興銀基金管理有限責(zé)任公司興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)
興銀基金管理有限責(zé)任公司
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投
資基金招募說(shuō)明書(shū)
基金管理人：興銀基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
二〇二五年六月
重要提示
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2025年2月21日證監(jiān)許可〔2025〕333號(hào)準(zhǔn)予注冊(cè)。
興銀基金管理有限責(zé)任公司（以下稱“本基金管理人”或“管理人”）保證
招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)
證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)、基
金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和
產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策，
并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、
管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于
股票型基金和混合型基金。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或違約等潛在風(fēng)險(xiǎn)。
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以
披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將按照基金合同的約定進(jìn)入清
算程序并終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因此，投資人將面臨基金合同可
能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
基金還可投資于包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政
府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、債券回
購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具。
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，它是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向
投資者支付的本息來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債
券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所
產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券。資產(chǎn)支持
證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)
險(xiǎn)等。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但投資者購(gòu)買(mǎi)本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，本
基金管理人不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資者贖回時(shí)，
所得或高于或低于投資人先前所支付的金額，如對(duì)本招募說(shuō)明書(shū)有任何疑問(wèn)，應(yīng)
尋求獨(dú)立及專業(yè)的財(cái)務(wù)意見(jiàn)。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌饦I(yè)績(jī)并不
構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”
原則，投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金資產(chǎn)凈值變化引致的投資風(fēng)
險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但
在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律
法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。
選樣方法：
債券種類：商業(yè)銀行債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、
超短期融資券、證券公司短期融資券、非銀行金融機(jī)構(gòu)債券、二級(jí)資本債券、次
級(jí)債券，不包含項(xiàng)目收益?zhèn)?、集合類債券、金融機(jī)構(gòu)無(wú)固定期限資本債券；
中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)：AA+及以上；
主體評(píng)級(jí)：AA+及以上；
上市地點(diǎn)：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、上海證券交易所、深圳證券交易所；
發(fā)行方式：公開(kāi)發(fā)行；
債券余額：無(wú)限制；
債券剩余期限：短期融資券、超短期融資券、證券公司短期融資券：0.75年
以上（包含0.75年）；其他債券：1年以上（包含1年）；含權(quán)債剩余期限按計(jì)
算日中債估值推薦方向選??；
債券幣種：人民幣；
付息方式：無(wú)限制；
上市期限：無(wú)限制；
含權(quán)債：包含含權(quán)債，不包含永續(xù)債及可續(xù)期債；
取價(jià)源：中債估值。指數(shù)成分券中，不同流通場(chǎng)所的同一支券作為不同券處
理；
成分券權(quán)重：市值法加權(quán)；
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份券信息詳見(jiàn)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任
公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.chinabond.com.cn。
基金招募說(shuō)明書(shū)自基金合同生效后，基金招募說(shuō)明書(shū)的信息發(fā)生重大變更
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書(shū)并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；
基金招募說(shuō)明書(shū)其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止
運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說(shuō)明書(shū)。
目錄
第一部分緒言.................................................6
第二部分釋義.................................................7
第三部分基金管理人..........................................12
第四部分基金托管人..........................................19
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)........................................23
第六部分基金的募集..........................................25
第七部分基金合同的生效......................................30
第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回................................31
第九部分基金的投資..........................................42
第十部分基金的財(cái)產(chǎn)..........................................50
第十一部分基金資產(chǎn)的估值....................................51
第十二部分基金的收益與分配..................................57
第十三部分基金費(fèi)用與稅收....................................59
第十四部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)..................................62
第十五部分基金的信息披露....................................63
第十六部分側(cè)袋機(jī)制..........................................70
第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示..........................................73
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算..............83
第十九部分基金合同內(nèi)容摘要..................................86
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...........................103
第二十一部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù).........................115
第二十二部分招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式.......................117
第二十三部分備查文件.......................................119
第一部分緒言
本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金
法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公
開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）、
《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
管理規(guī)定》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以
下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指引》”）等其他有關(guān)法律法規(guī)以及《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信
用債指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）編寫(xiě)。
基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)
所載明的資料申請(qǐng)募集的。
本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的
信息，或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。
本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)本基金的基金合同編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷贤?
是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取
得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人，其持有本基金份額的
行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其
他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解本基金份額持有人的權(quán)利和
義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說(shuō)明書(shū)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有以下含義：
1、基金或本基金：指興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指興銀基金管理有限責(zé)任公司
3、基金托管人：指興業(yè)銀行股份有限公司
4、基金合同：指《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同》
及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《興銀中債優(yōu)選
投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)
充
6、招募說(shuō)明書(shū)或本招募說(shuō)明書(shū)：指《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券
投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新
7、基金份額發(fā)售公告：指《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金
基金份額發(fā)售公告》
8、基金產(chǎn)品資料概要：指《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
9、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員
會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員
會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十
二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
關(guān)于修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國(guó)
證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)
施的《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出
的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日
實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》
修正的《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的
修訂
13、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施
的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
14、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年
10月1日實(shí)施的《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布
機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日
實(shí)施的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)
對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
18、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義
務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)
團(tuán)體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使
用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
22、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說(shuō)明書(shū)合法取得基金份額的投資
人
24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
25、銷售機(jī)構(gòu)：指興銀基金管理有限責(zé)任公司以及符合《銷售辦法》和中國(guó)
證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售
服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過(guò)戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過(guò)戶等
27、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金的登記機(jī)構(gòu)為興銀基金管理有
限責(zé)任公司或接受興銀基金管理有限責(zé)任公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄投資人通過(guò)該銷售機(jī)
構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份
額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)的
日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)
不得超過(guò)3個(gè)月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的
開(kāi)放日
36、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)
37、開(kāi)放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
38、開(kāi)放時(shí)間：指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段
39、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《興銀基金開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金管理人
所管理的開(kāi)放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同
遵守
40、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申
請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為
41、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申
請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告
規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
44、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所
持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
45、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過(guò)有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申
購(gòu)日、申購(gòu)金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購(gòu)日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式
46、巨額贖回：指本基金單個(gè)開(kāi)放日，基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)
加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入
申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的10%
47、元：指人民幣元
48、銷售服務(wù)費(fèi)：指本基金用于持續(xù)銷售和服務(wù)基金份額持有人的費(fèi)用，該
筆費(fèi)用從基金財(cái)產(chǎn)中扣除，屬于基金的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用
49、基金份額分類：本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不
同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份
額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
50、A類基金份額：指在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，在贖回時(shí)根
據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
51、C類基金份額：指在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，在贖回時(shí)
根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
52、基金收益：指基金投資所得債券利息、買(mǎi)賣證券價(jià)差、銀行存款利息、
已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本和費(fèi)用的節(jié)約
53、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收
款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
54、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
55、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
56、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過(guò)程
57、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法
以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開(kāi)發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
58、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)本基金遭遇大額申購(gòu)贖回時(shí)，通過(guò)調(diào)整基金份額凈
值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場(chǎng)沖擊成本分配給實(shí)際申購(gòu)、贖回的投資者，
從而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損
害并得到公平對(duì)待
59、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
60、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個(gè)專門(mén)
賬戶進(jìn)行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者得到公平對(duì)待，
屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門(mén)賬
戶稱為側(cè)袋賬戶
61、特定資產(chǎn)：包括：（一）無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確
定性的資產(chǎn)
62、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀事
件
第三部分基金管理人
一、基本情況
名稱：興銀基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“興銀基金”）
住所：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號(hào)廈門(mén)銀行泉州分行大廈19樓1908
辦公地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢三層、
五層
法定代表人：易勇
設(shè)立時(shí)間：2013年10月25日
電話：40000-96326
傳真：021-68630069
注冊(cè)資本：人民幣1.43億元
聯(lián)系人：林娛庭
興銀基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕1289號(hào)文批準(zhǔn)，于2013年10月
25日成立。2016年9月23日，公司股東同比例增資，公司注冊(cè)資本由10,000
萬(wàn)元變更為14,300萬(wàn)元。增資后股東出資比例維持不變，華福證券有限責(zé)任公
司（以下簡(jiǎn)稱“華福證券”）出資比例為76%，國(guó)脈科技股份有限公司出資比例
為24%。2016年10月24日，公司法定名稱由“華?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司”變
更為“興銀基金管理有限責(zé)任公司”。
二、主要人員情況
1、董事會(huì)成員
易勇先生，碩士研究生。曾任職于興業(yè)證券股份有限公司、興證證券資產(chǎn)管
理有限公司、新沃基金管理有限公司、京東科技控股股份有限公司、財(cái)通證券資
產(chǎn)管理有限公司。現(xiàn)任興銀基金董事、總經(jīng)理、代為履行董事長(zhǎng)職務(wù)，兼任上海
興瀚資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事。
王煥舟先生，本科。曾任上海國(guó)利貨幣經(jīng)紀(jì)有限公司衍生產(chǎn)品部交易經(jīng)理、
中信證券股份有限公司固定收益部做市交易員、國(guó)泰君安證券股份有限公司固定
收益部董事、上海愛(ài)建信托有限責(zé)任公司固定收益總部總經(jīng)理、國(guó)泰君安證券股
份有限公司固定收益證券部資深固收中介業(yè)務(wù)投資經(jīng)理、固定收益外匯商品部董
事總經(jīng)理、結(jié)構(gòu)金融主管、客需業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任華福證券有限責(zé)任公司首席
投資官、投資管理總部總經(jīng)理兼任上海證券自營(yíng)分公司總經(jīng)理，興銀基金董事。
