
由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)之間產(chǎn)生差異的不確定性。4、標(biāo)的指數(shù)變
更的風(fēng)險：盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如果指數(shù)編制機構(gòu)變更或停止該指數(shù)的
編制及發(fā)布、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為標(biāo)的指數(shù)，或證券市場
有其他代表性更強、更適合投資的指數(shù)推出時，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者合法權(quán)益的
原則，在履行適當(dāng)程序后變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資
組合可能隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整
帶來的風(fēng)險與成本。5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險：（1）在正常情況下，本基金力爭
將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟
蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，
本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。（2）本基金采用優(yōu)化抽樣復(fù)制策略，投
資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，基金
投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成可能存在差異，從而可能導(dǎo)致基金實際收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生
偏離。6、成份券違約的風(fēng)險：標(biāo)的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期發(fā)生違約，發(fā)生成
份券違約時可能面臨如下風(fēng)險：（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和
跟蹤誤差擴大。（2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份券可能大面積違約，基金可能無法及時賣
出成份券以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人根據(jù)基金合同的約定可能采取延
緩支付贖回款項或者暫停贖回的措施，投資者將面臨無法按時獲得贖回款項或者無法贖回全部
或部分基金份額的風(fēng)險。標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫
未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份券的違約風(fēng)
險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份券替代策略，并對投資組合進(jìn)行
相應(yīng)調(diào)整。7、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險：本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理
和維護(hù)，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合
同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)
的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持
有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終
止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)
險。自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)
編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資
運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響
投資收益。8、基金管理人有權(quán)決定本基金是否轉(zhuǎn)型為基金管理人同時管理的跟蹤同一標(biāo)的指
數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF）聯(lián)接基金并相應(yīng)修改基金合同，如決定以ETF聯(lián)接
基金模式運作，則基金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后使本基金轉(zhuǎn)型為該基金的聯(lián)接基金，并相
應(yīng)修改基金合同，屆時無需召開基金份額持有人大會，但需提前公告。投資者還有可能面臨基
金自動轉(zhuǎn)型的風(fēng)險。9、本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基
金資產(chǎn)凈值低于2億元的，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止，無需召開基
金份額持有人大會審議，并不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。因此，基金
份額持有人還有可能面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。10、基金投資特定品種可能引起的風(fēng)險：
（1）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險：本基金可投資資產(chǎn)支持證券，所面臨的風(fēng)險如下：1）與基礎(chǔ)資
產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險、現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險。
2）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關(guān)風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券
的利率風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的流動性風(fēng)險、評級風(fēng)險等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險。3）其他
風(fēng)險主要包括政策風(fēng)險、稅收風(fēng)險、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和操作風(fēng)險。（2）
國債期貨的投資風(fēng)險：本基金可投資國債期貨，所面臨的風(fēng)險如下：1）杠桿性風(fēng)險。國債期
貨交易采用保證金交易方式，潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險。2）到期日風(fēng)險。國
債期貨合約到期時，如本基金仍持有未平倉合約，交易所將按照交割結(jié)算價將本基金持有的合
約進(jìn)行現(xiàn)金交割，本基金存在無法繼續(xù)持有到期合約的可能，具有到期日風(fēng)險。國債期貨合約
采取實物交割方式，如本基金未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國債或者未能在規(guī)定期限內(nèi)如
數(shù)繳納交割貨款，將構(gòu)成交割違約，交易所將收取相應(yīng)的懲罰性違約金。3）強制平倉風(fēng)險。
如本基金參與交割不符合交易所或者期貨公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，期貨公司有權(quán)不接受本基金的交
割申請或?qū)Ρ净鸬奈雌絺}合約強行平倉，由此產(chǎn)生的費用和結(jié)果將由基金承擔(dān)。4）使用國
債期貨對沖市場風(fēng)險的過程中，基金財產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約標(biāo)的價格波動不一致而
面臨期現(xiàn)基差風(fēng)險。在需要將期貨合約展期時，合約平倉時的價格與下一個新合約開倉時的價
格之差也存在不確定性，面臨跨期基差風(fēng)險。（3）信用衍生品的投資風(fēng)險：本基金可能投資
信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險。流動性風(fēng)
險是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對手或交易對手較少，導(dǎo)致難以將信用衍
生品以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是指在信用衍生品存續(xù)期間，由于不可控制的市場及環(huán)
境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差，從而影響
信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護(hù)的債券主體經(jīng)營狀況或利
率環(huán)境發(fā)生變化，引起信用衍生品價格出現(xiàn)波動的風(fēng)險。
其他風(fēng)險：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、稅負(fù)
增加風(fēng)險、啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價
可能不一致的風(fēng)險、其它風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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