陳維先生，博士研究生。曾任國(guó)泰君安證券研究所證券分析師，現(xiàn)任國(guó)脈科
技董事長(zhǎng)、福建國(guó)脈集團(tuán)有限公司董事、慧翰微電子股份有限公司董事、興銀基
金董事。
馬慶泉先生，博士研究生。歷任中共中央黨校教授、廣發(fā)證券股份有限公司
副總裁、常務(wù)副總裁、副董事長(zhǎng)、總裁，嘉實(shí)基金管理有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)證
券業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，廣發(fā)基金管理有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任
北京香山財(cái)富投資管理有限公司董事長(zhǎng)、北京香云匯商貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)、興銀
基金獨(dú)立董事。
洪佩麗女士，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任上海銀行?？茖W(xué)校教
師，國(guó)家外匯管理局上海市分局外匯業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)，中國(guó)人民銀行上海分行外資銀
行監(jiān)管處處長(zhǎng)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局副局長(zhǎng)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局局長(zhǎng)，富
邦華一銀行董事長(zhǎng)，財(cái)信投資集團(tuán)副主席。現(xiàn)任寧波銀行股份有限公司獨(dú)立董事、
盤(pán)古銀行（中國(guó)）有限公司獨(dú)立董事、福建海西租賃有限公司外部監(jiān)事、富邦華
一銀行有限公司公益基金會(huì)理事、興銀基金獨(dú)立董事。
聶光宇先生，博士研究生。歷任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系講師、
副教授，現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系教授、系主任，兼任上海市
世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事、國(guó)際金融專委會(huì)副主任，興銀基金獨(dú)立董事。
2、高級(jí)管理人員
易勇先生，現(xiàn)任興銀基金董事、總經(jīng)理、代為履行董事長(zhǎng)職務(wù)，兼任上海興
瀚資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)上述董事會(huì)成員介紹）
吳真子女士，碩士研究生。曾任職于廈門(mén)市證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)廈門(mén)特派辦、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)廈門(mén)監(jiān)管局、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司。現(xiàn)任興銀基金黨委副書(shū)記、紀(jì)
委書(shū)記、督察長(zhǎng)、工會(huì)主席。
洪木妹女士，碩士研究生。歷任華福證券投資自營(yíng)部、資產(chǎn)管理總部研究員
/投資主辦、華福基金投資管理部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀基金黨委委員、副總經(jīng)理，
兼任固定收益部總經(jīng)理。
劉釗先生，博士研究生。歷任華福證券研究規(guī)劃部研究員，華?；鹧芯堪l(fā)
展部研究員，華福證券黨委辦公室機(jī)要秘書(shū)、主任助理、副主任，辦公室總經(jīng)理
助理、副總經(jīng)理，辦公室發(fā)展規(guī)劃部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀
基金黨委委員、副總經(jīng)理兼指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理。
文杰先生，碩士研究生。歷任秦皇國(guó)際信息技術(shù)有限公司研究發(fā)展部經(jīng)理，
興業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)崗、金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)管理處副處長(zhǎng)，上海
興瀚資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀基金副總經(jīng)理兼養(yǎng)
老與資產(chǎn)配置部總經(jīng)理。
陳曉毅先生，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任恒生電子股份有限公司軟件工程師，
華福證券科技發(fā)展委員會(huì)運(yùn)維中心應(yīng)用管理崗?，F(xiàn)任興銀基金首席信息官兼信息
科技部負(fù)責(zé)人。
3、基金經(jīng)理
王深先生，碩士研究生，13年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任職于中泰證券廈
門(mén)廈禾營(yíng)業(yè)部、廈門(mén)象嶼股份有限公司，2015年4月加入興銀基金，歷任興銀
基金固定收益部信用研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任興銀基金固定收益部下設(shè)二級(jí)
部門(mén)策略分析部副總經(jīng)理（主持工作），兼基金經(jīng)理。自2020年8月12日起任
興銀長(zhǎng)樂(lè)半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月12日至2024
年1月4日任興銀合盛三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8
月12日至2023年9月5日任興銀匯悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金經(jīng)理。自2022年5月11日起任興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證
券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月9日至2024年1月4日任興銀匯澤87個(gè)月
定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2022年8月9日起任興銀瑞益純債
債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月1日起任興銀穩(wěn)益30天持有期
債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年8月1日起任興銀匯裕一年定期開(kāi)
放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年8月1日起任興銀匯智一
年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年9月5日起任興
銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年9月5日起任興銀聚豐債券
型證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年8月2日起任興銀鼎新靈活配置混合型證
券投資基金基金經(jīng)理。
4、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會(huì)成員如下：
公司副總經(jīng)理兼固定收益部總經(jīng)理洪木妹、固定收益部副總經(jīng)理范泰奇、固
定收益部策略分析部副總經(jīng)理(主持工作)王深、基金經(jīng)理陶國(guó)峰。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分
配收益；
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年
以上，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其
他法律行為；
12、有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人承諾
1、基金管理人承諾：
（1）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控
制制度，采取有效措施，防止違反《基金法》及其他法律法規(guī)行為的發(fā)生；
（2）根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說(shuō)明書(shū)列明的投資目標(biāo)、策略及限制
進(jìn)行基金資產(chǎn)的投資。
2、基金管理人嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，基金資產(chǎn)不得用于下列
投資或者活動(dòng)：
（1）將基金管理人固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開(kāi)信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾：
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
謀取不當(dāng)利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)
的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從
事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（4）不協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制制度概述
基金管理人的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度包括內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門(mén)業(yè)
務(wù)規(guī)章等。內(nèi)部控制大綱是對(duì)公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開(kāi)，對(duì)各項(xiàng)基
本管理制度的總攬和指導(dǎo)。內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)部控制目標(biāo)和原則、內(nèi)部控制
組織體系、內(nèi)部控制制度體系、內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施等。基本管理制度
包括風(fēng)險(xiǎn)控制制度、投資管理制度、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估考核制度、交易工作管理制度、基
金會(huì)計(jì)制度、信息披露制度、信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度、保密管理制度、危機(jī)處理
制度、監(jiān)察稽核制度等。部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，對(duì)各部門(mén)的
主要職責(zé)、崗位設(shè)置、工作要求、業(yè)務(wù)流程等的具體說(shuō)明。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則
內(nèi)部控制包括基金管理人的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)或機(jī)構(gòu)和全體人員，并涵蓋
到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則
通過(guò)科學(xué)的內(nèi)部控制手段和方法，建立合理的內(nèi)部控制程序，維護(hù)內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行。
（3）獨(dú)立性原則
基金管理人設(shè)立獨(dú)立的督察長(zhǎng)與監(jiān)察稽核部門(mén)，并保持高度的獨(dú)立性與權(quán)威
性；基金管理人各機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立；公司基金資產(chǎn)、自
有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。
（4）相互制約原則
基金管理人內(nèi)部部門(mén)和崗位的設(shè)置權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
（5）成本效益原則
基金管理人運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合
理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、內(nèi)部控制的組織體系
基金管理人的內(nèi)部控制組織體系是一個(gè)權(quán)責(zé)分明、分工明確的組織結(jié)構(gòu)，以
實(shí)現(xiàn)對(duì)公司從決策層到管理層、操作層的全面監(jiān)督和控制。具體而言，包括以下
組成部分：
（1）股東會(huì)：股東會(huì)明確董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層的職責(zé)，確保內(nèi)部控制權(quán)責(zé)
分配合理。
（2）董事會(huì)：董事會(huì)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，對(duì)公司建
立內(nèi)部控制有效性承擔(dān)最終責(zé)任。
（3）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)
行監(jiān)督，督促及時(shí)糾正內(nèi)部控制缺陷。
（4）經(jīng)營(yíng)管理層：經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理、組織部署、建立健全有效的
內(nèi)部控制機(jī)制和內(nèi)部控制制度，及時(shí)糾正內(nèi)部控制存在的缺陷和問(wèn)題。
（5）督察長(zhǎng)：督察長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)直接負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)公司及工作人員的經(jīng)營(yíng)管
理和執(zhí)業(yè)行為的合規(guī)性、公司風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查、監(jiān)督和檢查。
（6）風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)：風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)是為加強(qiáng)公司在業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中的
風(fēng)險(xiǎn)控制而成立的專門(mén)委員會(huì)之一，向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助公司總經(jīng)理制定風(fēng)
險(xiǎn)控制政策，識(shí)別和評(píng)估各類重大風(fēng)險(xiǎn)，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，并就公司風(fēng)險(xiǎn)
管理情況定期或不定期（如遇特殊事件)向董事會(huì)合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)工
作。
（7）合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部：合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)
行情況進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)督檢查，檢查、評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制制度合理性、完備性和有
效性，監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，揭示公司內(nèi)部管理及基金運(yùn)作中的風(fēng)
險(xiǎn)，及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)，促進(jìn)公司內(nèi)部管理制度有效地執(zhí)行，定期出具監(jiān)察稽核
報(bào)告提交全體董事審閱。
（8）各業(yè)務(wù)部門(mén)：內(nèi)部控制是每一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)和員工最首要和基本的職責(zé)。
各部門(mén)的負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制。各位
員工根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、道德規(guī)范和行為準(zhǔn)則、自己的崗位職責(zé)
進(jìn)行自律。
4、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度聲明書(shū)
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場(chǎng)變化和基金管理人業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部風(fēng)
險(xiǎn)控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情況
1、基本情況
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱：興業(yè)銀行）
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號(hào)
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
2、發(fā)展概況及財(cái)務(wù)狀況
興業(yè)銀行成立于1988年8月，是經(jīng)國(guó)務(wù)院、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的首批
股份制商業(yè)銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證
券交易所掛牌上市（股票代碼：601166），注冊(cè)資本207.74億元。截至2024年6
月30日，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額達(dá)10.35萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1130.43億元，同比
增長(zhǎng)1.80%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)430.49億元。開(kāi)業(yè)三十多年來(lái)，興
業(yè)銀行始終堅(jiān)持“真誠(chéng)服務(wù)，相伴成長(zhǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于為客戶提供全面、
優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)。
二、托管業(yè)務(wù)部部門(mén)設(shè)置及員工情況
興業(yè)銀行股份有限公司總行設(shè)資產(chǎn)托管部，下設(shè)綜合管理處、基金證券業(yè)務(wù)
處、信托保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處、理財(cái)私募業(yè)務(wù)處、產(chǎn)品管理處、稽核監(jiān)察處、投資監(jiān)督管
理處、運(yùn)行管理處等處室，共有員工100余人，業(yè)務(wù)崗位人員均具有基金從業(yè)資
格。
三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
興業(yè)銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格?；鹜泄軜I(yè)
務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)。截至2024年12月31日，興業(yè)銀行共托
管證券投資基金758只，托管基金的基金資產(chǎn)凈值合計(jì)26081.79億元，基金份
額合計(jì)24654.03億份。
四、托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)
定，守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金資產(chǎn)的安
全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法
權(quán)益。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
興業(yè)銀行基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制組織架構(gòu)由總行內(nèi)部控制委員會(huì)、總行風(fēng)險(xiǎn)
管理部門(mén)、總行審計(jì)部、總行資產(chǎn)托管部、總行運(yùn)營(yíng)管理部及分行托管運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)
共同組成。各級(jí)內(nèi)部控制組織依照興業(yè)銀行相關(guān)制度對(duì)興業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管
理和內(nèi)部控制實(shí)施管理。
3、內(nèi)部控制原則
（1）全面性原則：內(nèi)部控制貫穿資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的全過(guò)程，覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和
產(chǎn)品，以及從事資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的各機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員；
（2）重要性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)
和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；
（3）獨(dú)立性原則：開(kāi)展托管業(yè)務(wù)的部門(mén)和崗位的設(shè)置應(yīng)權(quán)責(zé)分明、相對(duì)獨(dú)
立、相互制衡；
（4）審慎性原則：內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理必須以防范風(fēng)險(xiǎn)，保證托管資產(chǎn)的安全
與完整為出發(fā)點(diǎn)，“內(nèi)控優(yōu)先”，“制度優(yōu)先”，審慎發(fā)展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；
（5）制衡性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)
流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率；
（6）適應(yīng)性原則：內(nèi)部控制體系應(yīng)同所處的環(huán)境相適應(yīng)，以合理的成本實(shí)
現(xiàn)內(nèi)控目標(biāo)，內(nèi)部制度的制訂應(yīng)當(dāng)具有前瞻性，并應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家政策、法律及經(jīng)
營(yíng)管理的需要，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修改和完善；內(nèi)部控制存在的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)能夠得到及
時(shí)反饋和糾正；
（7）成本效益原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某?
本實(shí)現(xiàn)有效控制。
4、內(nèi)部控制制度及措施
（1）制度建設(shè)：建立了明確的崗位職責(zé)、科學(xué)的業(yè)務(wù)流程、詳細(xì)的操作手
冊(cè)、嚴(yán)格的人員行為規(guī)范等一系列規(guī)章制度。
（2）建立健全的組織管理結(jié)構(gòu)：前后臺(tái)分離，不同部門(mén)、崗位相互牽制。
（3）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：稽核監(jiān)察處指導(dǎo)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，制
定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
（4）相對(duì)獨(dú)立的業(yè)務(wù)操作空間：業(yè)務(wù)操作區(qū)相對(duì)獨(dú)立，實(shí)施門(mén)禁管理和音
像監(jiān)控。
（5）人員管理：進(jìn)行定期的業(yè)務(wù)與職業(yè)道德培訓(xùn)，使員工樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范與
控制理念，并簽訂承諾書(shū)。
（6）應(yīng)急預(yù)案：制定完備的《應(yīng)急預(yù)案》，并組織員工定期演練；建立異地
災(zāi)備中心，保證業(yè)務(wù)不中斷。
五、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
基金托管人負(fù)有對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作行使監(jiān)督權(quán)的職責(zé)。根據(jù)《基金法》
《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，托管人對(duì)基金的投資對(duì)象和范圍、投
資組合比例、投資限制、費(fèi)用的計(jì)提和支付方式、基金會(huì)計(jì)核算、基金資產(chǎn)估值
和基金凈值的計(jì)算、收益分配、申購(gòu)贖回以及其他有關(guān)基金投資和運(yùn)作的事項(xiàng)，
對(duì)基金管理人進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》《運(yùn)作辦法》、基金合同和有關(guān)
法律法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人
收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金托
管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對(duì)基金托
管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；?
托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)，通知基金
管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或
者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時(shí)向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)報(bào)告。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行
政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，
并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：興銀基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號(hào)廈門(mén)銀行泉州分行大廈19樓
1908
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢三層、
五層
法定代表人：易勇
聯(lián)系人：林娛庭
聯(lián)系電話：021-20296260
傳真：021-68630069
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)情況詳見(jiàn)本基金基金份額發(fā)售公告。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售
本基金或變更上述銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、登記機(jī)構(gòu)
名稱：興銀基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號(hào)廈門(mén)銀行泉州分行大廈19樓
1908
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢三層、
五層
法定代表人：易勇
聯(lián)系人：崔可
聯(lián)系電話：021-20296308
傳真：021-68630068
三、出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
聯(lián)系人：丁媛
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：黎明、丁媛
四、審計(jì)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
地址：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座8層
法定代表人：鄒俊
聯(lián)系人：黃小熠
電話：+86 (21) 2212 2409
傳真：+86 (21) 6288 1889
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：黃小熠、汪霞
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》《運(yùn)作辦法》《銷售辦法》《信息披露辦
法》《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》，經(jīng)2025年2月21
日中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕333號(hào)文件準(zhǔn)予注冊(cè)。
一、基金類別、運(yùn)作方式、存續(xù)期間、基金份額類別
1、基金類別：債券型證券投資基金
2、基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式
3、存續(xù)期間：不定期
4、基金份額類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。
在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖
回費(fèi)用，不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份
額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根
據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金
A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。
投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之
間暫不得相互轉(zhuǎn)換。如后續(xù)開(kāi)通此項(xiàng)業(yè)務(wù)的，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議，
但調(diào)整前基金管理人需及時(shí)公告。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不
利影響的情況下，根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可停
止某類基金份額類別的銷售、調(diào)整基金份額類別設(shè)置或增加新的基金份額類別
等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人需及時(shí)公告。
二、募集方式和募集場(chǎng)所
通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)基金份額發(fā)售公告以及
基金管理人網(wǎng)站。
三、募集期限
自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間見(jiàn)基金份額發(fā)售
公告。
四、募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人，
具體發(fā)售對(duì)象以基金份額發(fā)售公告或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
基金管理人可綜合各種情況對(duì)本基金募集對(duì)象范圍進(jìn)行調(diào)整。本基金具體募
集對(duì)象參見(jiàn)基金份額發(fā)售公告或其他相關(guān)公告。
五、基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
六、基金的最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限，具體募集規(guī)模上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠?jiàn)基金
份額發(fā)售公告或基金管理人發(fā)布的其他公告。
七、認(rèn)購(gòu)安排
1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間
本基金的認(rèn)購(gòu)時(shí)間由基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《基金合
同》確定，各個(gè)銷售機(jī)構(gòu)在本基金募集期內(nèi)的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能不同，具體
請(qǐng)參見(jiàn)基金份額發(fā)售公告或各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。
2、認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)
投資人認(rèn)購(gòu)本基金所應(yīng)提交的文件和具體辦理手續(xù)詳見(jiàn)本基金的基金份額
發(fā)售公告或各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理規(guī)則。
3、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
投資人認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額需要繳納認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份
額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.40%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.20%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
注：M為認(rèn)購(gòu)金額
投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)支付本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。投資人如果有多筆認(rèn)購(gòu)，按每筆認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)分別計(jì)算。本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、
銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
4、認(rèn)購(gòu)原則和認(rèn)購(gòu)限額
在本基金其他銷售機(jī)構(gòu)或基金管理人官網(wǎng)直銷平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)時(shí)，投資者以金
額申請(qǐng)，每個(gè)基金賬戶首筆認(rèn)購(gòu)的最低金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），每筆追加認(rèn)
購(gòu)的最低金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。通過(guò)直銷柜臺(tái)首次認(rèn)購(gòu)的最低金額為
50,000.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），每筆追加認(rèn)購(gòu)最低金額為50,000.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），
追加認(rèn)購(gòu)本基金的投資人不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，但受每筆追加認(rèn)購(gòu)最低
金額的限制。本基金募集期間對(duì)單個(gè)基金份額持有人最高累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)限
制，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；?
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
其他銷售機(jī)構(gòu)如另有規(guī)定，從其規(guī)定。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)認(rèn)購(gòu)的
金額限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介公告。
5、認(rèn)購(gòu)的方式和確認(rèn)
（1）投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（2）投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允
許撤銷。
（3）投資人在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通常應(yīng)在T+2日到原銷售
機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理情況。
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表
銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。投資者
應(yīng)在募集截止日后2個(gè)工作日后到原申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書(shū)，或者通過(guò)基金管
理人的網(wǎng)站或客戶服務(wù)電話查詢確認(rèn)結(jié)果。基金管理人及銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)對(duì)確認(rèn)
結(jié)果的通知義務(wù)，認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
（5）若投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)為無(wú)效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資者已支付
的認(rèn)購(gòu)金額退還投資者。
6、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)，份額確認(rèn)”的方式，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)
算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益
或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額
歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（1）A類基金份額的認(rèn)購(gòu)
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人投資50,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，適用的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
為0.40%，如果募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額獲得的利息為5.00元，則其可得到的A類基
金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=50,000.00/（1+0.40%）=49,800.80元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=50,000.00-49,800.80=199.20元
認(rèn)購(gòu)份額＝（49,800.80＋5.00）/1.00＝49,805.80份
即：該投資人投資50,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在
募集期內(nèi)獲得的利息5.00元，基金發(fā)售結(jié)束后，其可得到的A類基金份額為
49,805.80份。
（2）C類基金份額的認(rèn)購(gòu)
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人投資50,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，如果募集期內(nèi)認(rèn)
購(gòu)金額獲得的利息為5.00元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（50,000.00＋5.00）/1.00＝50,005.00份
即：該投資人投資50,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在
募集期內(nèi)獲得的利息5.00元，基金發(fā)售結(jié)束后，投資人得到的C類基金份額為
50,005.00份。
八、募集資金的保管與費(fèi)用
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動(dòng)用。
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金
財(cái)產(chǎn)中列支。
第七部分基金合同的生效
一、基金合同生效的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束
前，任何人不得動(dòng)用。
二、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以
披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將按照基金合同的約定進(jìn)入清
算程序并終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回
一、基金投資人范圍
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者
以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向個(gè)人投資者公開(kāi)銷售。
基金管理人有權(quán)在相關(guān)條件允許的前提下，接受由本基金管理人代為執(zhí)行交
易的個(gè)人投資者的申購(gòu)申請(qǐng)，具體見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述申購(gòu)和贖回（含轉(zhuǎn)換和定
期定額投資）參與對(duì)象的限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、申購(gòu)與贖回的場(chǎng)所
本基金的申購(gòu)與贖回將通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人
在招募說(shuō)明書(shū)（更新）或其網(wǎng)站列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)
構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。
三、申購(gòu)與贖回的開(kāi)放日及時(shí)間
1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但
應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換
申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額
申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
四、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份
額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行
順序贖回；
5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
五、申購(gòu)與贖回的程序
1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出
申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購(gòu)
資金，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購(gòu)、
贖回申請(qǐng)不成立。
2、申購(gòu)和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，投資人交付申購(gòu)款項(xiàng)，申
購(gòu)成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未
全額到賬則申購(gòu)不成立，申購(gòu)款項(xiàng)將退回投資人賬戶，基金管理人、基金托管人
和銷售機(jī)構(gòu)等不承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息等損失。
基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，
贖回生效。投資者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支
付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款
項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款
項(xiàng)劃付時(shí)間相應(yīng)順延。
3、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)
或贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的
有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)
到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成
功或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。
在法律法規(guī)、基金合同允許的范圍內(nèi)，且在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性
不利影響的前提下，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
進(jìn)行調(diào)整，本基金管理人將于開(kāi)始實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售
機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)
的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
六、申購(gòu)和贖回的數(shù)量限制
1、投資人通過(guò)本基金其他銷售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)上直銷平臺(tái)辦理申購(gòu)時(shí)，單筆申購(gòu)
最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)），每筆追加申購(gòu)的最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。
通過(guò)直銷柜臺(tái)首次申購(gòu)的最低金額為50,000.00元（含申購(gòu)費(fèi)），每筆追加申購(gòu)最
低金額為50,000.00元（含申購(gòu)費(fèi)），已有認(rèn)/申購(gòu)本基金記錄的投資人不受首次
申購(gòu)最低金額的限制，但受每筆追加申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售機(jī)構(gòu)的投資
人欲轉(zhuǎn)入直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易要受直銷機(jī)構(gòu)最低金額的限制。
2、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不低于10份基金份額。
基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足
10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
3、本基金不設(shè)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，但當(dāng)基金管理人接受
某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例超過(guò)50%，或
者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資
人的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。
4、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、
拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控
制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回
份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
七、申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用
1、申購(gòu)費(fèi)
本基金A類基金份額在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，C類基金份額不收取申
購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用
于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.60%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.40%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
注：M為申購(gòu)金額
2、本基金的贖回費(fèi)率如下：
持有時(shí)間T A類/C類基金份額贖回費(fèi)率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0%
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基
金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)
產(chǎn)。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲
應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市
場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)
期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以對(duì)銷售費(fèi)率實(shí)行一
定的優(yōu)惠。
5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)
制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
八、申購(gòu)份額與贖回金額的計(jì)算
1、申購(gòu)份額的計(jì)算
（1）A類基金份額的申購(gòu)
①當(dāng)申購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)：
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額
申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值
②當(dāng)申購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)：
申購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額－申購(gòu)費(fèi)用
申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值
例：某投資者投資5萬(wàn)元申購(gòu)本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為0.60%，假
設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金凈值為1.0160元，則其可得到的申購(gòu)A類基金份額為：
凈申購(gòu)金額=50,000.00/（1+0.60%）=49,701.79元
申購(gòu)費(fèi)用=50,000.00-49,701.79=298.21元
申購(gòu)份額＝49,701.79/1.0160＝48,919.08份
即：投資者投資5萬(wàn)元申購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金
份額凈值為1.0160元，則可得到48,919.08份A類基金份額。
（2）C類基金份額的申購(gòu)
申購(gòu)份額=申購(gòu)金額/當(dāng)日C類基金份額凈值
例2：某投資者投資50,000.00元申購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日
C類基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購(gòu)C類基金份額為：
申購(gòu)份額＝50,000.00/1.0160＝49,212.60份
即：投資者投資50,000.00元申購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類
基金份額凈值為1.0160元，則可得到49,212.60份C類基金份額。
2、贖回金額的計(jì)算
本基金贖回金額的計(jì)算公式為：
贖回總金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額－贖回費(fèi)用
例：假設(shè)某投資者在T日申請(qǐng)贖回本基金A類基金份額10,000份且持有200
天，贖回費(fèi)率為0%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.1200元，則其可得
到的贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.1200=11,200.00元
贖回費(fèi)用＝11,200.00×0%=0.00元
凈贖回金額=11,200.00－0.00＝11,200.00元
即：該投資者在T日申請(qǐng)贖回本基金A類基金份額10,000份且持有200天，
假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.1200元，則其可得到的贖回金額為11,200.00
元。
3、本基金各類基金份額凈值的計(jì)算
本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位
四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在
當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適
當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
4、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式
申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位
為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益
或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
5、贖回金額的計(jì)算及處理方式
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除
相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)
點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
九、拒絕或暫停申購(gòu)的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受
投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。
3、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資
產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可
能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基
金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。
7、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金
份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、9項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定暫
停接受投資人申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停
申購(gòu)公告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資人。
發(fā)生上述第8項(xiàng)情形時(shí)，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的申購(gòu)
申請(qǐng)進(jìn)行限制，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購(gòu)申請(qǐng)。在暫停申購(gòu)的
情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。
十、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回
款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)。
3、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資
產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金
管理人應(yīng)及時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；
如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配
給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項(xiàng)所述情形，按基金合
同的相關(guān)條款處理。基金份額持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的
辦理并公告。
十一、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額
總數(shù)后的余額）超過(guò)前一開(kāi)放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付基金份額持有人的全部贖回
申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付基金份額持有人的贖回申請(qǐng)有
困難或認(rèn)為因支付基金份額持有人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金
資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開(kāi)放日基
金總份額10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。
若基金發(fā)生巨額贖回，基金管理人對(duì)于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)超
過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額50%以上的部分可以自動(dòng)進(jìn)行延期辦理。實(shí)施前述延期
辦理的，對(duì)該單個(gè)基金份額持有人不超過(guò)50%比例的贖回申請(qǐng)，與當(dāng)日其他贖回
申請(qǐng)一起，按上述全額贖回或部分延期贖回的方式處理。對(duì)于未能贖回部分，投
資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)
轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受
理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，
無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基金份
額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
（3）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開(kāi)放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管
理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支
付贖回款項(xiàng)，但不得超過(guò)20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)郵寄、傳真、基金
管理人網(wǎng)站公告等其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說(shuō)明有關(guān)處理
方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
十二、暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購(gòu)或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開(kāi)放日，在規(guī)定媒介上
刊登基金重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回公告，并公布最近1個(gè)開(kāi)放日的基金份額凈值。
3、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過(guò)1日，基金管理人可以根據(jù)暫停申購(gòu)或贖回的時(shí)
間，最遲于重新開(kāi)放日在規(guī)定媒介上刊登重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告，并公告最
近一個(gè)開(kāi)放日的基金份額凈值；也可以根據(jù)實(shí)際情況在暫停公告中明確重新開(kāi)放
申購(gòu)或贖回的時(shí)間，屆時(shí)不再另行發(fā)布重新開(kāi)放的公告。
十三、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，
相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并
提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十四、基金的非交易過(guò)戶
基金的非交易過(guò)戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過(guò)戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過(guò)戶。無(wú)論
在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)
或社會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書(shū)將基金份額持有人持
有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過(guò)戶必須提
供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過(guò)戶申請(qǐng)按基金登
記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十五、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
十六、定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期申購(gòu)金額，每期申購(gòu)
金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的定期定
額投資計(jì)劃最低申購(gòu)金額。
十七、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
十八、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所或者通過(guò)其他方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記
機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過(guò)戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，基金份
額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十九、如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基
金業(yè)務(wù)，基金管理人可以制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
二十、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購(gòu)與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購(gòu)與贖回安排詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)
制”部分的規(guī)定。
第九部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金通過(guò)指數(shù)化投資，在控制與標(biāo)的指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取獲得與
標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)。
二、投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
基金還可投資于包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政
府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、債券回
購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具。
本基金不買(mǎi)入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和永續(xù)債。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，在履行適當(dāng)程序后，本
基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；投資標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，
其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
三、投資策略
本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，采用動(dòng)態(tài)優(yōu)化法，綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)
等因素構(gòu)成組合，并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申贖情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及債券
特性、交易慣例等情況，構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的投資組合，以實(shí)現(xiàn)
對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。
當(dāng)預(yù)期成份券發(fā)生調(diào)整時(shí)，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)
的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因市場(chǎng)流動(dòng)性不足時(shí)，或因債券交易特性及交易慣例
等因素影響跟蹤標(biāo)的指數(shù)效果時(shí)，或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基
金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，構(gòu)建替代組合。由于本基金資產(chǎn)規(guī)
模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性、債券交易特性及交易慣例等因素的影響，
本基金組合中個(gè)券權(quán)重和券種與標(biāo)的指數(shù)成份券權(quán)重和券種間將存在差異。
建倉(cāng)期結(jié)束后，在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年化跟蹤誤差不超過(guò)
2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上
述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
1、資產(chǎn)配置策略
基金管理人將綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)、投資可行性等因素構(gòu)建投資組
合，并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及債券市場(chǎng)交易特
性等情況，對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，選擇合適的債券進(jìn)行投資，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)
的指數(shù)的有效跟蹤。
2、債券投資策略
本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可
以采取適當(dāng)方法對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，降低交易成本，以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限
度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。
（1）債券投資組合的構(gòu)建
本基金在建倉(cāng)期內(nèi)，將根據(jù)中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)各成份券構(gòu)成，并
綜合考慮本基金資產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)流動(dòng)性和交易成本等因素逐步構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)收益特征
相近的組合。當(dāng)遇到成份券流動(dòng)性不足、價(jià)格嚴(yán)重偏離合理估值、單只成份券交
易量不符合市場(chǎng)交易慣例等其他市場(chǎng)因素及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份券即將調(diào)整或
其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時(shí)，本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況，結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷，對(duì)個(gè)券
權(quán)重和券種進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，構(gòu)建替代組合，以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi)，盡
量縮小跟蹤誤差。
（2）債券投資組合的調(diào)整
1）定期調(diào)整
本基金所構(gòu)建的投資組合將定期評(píng)估投資組合與所跟蹤標(biāo)的的偏離情況，并
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2）不定期調(diào)整
①當(dāng)成份券發(fā)行量變動(dòng)，本基金將根據(jù)指數(shù)的新構(gòu)成進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
②本基金處理日常申購(gòu)贖回時(shí)，資金量可能無(wú)法按照標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成交易相應(yīng)
成份券。本基金將綜合考慮交易規(guī)模、交易慣例和成份券的流動(dòng)性等因素，對(duì)債
券投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整；
③若成份券遇到退市、流動(dòng)性不足、法規(guī)限制或組合優(yōu)化需要等情況，基金
管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資人利益，決定部分持有現(xiàn)金或買(mǎi)入相關(guān)
的替代性組合；
④本基金將以一定倉(cāng)位參與一二級(jí)市場(chǎng)套利交易、回購(gòu)套利交易、個(gè)券套利
交易和放大交易，以期減小基金運(yùn)作的有關(guān)費(fèi)用對(duì)指數(shù)跟蹤的影響。
（3）信用債投資策略
本基金投資的信用債券（含資產(chǎn)支持證券，下同）的評(píng)級(jí)須在AA+級(jí)（含
AA+級(jí)）以上，其中AA+級(jí)的信用債券投資比例不高于信用債券投資比例的20%，
AAA級(jí)的信用債券投資比例不低于信用債券投資比例的80%，參考的信用評(píng)級(jí)
應(yīng)由須取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)許可的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具（不包含中債資信評(píng)級(jí)
或穆迪、標(biāo)普等外資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)）。信用債的評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí)，若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債
項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的，依照其主體評(píng)級(jí)。所指信用債券包括金融債（不包括
政策性金融債）、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等。
本基金在持有信用債期間，如果其信用等級(jí)下降，不再符合投資限制標(biāo)準(zhǔn)，
應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起三個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。
四、投資決策依據(jù)和投資程序
1、投資決策依據(jù)
（1）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定。
（2）宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)和證券市場(chǎng)走勢(shì)。
（3）分析師各自獨(dú)立完成相應(yīng)的研究報(bào)告，為投資策略提供依據(jù)。
（4）投資對(duì)象收益和風(fēng)險(xiǎn)的配比關(guān)系。在充分權(quán)衡投資對(duì)象的收益和風(fēng)險(xiǎn)
的前提下作出投資決策，是本基金管理人維護(hù)投資者利益的重要保障。
2、投資決策程序
（1）投資決策委員會(huì)定期和不定期召開(kāi)會(huì)議，根據(jù)基金投資目標(biāo)，并綜合
考慮政治、經(jīng)濟(jì)及債券市場(chǎng)狀況等因素決定基金的總體投資策略，審核并批準(zhǔn)基
金經(jīng)理提出的資產(chǎn)、行業(yè)配置計(jì)劃或重大投資決定。
（2）研究部門(mén)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、債券市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、信用債券發(fā)行人調(diào)研、
數(shù)量化支持等研究成果對(duì)基金經(jīng)理提供研究支持。
（3）基金經(jīng)理在授權(quán)的范圍內(nèi)，根據(jù)投資決策委員會(huì)授權(quán)的資產(chǎn)類別配置
比例（范圍）、組合剩余期限（范圍）和組合的信用風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)（范圍），以及內(nèi)外
部的研究支持，在自身的職權(quán)范圍內(nèi)確定具體的投資品種、數(shù)量、價(jià)位、策略等，
構(gòu)建、優(yōu)化和調(diào)整投資組合，并進(jìn)行投資組合的日常管理。
（4）基金經(jīng)理根據(jù)授權(quán)范圍內(nèi)的投資方案，結(jié)合市場(chǎng)的運(yùn)行特點(diǎn)，根據(jù)權(quán)
限范圍內(nèi)作出投資決定，并通過(guò)交易系統(tǒng)向中央交易室發(fā)出交易委托。交易員在
執(zhí)行交易前應(yīng)檢查核對(duì)基金經(jīng)理交易指令是否符合投資限制、是否合法、合規(guī)、
是否有效等。交易員根據(jù)投資限制和市場(chǎng)情況，按交易委托確定的種類、價(jià)格、
數(shù)量、時(shí)間等要素，執(zhí)行交易指令，最終實(shí)現(xiàn)投資計(jì)劃。如果市場(chǎng)和交易出現(xiàn)異
常情況，及時(shí)提示基金經(jīng)理。
（5）投資部門(mén)對(duì)基金投資組合的收益率、收益歸因分析、按風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收
益率等進(jìn)行分析計(jì)算、將基金實(shí)際投資業(yè)績(jī)與投資基準(zhǔn)，以及與同行業(yè)可類比基
金的業(yè)績(jī)分別進(jìn)行比較，定期或根據(jù)需要及時(shí)有效評(píng)價(jià)基金運(yùn)作情況，為下一階
段投資工作提供參考。
（6）合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)市場(chǎng)變化對(duì)投資組合的資產(chǎn)配置和調(diào)整提出風(fēng)
險(xiǎn)防范建議，對(duì)投資的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行合規(guī)監(jiān)控。基金經(jīng)理依據(jù)市場(chǎng)變化、申購(gòu)贖
回等情況，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整、控制投資組合的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（7）指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮
成份券的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份券
替代策略，并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
五、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標(biāo)的指
數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過(guò)該證
券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受此條
款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過(guò)該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（9）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)
手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（11）本基金資產(chǎn)總值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）本基金持有的全部次級(jí)債的比例，不超過(guò)季度標(biāo)的指數(shù)成份券調(diào)整實(shí)
施日（季度首個(gè)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易日）的次級(jí)債比例與10%之和，調(diào)整實(shí)
施日當(dāng)日不超過(guò)上一季度標(biāo)的指數(shù)成份券調(diào)整實(shí)施日的次級(jí)債比例與10%之和；
（13）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）項(xiàng)、第（9）項(xiàng)、第（10）項(xiàng)另有約定外，因證券市場(chǎng)波動(dòng)、
證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份券調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份券流動(dòng)性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基
金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開(kāi)始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）買(mǎi)賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按
照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以
上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
六、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。
選擇上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的原因?yàn)椋?、本基金以“通過(guò)指數(shù)化投資，在控制
與標(biāo)的指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)”作為投資目
標(biāo)，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，且投資標(biāo)的指數(shù)成份
券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因此選取標(biāo)的指數(shù)
收益率（即中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)收益率）作為債券部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，
能夠比較真實(shí)、客觀地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征；2、本基金選取銀行活期存
款利率(稅后)作為現(xiàn)金資產(chǎn)的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)；3、根據(jù)本基金的投資范圍、投資
組合比例，以及預(yù)期的各類資產(chǎn)配置情況，設(shè)定了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的權(quán)重。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指
數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)
告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，
并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上
述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
七、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于
股票型基金和混合型基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券，具有與標(biāo)
的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
八、基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使相關(guān)權(quán)利，保護(hù)基金份
額持有人的利益；
2、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
3、不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當(dāng)利益。
九、若基金管理人注冊(cè)并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金
（ETF），在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該ETF的聯(lián)接基
金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，緊密
跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。該聯(lián)接基金具體投資
范圍及比例等將依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求確定。以上變更需經(jīng)
基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開(kāi)基金份額持有
人大會(huì)審議。
十、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事
務(wù)所意見(jiàn)后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績(jī)比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對(duì)投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”部分的
規(guī)定。
第十部分基金的財(cái)產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買(mǎi)的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收款
以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開(kāi)立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)
立。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自
有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣
押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基
金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，
不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)
規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對(duì)象
基金所擁有的債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等
資產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門(mén)有關(guān)規(guī)定。
1、對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日
有報(bào)價(jià)的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)
或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無(wú)報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量
的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日
或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的
溢價(jià)或折價(jià)。
2、對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可
利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無(wú)法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或
取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值
進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤(pán)
價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)
行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；
如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的
重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市
價(jià)，確定公允價(jià)格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三
方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方
估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)進(jìn)行估值；
（4）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值；
（5）對(duì)在交易所市場(chǎng)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對(duì)存在活躍市場(chǎng)的
情況下，應(yīng)以活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為估值日的公允價(jià)值；對(duì)于活躍市場(chǎng)
報(bào)價(jià)未能代表估值日公允價(jià)值的情況下，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的
公允價(jià)值；對(duì)于不存在市場(chǎng)活動(dòng)或市場(chǎng)活動(dòng)很少的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定
其公允價(jià)值。
2、首次公開(kāi)發(fā)行未上市的債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)
難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)
據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
3、銀行間市場(chǎng)交易的固定收益品種的估值方法
（1）對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提
供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品種，按照
第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)估值。對(duì)于
含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)
的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。
（2）對(duì)銀行間市場(chǎng)未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，應(yīng)
采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定
其公允價(jià)值。
4、當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以
確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部
門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
5、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估
值。
6、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國(guó)家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知
對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)
計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照
基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
五、估值程序
1、某類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)
日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五
入。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公
告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，
將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管
理人對(duì)外公布。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生
估值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過(guò)程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷
售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過(guò)錯(cuò)
的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述
“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)
據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及
時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；
由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估
值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)
任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得
到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對(duì)估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
但估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還
或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任
方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事
人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)
得利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)?
利返還的總和超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生
的原因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失
進(jìn)行評(píng)估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托
管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人
應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)
進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各
類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)
送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
九、特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理；
2、由于證券交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或不可抗力等原因，
基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是
未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，由此造成的基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管
人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消
除由此造成的影響。
十、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
第十二部分基金的收益與分配
一、基金利潤(rùn)的構(gòu)成
基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相
關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
二、基金可供分配利潤(rùn)
基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中
已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)
行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)
行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選
擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)
日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費(fèi)用的不同，將導(dǎo)致在可供
分配利潤(rùn)上有所不同；同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基
金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)公告。法律法規(guī)或
監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，將對(duì)上述基金收益分配政
策進(jìn)行調(diào)整。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收益
分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在
規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投
資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登
記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投
資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
七、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。
第十三部分基金費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；
6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
7、基金的證券交易費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金的賬戶開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人與基
金托管人核對(duì)一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5
個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休日或
不可抗力等致使無(wú)法按時(shí)支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)
算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人與基
金托管人核對(duì)一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5
個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等致
使無(wú)法按時(shí)支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
3、基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)
率為0.15%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門(mén)用于本基金的銷售與基金份額持有人服
務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說(shuō)明。銷售服
務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人
與基金托管人核對(duì)一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī)構(gòu)代付給銷售機(jī)
構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等致使無(wú)法按時(shí)支付的，支付日期順延
至最近可支付日支付。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從
基金財(cái)產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費(fèi)，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十四部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
一、基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會(huì)計(jì)年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的
會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)
并以書(shū)面方式確認(rèn)。
二、基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民
共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)
行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更
換會(huì)計(jì)師事務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》《運(yùn)作辦法》《信息披露辦法》《流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露
的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會(huì)的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非
法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信
息通過(guò)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定報(bào)刊”）及《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基
金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的信息
資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
四、本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，基金
信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中
文文本為準(zhǔn)。
本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民
幣元。
五、公開(kāi)披露的基金信息
公開(kāi)披露的基金信息包括：
1、基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確
基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投
資者重大利益的事項(xiàng)的法律文件。
（2）基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，
說(shuō)明基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披
露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說(shuō)明書(shū)的信息
發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書(shū)并登載
在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說(shuō)明書(shū)其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新
一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說(shuō)明書(shū)。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金
運(yùn)作監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說(shuō)明書(shū)的摘要文件，用于向投資者提供
簡(jiǎn)明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大
變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)
定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金
產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公告和《基金合同》提示性公告登
載在規(guī)定報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、
《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將《基金合同》、基金托管
協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說(shuō)明書(shū)的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)
當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日
的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類基金份
額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
5、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件上載明各類基
金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購(gòu)、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
6、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年
度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。基金年
度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將
中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，
將季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中
期報(bào)告或者年度報(bào)告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決
策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
7、臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū)，
并登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)及決定的事項(xiàng)；
（2）《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師
事務(wù)所；
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值
等事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控
制人變更；
（8）基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門(mén)基金托管部
門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；
（10）基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)百分之五十，基金管理
人、基金托管人專門(mén)基金托管部門(mén)的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百
分之三十；
（11）涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受
到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人因基金托
管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（14）基金收益分配事項(xiàng)；
（15）管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)
提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
（16）任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
（17）本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回；
（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；
（20）本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
（21）發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)
時(shí)；
（22）基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；
（23）本基金變更份額類別設(shè)置；
（24）本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（25）本基金變更標(biāo)的指數(shù)；
（26）基金合同生效后，連續(xù)30、40、45個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)
量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的；
（27）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的
價(jià)格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
8、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消
息可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份
額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清。
9、基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。
10、清算報(bào)告
《基金合同》終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清
算并作出清算報(bào)告。清算報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)。清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
11、投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
基金管理人應(yīng)在基金年度報(bào)告及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總
額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明
細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的
前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
12、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
13、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門(mén)部門(mén)及
高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對(duì)基金管理人編制的各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基
金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、
基金清算報(bào)告等相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書(shū)面或電子
確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的專
業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
八、當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金
相關(guān)信息：
1、不可抗力；
2、基金投資所涉及的證券交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；
3、法律法規(guī)、基金合同或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情況。
九、本基金信息披露事項(xiàng)以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
第十六部分側(cè)袋機(jī)制
一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事
務(wù)所意見(jiàn)后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告，并在五個(gè)工作日內(nèi)聘
請(qǐng)側(cè)袋機(jī)制啟用日發(fā)表意見(jiàn)且符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)
所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)。
二、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額的申購(gòu)與贖回
1、啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金登記機(jī)構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊(cè)和份額；當(dāng)日收到的申購(gòu)申請(qǐng)，按
照啟用側(cè)袋機(jī)制后的主袋賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請(qǐng)，僅辦理主袋賬戶
的贖回申請(qǐng)并支付贖回款項(xiàng)。
2、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)
換；同時(shí)，基金管理人按照基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況確定是否暫停申購(gòu)。
3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購(gòu)和贖
回外，本招募說(shuō)明書(shū)“基金份額的申購(gòu)與贖回”部分的申購(gòu)、贖回規(guī)定適用于主
袋賬戶份額。巨額贖回按照單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)放
日主袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。
三、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金投資
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，招募說(shuō)明書(shū)“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個(gè)交易日內(nèi)完成對(duì)主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動(dòng)性受限等中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，基金管理人和基金托管人應(yīng)對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。側(cè)袋賬戶的會(huì)
計(jì)核算應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)要求。
五、實(shí)施側(cè)袋賬戶期間的基金費(fèi)用
1、本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，管理費(fèi)和托管費(fèi)等按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作
為基數(shù)計(jì)提。
2、與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)
后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)。
六、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動(dòng)性后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，
及時(shí)向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對(duì)應(yīng)變現(xiàn)款項(xiàng)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，無(wú)論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應(yīng)
當(dāng)及時(shí)向側(cè)袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)。若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)
無(wú)法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)
要求及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人應(yīng)及時(shí)聘請(qǐng)符合
《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)。
七、側(cè)袋機(jī)制的信息披露
1、臨時(shí)公告
在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能對(duì)投資者
利益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后基金管理人應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說(shuō)明書(shū)“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金暫
停披露側(cè)袋賬戶份額凈值和累計(jì)份額凈值。
3、定期報(bào)告
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)側(cè)袋賬
戶特定資產(chǎn)處置進(jìn)展情況等相關(guān)信息，基金定期報(bào)告中的基金會(huì)計(jì)報(bào)表僅需針對(duì)
主袋賬戶進(jìn)行編制。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金年度報(bào)告進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)對(duì)報(bào)告期內(nèi)基
金側(cè)袋機(jī)制運(yùn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)核算和年度報(bào)告披露等發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。
第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、投資于本基金的風(fēng)險(xiǎn)
本基金屬于債券型基金，適合能正確認(rèn)識(shí)和對(duì)待本基金可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險(xiǎn)
的投資者。本基金投資過(guò)程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用
風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券市場(chǎng)價(jià)格因受各種因素的影響而引起的波動(dòng)，將使本基金資產(chǎn)面臨潛在
的風(fēng)險(xiǎn)，本基金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于基金持有的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主
要來(lái)源于：
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）的變
化對(duì)債券市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，從而導(dǎo)致投資對(duì)象價(jià)格波動(dòng)，影響基金收益而產(chǎn)生
的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)
隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變化?；鹜?
資于債券，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）利率風(fēng)險(xiǎn)
債券投資面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)為利率風(fēng)險(xiǎn)，主要是由于債券的價(jià)格與利率的走
勢(shì)呈反向變化。債券投資組合的久期越長(zhǎng)，它所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)將越大。
（4）收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
不同信用水平的債券市場(chǎng)投資品種應(yīng)具有不同短期收益率曲線結(jié)構(gòu)，若收益
率曲線沒(méi)有如預(yù)期變化導(dǎo)致基金投資決策出現(xiàn)偏差將影響基金的收益水平。
（5）購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)
基金收益的一部分將通過(guò)現(xiàn)金形式來(lái)分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀挠绊?
而使購(gòu)買(mǎi)力下降，從而使基金的實(shí)際投資收益下降。
（6）再投資風(fēng)險(xiǎn)
再投資風(fēng)險(xiǎn)反映了利率下降對(duì)固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這
與利率上升所帶來(lái)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（即利率風(fēng)險(xiǎn)）互為消長(zhǎng)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
在市場(chǎng)或個(gè)券流動(dòng)性不足的情況下，基金管理人可能無(wú)法迅速、低成本地調(diào)
整基金投資組合，從而對(duì)基金收益造成不利影響。
（1）基金申購(gòu)、贖回安排
本基金為普通開(kāi)放式基金，投資人可在本基金的開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)
和贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的
交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。提示投資人注意本基金的申購(gòu)贖回安排和相應(yīng)的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)，合理安排投資計(jì)劃。
（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
基金還可投資于包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政
府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、債券回
購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具。本基金不買(mǎi)入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和永續(xù)債。
標(biāo)的資產(chǎn)大部分為標(biāo)準(zhǔn)化債券金融工具，一般情況下具有較好的流動(dòng)性，同
時(shí)，本基金嚴(yán)格控制投資于流動(dòng)受限資產(chǎn)和不存在活躍市場(chǎng)需要采用估值技術(shù)確
定公允價(jià)值的投資品種的比例。除此之外，本基金管理人將根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)
條件，制定出現(xiàn)金持有量的上下限計(jì)劃，在該限制范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金比例調(diào)控或現(xiàn)
金與證券的轉(zhuǎn)化。本基金管理人會(huì)進(jìn)行標(biāo)的的分散化投資并結(jié)合對(duì)各類標(biāo)的資產(chǎn)
的預(yù)期流動(dòng)性合理進(jìn)行資產(chǎn)配置，以防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
本基金單個(gè)開(kāi)放日出現(xiàn)巨額贖回的，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組
合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。
若基金發(fā)生巨額贖回，基金管理人對(duì)于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)超
過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額50%以上的部分可以自動(dòng)進(jìn)行延期辦理。實(shí)施前述延期
辦理的，對(duì)該單個(gè)基金份額持有人不超過(guò)50%比例的贖回申請(qǐng)，與當(dāng)日其他贖回
申請(qǐng)一起，按上述全額贖回或部分延期贖回的方式處理。對(duì)于未能贖回部分，投
資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)
轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受
理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，
無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基金份
額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
當(dāng)支付基金份額持有人的贖回申請(qǐng)有困難或支付基金份額持有人的贖回申
請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，本基金管理人可依
照基金合同及公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度來(lái)使用備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，包
括但不限于：
1）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)；
2）暫停接受贖回申請(qǐng)；
3）延緩支付贖回款項(xiàng)；
4）收取短期贖回費(fèi)；
5）暫?；鸸乐担?
6）擺動(dòng)定價(jià)；
7）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制；
8）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
由于采取以上備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)投資者有可能造成一定期限內(nèi)不
能贖回、贖回款延遲支付、產(chǎn)生一定資金損失等影響。
（4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
1）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付基金份額持有人的贖回
申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付基金份額持有人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)
對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開(kāi)
放日基金總份額10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申
請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份
額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。
選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇
取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)
放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)
算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)
時(shí)未作明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
同時(shí)，若基金發(fā)生巨額贖回，基金管理人對(duì)于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日贖回
申請(qǐng)超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額50%以上的部分可以自動(dòng)進(jìn)行延期辦理。實(shí)施前
述延期辦理的，對(duì)該單個(gè)基金份額持有人不超過(guò)50%比例的贖回申請(qǐng)，與當(dāng)日其
他贖回申請(qǐng)一起，按上述全額贖回或部分延期贖回的方式處理。具體措施見(jiàn)基金
合同和本招募說(shuō)明書(shū)的相關(guān)措施約定?；鸸芾砣藭?huì)根據(jù)相關(guān)法規(guī)和基金合同約
定公告本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理事宜。
2）暫停接受贖回申請(qǐng)：連續(xù)2個(gè)開(kāi)放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如
基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)?；鸸芾砣藭?huì)根據(jù)相關(guān)法
規(guī)和基金合同約定公告本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)，以及暫停
接受贖回申請(qǐng)后重新接受贖回事宜。此外，當(dāng)發(fā)生招募說(shuō)明書(shū)“第八部分基金
份額的申購(gòu)與贖回”中“十、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”約定的情形
時(shí)，基金管理人亦有權(quán)采取暫停接受贖回申請(qǐng)的措施。
3）延緩支付贖回款項(xiàng)：如果連續(xù)2個(gè)開(kāi)放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，
如基金管理人認(rèn)為有必要，已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得
超過(guò)20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。此外，當(dāng)發(fā)生招募說(shuō)明書(shū)“第
八部分基金份額的申購(gòu)與贖回”中“十、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”
約定的情形時(shí)，基金管理人亦有權(quán)采取暫停接受贖回申請(qǐng)的措施。
4）擺動(dòng)定價(jià)：當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定
價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。當(dāng)基金凈申購(gòu)或凈贖回超出基金凈資產(chǎn)的
某個(gè)確定比例時(shí)，相應(yīng)調(diào)增或調(diào)減基金份額凈值。因此，在巨額贖回情形下，如
果基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)工具，當(dāng)日贖回申請(qǐng)適用的基金份額凈值可能會(huì)被調(diào)
減。
5）暫?；鸸乐担寒?dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)
與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值并有權(quán)采取暫停接受基金申
購(gòu)贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)的措施。
6）收取短期贖回費(fèi)：對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)
入基金財(cái)產(chǎn)。
7）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制：具體請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“第十六部分側(cè)袋機(jī)制”部分，
詳細(xì)了解本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的情形及程序。當(dāng)基金管理人采取上述措施時(shí)，投
資者將面臨申購(gòu)、贖回被拒絕、無(wú)法及時(shí)獲得贖回款項(xiàng)或承擔(dān)更高的投資成本等
風(fēng)險(xiǎn)。
（5）側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門(mén)的側(cè)
袋賬戶進(jìn)行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的
在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基
金份額凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開(kāi)放贖回，因
此啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬
戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具
有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)
的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特
定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，因此對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基
金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策,因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)
制后主袋賬戶份額存在暫停申購(gòu)的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，基金業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)，因此本基金披露
的業(yè)績(jī)指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值及變化情況。
3、信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)主要指?jìng)?、資產(chǎn)支持證券、短期融資券等信用證券發(fā)行主體信用
狀況惡化，到期不能履行合約進(jìn)行兌付的風(fēng)險(xiǎn)，另外，信用風(fēng)險(xiǎn)也包括證券交易
對(duì)手方發(fā)生交易違約或者基金持倉(cāng)債券的發(fā)行人拒絕支付債券本息，導(dǎo)致基金財(cái)
產(chǎn)損失。
4、管理風(fēng)險(xiǎn)
本基金可能因?yàn)榛鸸芾砣说墓芾硭健⑹侄魏图夹g(shù)等因素，而影響基金收
益水平。這種風(fēng)險(xiǎn)可能表現(xiàn)在基金整體的投資組合管理上，例如資產(chǎn)配置、類屬
配置不能達(dá)到預(yù)期收益目標(biāo)等。
5、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為債券型基金，在具體投資管理中，本基金可能因投資債券類
資產(chǎn)而面臨較高的市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也可能因投資信用債券而面臨較高的信用風(fēng)
險(xiǎn)。
（2）指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；同時(shí)本基金在多數(shù)情
況下將維持較高的債券倉(cāng)位，在債券市場(chǎng)下跌的過(guò)程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)
的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
①標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)債券市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份券的平均回報(bào)率與整
個(gè)債券市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
②標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份券的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、投資者心理和交易制
度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)
生風(fēng)險(xiǎn)。
③標(biāo)的指數(shù)計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
指數(shù)編制方法的缺陷可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)產(chǎn)生差異，從
而使基金收益發(fā)生變化。同時(shí)，中債金融估值中心有限公司不對(duì)指數(shù)的實(shí)時(shí)性、
完整性和準(zhǔn)確性做出任何承諾。標(biāo)的指數(shù)值可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考指數(shù)值
進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失。
以下為本基金標(biāo)的指數(shù)的編制商發(fā)布的免責(zé)聲明：
“指數(shù)由中債金融估值中心有限公司編制和計(jì)算。關(guān)于指數(shù)值和樣本券名單
的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和其他權(quán)益歸屬中債金融估值中心有限公司（或其任何許可方）。
中債金融估值中心有限公司未針對(duì)指數(shù)相關(guān)信息的準(zhǔn)確性、完整性或及時(shí)性或數(shù)
據(jù)接收者可能得到的結(jié)果作出任何明示或默示的保證?！?
對(duì)于中債金融估值中心有限公司上述免責(zé)聲明中提及的可能對(duì)基金、投資者
及相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)造成的損失，基金管理人亦不承擔(dān)任何責(zé)任。
④標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，指數(shù)編制機(jī)構(gòu)有權(quán)停止
編制標(biāo)的指數(shù)、變更標(biāo)的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選
取部分證券予以構(gòu)建，其表征性與可投資性可能存在不成熟或不完備之處。
當(dāng)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更標(biāo)的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份券樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)
整，基金管理人需調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運(yùn)作難度、跟蹤誤差和組合
調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)與成本，并可能導(dǎo)致基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征發(fā)生較大變化；此外，當(dāng)市場(chǎng)
環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機(jī)構(gòu)未能及時(shí)對(duì)指數(shù)編制方案進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可能導(dǎo)致
標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。投資人需關(guān)注并
承擔(dān)上述風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎作出投資決策。
⑤指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可
能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指
數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集
基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、
與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致
指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（4）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表
現(xiàn)之間可能產(chǎn)生差異，主要影響因素可能包括：
①本基金采用動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成
份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成可
能存在差異，從而可能導(dǎo)致基金實(shí)際收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離；
②根據(jù)標(biāo)的指數(shù)編制方案，債券利息計(jì)算再投資收益，而基金再投資中未必
能獲得相同的收益率；
③指數(shù)調(diào)整成份券時(shí)，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時(shí)擴(kuò)大與標(biāo)的指數(shù)的
構(gòu)成差異，而且會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本；
④基金運(yùn)作過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用，包括交易成本、市場(chǎng)沖擊成本、管理費(fèi)和托
管費(fèi)等，可能導(dǎo)致本基金在跟蹤指數(shù)時(shí)產(chǎn)生收益上的偏離；
⑤基金發(fā)生申購(gòu)或贖回時(shí)將帶來(lái)一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，當(dāng)債券市場(chǎng)流動(dòng)
性不足時(shí)，或受銀行間債券市場(chǎng)債券交易起點(diǎn)的限制，本基金投資組合面臨一定
程度的跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)；
⑥在指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人對(duì)指數(shù)基金的管理能力例如跟蹤指數(shù)的
技術(shù)手段、買(mǎi)入賣出的時(shí)機(jī)選擇等都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基
金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年
跟蹤誤差不超過(guò)2%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差
超過(guò)上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（6）成份券停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份券停牌時(shí)可能面
臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
①基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
②在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份券可能大面積停牌，基金可能無(wú)法及時(shí)賣出
成份券以獲取足額的符合要求的贖回價(jià)格，由此基金管理人可能采取暫停贖回的
措施，投資者將面臨無(wú)法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）成分券違約的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成分券可能發(fā)生明顯負(fù)面事件或違約風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)本基金面臨如下風(fēng)
險(xiǎn)：
①若指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益
優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后對(duì)相關(guān)成分券進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致跟蹤偏
離度和跟蹤誤差擴(kuò)大；
②若指數(shù)編制機(jī)構(gòu)已作出調(diào)整的，但由于市場(chǎng)流動(dòng)性等原因，基金管理人可
能無(wú)法及時(shí)跟隨指數(shù)調(diào)整方案處置發(fā)生明顯負(fù)面事件或違約的證券，從而導(dǎo)致基
金財(cái)產(chǎn)損失，以及跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（8）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，它是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向
投資者支付的本息來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債
券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所
產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券。資產(chǎn)支持
證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)
險(xiǎn)等。
（9）基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以
披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將按照基金合同的約定進(jìn)入清
算程序并終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因此，投資人將面臨基金合同可
能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
6、其他風(fēng)險(xiǎn)
（1）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)計(jì)算機(jī)、通訊系統(tǒng)、交易網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)保障系統(tǒng)或信息網(wǎng)絡(luò)支持出現(xiàn)異常情
況，可能導(dǎo)致基金日常的申購(gòu)贖回?zé)o法按正常時(shí)限完成、登記系統(tǒng)癱瘓、核算系
統(tǒng)無(wú)法按正常時(shí)限顯示產(chǎn)生凈值、基金的投資交易指令無(wú)法及時(shí)傳輸?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)。
（2）操作風(fēng)險(xiǎn)
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過(guò)程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造
成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易，交易錯(cuò)誤，會(huì)
計(jì)部門(mén)欺詐。
（3）法律風(fēng)險(xiǎn)
由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場(chǎng)行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導(dǎo)
致基金資產(chǎn)的損失。
（4）其他風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，以及證券
市場(chǎng)、基金管理人及基金銷售機(jī)構(gòu)可能因不可抗力無(wú)法正常工作，從而產(chǎn)生影響
基金的申購(gòu)和贖回按正常時(shí)限完成的風(fēng)險(xiǎn)。
二、聲明
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募
集，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基
金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)
險(xiǎn)。
證券投資基金是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一
證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于證券市場(chǎng)，基金份額凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)
波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，
根據(jù)自身的投資目的、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等對(duì)是否
投資本基金做出獨(dú)立決策。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、本
基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收
益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金為指數(shù)型基金，主
要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》《基金合同》《基
金產(chǎn)品資料概要》等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，
并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門(mén)擔(dān)保。投資人自愿投資于本基金，
須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人購(gòu)買(mǎi)本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或
存款類金融機(jī)構(gòu)?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌?
基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過(guò)基金銷售機(jī)構(gòu)銷售，
但是，基金資產(chǎn)并不是銷售機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒(méi)有經(jīng)基金銷售機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，
銷售機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告，并按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)
編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份
額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的；
4、連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值
低于5000萬(wàn)元情形的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)
成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行
基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算
報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備
案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
第十九部分基金合同內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
（一）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基
金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書(shū)面簽章或簽字為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)
包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資
價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)
務(wù)規(guī)則；
（10）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時(shí)的更新和
補(bǔ)充，并保證其真實(shí)性；
（11）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用
并管理基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門(mén)，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)
利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提
供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、
贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)
用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷價(jià)格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及
報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不
向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會(huì)或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相
關(guān)資料15年以上，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的
公開(kāi)資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利
息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)證券賬戶、資金賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門(mén)的基金托管部門(mén)，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的
基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見(jiàn)，說(shuō)
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取
了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人
大會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償
責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決。本基金基金份額持有人大會(huì)不設(shè)立
日常機(jī)構(gòu)?；鸱蓊~持有人持有的同一類別每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
（一）召開(kāi)事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，法
律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率（根據(jù)
法律法規(guī)的要求調(diào)整的除外）；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書(shū)面
要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額
持有人大會(huì)的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益
無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修
改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)
低銷售服務(wù)費(fèi)率，變更收費(fèi)方式；
（3）在不提高現(xiàn)有基金份額持有人適用的費(fèi)率的前提下，設(shè)立新的基金份
額類別，增加新的收費(fèi)方式；
（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（5）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（6）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)，在法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)
會(huì)許可的范圍內(nèi)，調(diào)整有關(guān)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)
務(wù)規(guī)則；
（7）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其
他情形。
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集；
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書(shū)面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起
60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)
由基金托管人自行召集，并自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理
人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要
求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)
自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起
60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書(shū)面提議。基金托管
人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定
之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召
開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前
30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾；
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知
中說(shuō)明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表
決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書(shū)面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見(jiàn)
的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)
會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。
若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3
個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召
集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通
訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式或基金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見(jiàn)；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見(jiàn)的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；
若本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重
新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具
表決意見(jiàn)；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見(jiàn)的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，基金份額持有
人大會(huì)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話或其他非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以現(xiàn)場(chǎng)方式與非現(xiàn)場(chǎng)方式相結(jié)合
的方式召開(kāi)，會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)和通訊方式開(kāi)會(huì)的程序進(jìn)行；基金份額持有
人可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方式由會(huì)議召集人確定
并在會(huì)議通知中列明。
4、在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，基金份額持有人授權(quán)他人代為出
席會(huì)議并表決的，授權(quán)方式可以采用紙質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體
方式在會(huì)議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份
額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公
布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。
大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持
大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)
代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和
代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該
次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以
特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。除基金合同另有約定外，
轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基
金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)監(jiān)督員及公證機(jī)關(guān)均有充分的相反
證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效
出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的表決意見(jiàn)視為有效表決，表決意見(jiàn)模煳
不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人所
代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)
審議、逐項(xiàng)表決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持
人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基
金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始
后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)
場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷
疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書(shū)全文、公
證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會(huì)的特殊約定
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)
基金份額持有人大會(huì)召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開(kāi)會(huì)的直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、在參與基金份額持有人大會(huì)投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大
會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有
人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授
權(quán)他人參與基金份額持有人大會(huì)投票；
5、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持
人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過(guò)；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過(guò)。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致
并提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人
大會(huì)審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告，并按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)
編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份
額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的；
4、連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值
低于5000萬(wàn)元情形的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)
成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行
基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算
報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備
案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
四、爭(zhēng)議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)
議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)
該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性的并
對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，《基金合同》當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、
盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)
的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：興銀基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號(hào)廈門(mén)銀行泉州分行大廈19樓
1908
辦公地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
郵政編碼：200120
法定代表人：易勇
成立日期：2013-10-25
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕1289號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣1.43億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號(hào)
郵政編碼：350013
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行銀復(fù)〔1988〕347號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字〔2005〕74號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；
辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買(mǎi)
賣政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價(jià)證券；買(mǎi)賣、代理買(mǎi)賣股票以
外的有價(jià)證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣、代理買(mǎi)賣外匯；結(jié)匯、售
匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)
務(wù)；提供保管箱服務(wù)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)、資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)
監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；黃金及其制品進(jìn)出口；公
募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)
批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對(duì)基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資范圍、
投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管
理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技
術(shù)系統(tǒng)，對(duì)基金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，
對(duì)存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核查。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
基金還可投資于包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政
府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、債券回
購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具。
本基金不買(mǎi)入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和永續(xù)債。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，在履行適當(dāng)程序后，本
基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；投資標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，
其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資
比例進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：
（1）本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標(biāo)的指
數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過(guò)該證
券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受此條
款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過(guò)該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（9）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)
手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（11）本基金資產(chǎn)總值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）項(xiàng)、第（9）項(xiàng)、第（10）項(xiàng)另有約定外，因證券市場(chǎng)波動(dòng)、
證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份券調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份券流動(dòng)性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基
金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開(kāi)始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)本托管協(xié)
議項(xiàng)下的基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋送ㄟ^(guò)事后監(jiān)督方式對(duì)基金管理
人基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際
控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合本基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵
循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估
機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分
之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
審查。
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)
事先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東、實(shí)際控制人或者與其有其他重大利害
關(guān)系的公司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券名單，加蓋公章并書(shū)面提交，并確保所
提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、完整性、全面性?；鸸芾砣思盎鹜泄苋擞胸?zé)
任保管真實(shí)、完整、全面的關(guān)聯(lián)交易名單，并負(fù)責(zé)及時(shí)更新該名單。名單變更后
基金管理人及基金托管人應(yīng)及時(shí)發(fā)送另一方，另一方于2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回函確
認(rèn)已知名單的變更。一方收到另一方書(shū)面確認(rèn)后，新的關(guān)聯(lián)交易名單開(kāi)始生效。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理
人參與銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，并約定各
交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對(duì)手名單的范圍在
銀行間債券市場(chǎng)選擇交易對(duì)手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀
行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行交易，如基金管理人在基金投資運(yùn)作之前未向基
金托管人提供銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單的，視為基金管理人認(rèn)可全市場(chǎng)交易
對(duì)手?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮?duì)銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更
新，新名單確定前已與本次剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照
協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場(chǎng)情況需要臨時(shí)調(diào)整銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)
手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說(shuō)明理由，并在與交易對(duì)手發(fā)生交易前3
個(gè)工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制，按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行
交易，并負(fù)責(zé)解決因交易對(duì)手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承
擔(dān)由此造成的任何法律責(zé)任及損失。若未履約的交易對(duì)手在基金托管人與基金管
理人確定的時(shí)間前仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人有權(quán)向
相關(guān)交易對(duì)手追償，基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合?；鹜泄苋烁鶕?jù)銀行
間債券市場(chǎng)成交單對(duì)本基金銀行間債券交易的交易對(duì)手及其結(jié)算方式進(jìn)行監(jiān)督。
如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒(méi)有按照事先約定的交易對(duì)手或交易方式進(jìn)
行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)書(shū)面或以雙方認(rèn)可的其他方式提醒基金管理人，經(jīng)
提醒后仍未改正時(shí)造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)由此造成的相應(yīng)損失
和責(zé)任。如果基金托管人未能切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或造成基金
資產(chǎn)損失的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（五）基金托管人對(duì)基金投資銀行存款進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建立定期對(duì)賬機(jī)制，確?；疸y行
存款業(yè)務(wù)賬目及核算的真實(shí)、準(zhǔn)確?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，與基金
托管人、存款機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)書(shū)面協(xié)議?；鹜泄苋藨?yīng)根據(jù)有關(guān)相關(guān)法規(guī)及協(xié)議對(duì)
基金銀行存款業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督與核查，嚴(yán)格審查、復(fù)核相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資
指令、存款證實(shí)書(shū)等有關(guān)文件，切實(shí)履行托管職責(zé)。
基金管理人與基金托管人在開(kāi)展基金存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、
《運(yùn)作辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國(guó)家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等
的各項(xiàng)規(guī)定。
基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約
定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時(shí)提供給基金托管人，基金托管
人應(yīng)據(jù)以對(duì)基金投資銀行存款的交易對(duì)手是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。如基金管
理人在基金投資運(yùn)作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的，視為基金管理人
認(rèn)可所有銀行。
基金管理人對(duì)定期存款提前支取的損失由其承擔(dān)。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)
凈值計(jì)算、各類基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、
基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)
行監(jiān)督和核查。
（七）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違
反法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以電話提醒或書(shū)面提示等方
式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和
核查?；鸸芾砣耸盏綍?shū)面通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式給基
金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，說(shuō)明違規(guī)原因及
糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)
隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知
的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。如果基金托管
人未能切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管
人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（八）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和
本托管協(xié)議對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對(duì)基金托管人發(fā)出的書(shū)面提示，基金管理人應(yīng)
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金
托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)
督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（九）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法
律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即以書(shū)面或以
雙方認(rèn)可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相應(yīng)損失由基金管理人承擔(dān)。
（十）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，
同時(shí)通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金管理人無(wú)正
當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等
手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基
金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括
但不限于基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及
投資所需的其他賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根
據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分
賬管理、未執(zhí)行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知
基金托管人限期糾正。基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式給基金管
理人發(fā)出回函，說(shuō)明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上
述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。
基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以
供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并
改正。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，
同時(shí)通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋藷o(wú)正
當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段
妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管
理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
四、基金財(cái)產(chǎn)保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的
其他賬戶。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完
整與獨(dú)立。
5、基金托管人按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況
雙方可另行協(xié)商解決。基金托管人未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令，不得自行運(yùn)
用、處分、分配本基金的任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”或“中國(guó)結(jié)算公司”）結(jié)算數(shù)據(jù)完成場(chǎng)內(nèi)交
易交收、托管資產(chǎn)開(kāi)戶銀行扣收結(jié)算費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用）。
6、對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人
確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)基金賬戶的，基金托
管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基
金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財(cái)產(chǎn)的損失，基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)
助與配合，但對(duì)此不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
7、基金托管人對(duì)因?yàn)榛鸸芾砣送顿Y產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外
機(jī)構(gòu)的基金財(cái)產(chǎn)，或交由證券公司負(fù)責(zé)清算交收的基金資產(chǎn)及其收益；由于該等
機(jī)構(gòu)或該機(jī)構(gòu)會(huì)員單位等本協(xié)議當(dāng)事人外第三方的欺詐、疏忽、過(guò)失或破產(chǎn)等原
因給基金財(cái)產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)責(zé)任。不屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)
物證券的損壞、滅失，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。
8、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資
1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人開(kāi)立的“基金募集專戶”。該
賬戶由基金管理人開(kāi)立并管理。
2、基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同等有關(guān)規(guī)定后，基
金管理人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人開(kāi)立的基金銀行賬戶，同
時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行
驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)
計(jì)師簽字方為有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，由基金管理
人按規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）基金銀行賬戶的開(kāi)立和管理
1、基金托管人以基金托管人的名義開(kāi)設(shè)本基金的基金托管專戶，也稱為資
金賬戶，保管基金財(cái)產(chǎn)的銀行存款。該基金托管專戶同時(shí)也是基金托管人在法人
集中清算模式下，代表所托管的包括本基金財(cái)產(chǎn)在內(nèi)的所有托管資產(chǎn)與中登公司
進(jìn)行一級(jí)結(jié)算的專用賬戶。該賬戶的開(kāi)設(shè)和管理由基金托管人承擔(dān)。本基金的一
切貨幣收支活動(dòng)，均需通過(guò)基金托管人的基金托管專戶進(jìn)行。
2、基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況需要，為本基金開(kāi)立資金清算輔助賬戶，以
辦理相關(guān)的資金匯劃業(yè)務(wù)。
3、基金托管專戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開(kāi)立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基
金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
4、基金托管專戶的開(kāi)立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
5、在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過(guò)基金托管專戶辦理
基金資產(chǎn)的支付。
（四）定期存款賬戶
基金財(cái)產(chǎn)投資定期存款在存款機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶，包括實(shí)體或虛擬賬戶，
其預(yù)留印鑒經(jīng)各方商議后預(yù)留。對(duì)于任何的定期存款投資，基金管理人都必須和
存款機(jī)構(gòu)簽訂定期存款協(xié)議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款指令附件。
在取得存款證實(shí)書(shū)后，基金托管人保管證實(shí)書(shū)正本?；鸸芾砣藨?yīng)該在合理的時(shí)
間內(nèi)進(jìn)行定期存款的投資和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定
期存款，若產(chǎn)生息差（即本基金已計(jì)提的資金利息和提前支取時(shí)收到的資金利息
差額），該息差的處理方法由基金管理人和基金托管人雙方協(xié)商解決。
對(duì)于任何的定期存款投資，基金管理人都必須和存款機(jī)構(gòu)簽訂定期存款協(xié)
議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必須有如下明
確意思表示的條款：“存款證實(shí)書(shū)不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，并不得用于
轉(zhuǎn)讓和背書(shū)；本息到期歸還或提前支取的所有款項(xiàng)必須劃至托管專戶（明確戶名、
開(kāi)戶行、賬號(hào)等），不得劃入其他任何賬戶”。如定期存款協(xié)議中未體現(xiàn)前述意思
表示的條款，基金托管人有權(quán)拒絕定期存款投資的劃款指令。
（五）債券托管賬戶的開(kāi)設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國(guó)人民銀行、銀行間市場(chǎng)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場(chǎng)清
算所股份有限公司開(kāi)立債券托管賬戶、資金結(jié)算賬戶，持有人賬戶和資金結(jié)算賬
戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券的結(jié)算。
（六）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開(kāi)立和管理
1、基金托管人在中登公司上海分公司、深圳分公司為基金開(kāi)立基金托管人
與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開(kāi)立和使用，僅限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦
不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3、基金證券賬戶的開(kāi)立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)
的管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。
4、基金托管人以基金托管人的名義在中登公司開(kāi)立結(jié)算備付金賬戶，并代
表所托管的基金完成與中登公司的一級(jí)法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)
助。結(jié)算備付金、結(jié)算互保基金、交收價(jià)差資金等的收取按照中登公司的規(guī)定執(zhí)
行。
5、若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開(kāi)立、使用的，若無(wú)相關(guān)規(guī)定，則基金
托管人比照上述關(guān)于賬戶開(kāi)立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（七）其他賬戶的開(kāi)立和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開(kāi)立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)
定，由基金托管人開(kāi)立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開(kāi)立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（八）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券等有價(jià)憑證由基金托管人存放于基金托管人
的保管庫(kù)，也可存入中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中登公司上海分公司/深
圳分公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司或票據(jù)營(yíng)業(yè)中心的代保管庫(kù)，保管憑
證由基金托管人持有。有價(jià)憑證的購(gòu)買(mǎi)和轉(zhuǎn)讓，由基金管理人和基金托管人共同
辦理?；鹜泄苋藢?duì)由基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)
任。
（九）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表
基金簽署的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人
保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大
合同包括但不限于基金年度審計(jì)合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生
的重大合同，基金管理人應(yīng)盡量保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署后及時(shí)以加密方式將重大合同傳真給基
金托管人，并在三十個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限
不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
對(duì)于無(wú)二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合同
傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和復(fù)核
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。某類基金份額凈值是按
照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)
算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，基金管理人可以設(shè)立大額
贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣?
每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定
公告。
2、復(fù)核程序
基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或
基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將
各類基金份額凈值結(jié)果以雙方約定的方式提交給基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核
無(wú)誤后，由基金管理人按規(guī)定對(duì)外公布。
3、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金凈值信息計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管
理人承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)
的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)的，
按照基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
六、基金份額持有人名冊(cè)的保管
基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊(cè)由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管
理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期不少于15年，法律
法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)
責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年度報(bào)告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料
送交基金托管人，不得無(wú)故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整
性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其
他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
七、基金托管協(xié)議的變更與終止
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其
內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更應(yīng)按規(guī)定報(bào)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)備案。
（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理
權(quán)；
4、發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。
八、爭(zhēng)議解決方式
因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、
調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲
裁地點(diǎn)為上海市，按照上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲
裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)
忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有
人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國(guó)法律管轄。
第二十一部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣烁鶕?jù)基金
份額持有人的需要和市場(chǎng)的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
一、基金份額持有人登記服務(wù)
基金管理人或者委托登記機(jī)構(gòu)為基金份額持有人提供登記服務(wù)?；鸬怯洐C(jī)
構(gòu)配備安全、完善的電腦系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)，準(zhǔn)確、及時(shí)地為基金份額持有人辦理
基金賬戶與基金份額的登記、管理、托管與轉(zhuǎn)托管，基金份額持有人名冊(cè)的管理，
權(quán)益分配時(shí)紅利的登記、派發(fā)，基金交易份額的清算過(guò)戶和基金交易資金的交收
等服務(wù)。
二、定期定額投資計(jì)劃
在技術(shù)條件成熟時(shí)，基金管理人將為基金份額持有人提供定期定額投資服
務(wù)。通過(guò)定期定額投資計(jì)劃，基金份額持有人可以通過(guò)固定的渠道定期定額申購(gòu)
基金份額。具體實(shí)施方法以更新后的招募說(shuō)明書(shū)和基金管理人屆時(shí)公布的業(yè)務(wù)規(guī)
則為準(zhǔn)。
三、持有人交易記錄查詢及郵寄服務(wù)
1、基金交易確認(rèn)服務(wù)
基金投資人在交易申請(qǐng)被受理的2個(gè)工作日后，可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢和打印
該項(xiàng)交易的確認(rèn)信息，或者通過(guò)基金公司客服電話及網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
2、定期對(duì)賬單郵寄服務(wù)
基金交易對(duì)賬單分為季度對(duì)賬單和年度對(duì)賬單，記錄該基金份額持有人最近
一季度或一年內(nèi)所有申購(gòu)、贖回等交易發(fā)生的時(shí)間、金額、數(shù)量、價(jià)格以及當(dāng)前
賬戶的余額等。季度對(duì)賬單在每季結(jié)束后的20個(gè)工作日內(nèi)向有交易的基金份額
持有人以書(shū)面或電子郵件形式寄送，年度對(duì)賬單在每年度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)
對(duì)所有基金份額持有人以書(shū)面或電子郵件形式寄送。
3、基金份額持有人交易記錄查詢服務(wù)
本基金份額持有人可通過(guò)基金管理人的客戶服務(wù)中心（包括電話呼叫中心和
網(wǎng)站賬戶自動(dòng)查詢系統(tǒng)）和本基金管理人的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢歷史交易記錄。
四、投訴受理
基金份額持有人可以通過(guò)基金管理人提供的網(wǎng)站在線客服、呼叫中心人工座
席、書(shū)信、電子郵件、傳真等渠道對(duì)基金管理人和其他銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)
行投訴?；鸱蓊~持有人還可以通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話進(jìn)行投訴。
五、服務(wù)聯(lián)系方式
1、客戶服務(wù)中心
客服電話：40000-96326。
傳真：021-68630069
2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
公司網(wǎng)址：www.hffunds.cn
電子信箱：services@hffunds.cn
六、如本招募說(shuō)明書(shū)存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無(wú)法理解的內(nèi)容，請(qǐng)通過(guò)上述方式
聯(lián)系基金管理人。請(qǐng)確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說(shuō)明書(shū)。
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)
本基金的其他應(yīng)披露事項(xiàng)將嚴(yán)格按照《基金法》《運(yùn)作辦法》《銷售辦法》《信
息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進(jìn)行披露，并在規(guī)定媒介上公告。
第二十三部分招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式
本招募說(shuō)明書(shū)按相關(guān)法律法規(guī)，分別存放在基金管理人、基金托管人和基金
銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所，投資人可在辦公時(shí)間免費(fèi)查閱；也可在支付工本費(fèi)后在合
理時(shí)間內(nèi)獲取本招募說(shuō)明書(shū)復(fù)制件或復(fù)印件，但應(yīng)以招募說(shuō)明書(shū)正本為準(zhǔn)。投資
人也可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站進(jìn)行查閱。
基金管理人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
第二十四部分備查文件
一、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金募集注
冊(cè)的文件
二、《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同》
三、《興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
四、法律意見(jiàn)書(shū)
五、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
六、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
七、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件
存放地點(diǎn)：上述備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所。
查閱方式：投資者可以在辦公時(shí)間免費(fèi)查詢；也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)本基金備查
文件復(fù)制件或復(fù)印件，但應(yīng)以基金備查文件正本為準(zhǔn)。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2025年6月7日
興銀基金管理有限責(zé)任公司興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū).pdf