永贏中證A500交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C份額）基金產品資料概要
永贏中證A500交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C份額）基金
產品資料概要
編制日期：2025-05-30
送出日期：2025-06-04
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
永贏中證
A500ETF發(fā)起基金簡稱基金代碼023755
聯(lián)接
永贏中證
A500ETF發(fā)起下屬基金簡稱下屬基金代碼023756
聯(lián)接C
中信證券股份有永贏基金管
基金管理人基金托管人
限公司理有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
-基金經理劉庭宇開始擔任本基金基金經理的日
期
證券從業(yè)日期2018-07-02
其他基金合同生效之日起三年后的年度對應日（自然日），若基金資
產凈值低于2億元的，基金合同自動終止，不得通過召開基金份額
持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生
變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆
時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，在基金合同生效滿三年后
的基金存續(xù)期內，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在
定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現前述情形的，基金管理
人應當于十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)
運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于
六個月內召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數表現，追
投資目標
求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備
選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金還可
投資范圍
以投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)
業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債
券（包括國債、央行票據、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府
債、金融債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、中
期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回
購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生品（包括股指期貨、國債期貨、
股票期權）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金
投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據法律的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管
理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不
低于基金資產凈值的90%；每個交易日日終在扣除衍生品投資需
繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或
到期日在一年以內的政府債券，其中現金資產不包括結算備付
金、存出保證金及應收申購款等；衍生品及其他金融工具的投資
比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構對該比例要求有變更的，基金管理人
在履行適當程序后，可以對該比例做相應調整。
本基金標的指數為中證A500指數。
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF實現對標
的指數的緊密跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭將凈值增長
率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%
以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。主要投資策略有：資產配置主要投資策略
策略、目標ETF投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、
債券投資策略、資產支持證券投資策略、衍生品投資策略、融資
及轉融通證券出借業(yè)務投資策略。
業(yè)績比較基準中證A500指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標ETF為股票型指數基金，因此
本基金的預期風險與預期收益水平理論上高于債券型基金與貨幣
市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF，實現對標的指數表風險收益特征
現的緊密跟蹤，具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場
相似的風險收益特征。
注：詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同
期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）/收費方式/費
費用類型備注
持有期限（Y）率
Y＜7日1.50%
贖回費
7日≤Y 0%
注：本基金C類基金份額不收取認購費/申購費。認購的基金份額持有期限自基
金合同生效日起開始計算，申購的基金份額持有期限自登記機構注冊登記系統(tǒng)
確認之日起開始計算，至該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認
日不計入持有期限。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.15%基金管理人和銷售機構
托管費0.05%基金托管人
銷售服務費0.30%銷售機構
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
其他費用基金合同生效后與基金-
相關的律師費、基金份
額持有人大會費用等可
以在基金財產中列支的
其他費用。費用類別詳
見本基金基金合同及招
募說明書或其更新。
注：1、本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金基金財
產中投資于目標ETF的部分不收取托管費。2、本基金交易證券、基金等產生的
費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷
售文件。
本基金的風險主要包括：市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、
操作風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風
險評價可能不一致的風險、本基金特有的風險及其他風險。
本基金特有的風險：
1、投資于目標ETF基金帶來的風險
由于主要投資于目標ETF，在多數情況下將維持較高的目標ETF投資比例，
基金凈值可能會隨目標ETF的凈值波動而波動，目標ETF的相關風險可能直接
或間接成為本基金的風險。所以本基金會面臨諸如目標ETF的管理風險與操作
風險、目標ETF基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、目標ETF的技術風
險等風險。
2、跟蹤偏離風險
本基金主要投資于目標ETF基金份額，追求跟蹤標的指數，獲得與指數收
益相似的回報。以下因素可能會影響到基金的投資組合與跟蹤基準之間產生偏
離：
（1）目標ETF與標的指數的偏離。
（2）基金買賣目標ETF時所產生的價格差異、交易成本和交易沖擊。
（3）基金調整資產配置結構時所產生的跟蹤誤差。
（4）基金申購、贖回因素所產生的跟蹤誤差。
（5）基金現金資產拖累所產生的跟蹤誤差。
（6）基金的管理費和托管費所產生的跟蹤誤差。
（7）其他因素所產生的偏差。
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標
ETF不同，本基金的業(yè)績表現與目標ETF的業(yè)績表現可能出現差異。
3、與目標ETF業(yè)績差異的風險
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標
ETF不同，本基金的業(yè)績表現與目標ETF的業(yè)績表現可能出現差異。
4、其他投資于目標ETF的風險
如目標ETF基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、目標ETF參考IOPV
決策和IOPV計算錯誤的風險、目標ETF退市風險、申購贖回失敗風險等等。
5、標的指數的風險
標的指數因為編制方法的缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現
存在差異，因標的指數編制方法的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金
投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。
6、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司狀況、投
資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收
益水平發(fā)生變化，產生風險。
7、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與
整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
8、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費和托管費的存在以及其
它因素，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
9、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內，日均跟蹤偏離度的絕對值控制
在0.35%以內，但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過
上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
10、標的指數變更的風險
根據基金合同的規(guī)定，因標的指數的編制與發(fā)布等原因，導致原標的指數
不宜繼續(xù)作為本基金的投資標的指數及業(yè)績比較基準，本基金可能變更標的指
數，基金的投資組合隨之調整，基金收益風險特征可能發(fā)生變化，投資人需承
擔投資組合調整所帶來的風險與成本。
11、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構
可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自
該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作
方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持
有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止
基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基
金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額
持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因
可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
12、成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時，基
金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
13、本基金可投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工
具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股
票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對
基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的
證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金
流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風
險等，由此可能造成基金財產損失。
14、股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品投資風險
金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，
其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受
市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常
具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔
更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產
面臨損失風險。
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利
行情時，股價、指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期
貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將
被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
國債期貨是一種金融合約。投資于國債期貨需承受市場風險、基差風險、
流動性風險等。國債期貨采用保證金交易制度，當相應期限國債收益率出現不
利變動時，可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結
算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給
投資帶來較大損失。
股票期權交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成
倍放大，尤其是賣出開倉期權的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部
初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險，可能給投資帶來重大損失。
15、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：（1）流動
性風險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現支付贖回款
項的風險；（2）信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付
相應權益補償及借券費用的風險；（3）市場風險：證券出借后可能面臨出借期
間無法及時處置證券的市場風險。
16、參與融資交易的風險
本基金通過融資交易可以擴大交易額度，利用較少資本來獲取較大利潤，
這必然也放大了風險。本基金將所持股票作為擔保品進行融資時，既需要承擔
原有的股票價格變化帶來的風險，又得承擔新投資股票帶來的風險，還得支付
相應的利息或費用，如判斷失誤或操作不當，會加大虧損，本基金投資者需承
擔由此導致的風險。
17、存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格
波動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的
風險。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產投資于存托憑證或選擇不將基金資產投資于存托憑證，基金資產并非
必然參與存托憑證投資。
18、本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場
制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括股價波動風險、流動性風險、
退市風險和投資集中風險、政策風險等。本基金根據投資策略需要或市場環(huán)境
變化，可選擇將部分基金資產投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產投資于科
創(chuàng)板股票，基金資產并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
科創(chuàng)板股票在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他板塊存在差
異，基金投資科創(chuàng)板股票的風險包括但不限于：
（1）科創(chuàng)板企業(yè)退市風險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴格且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上
市環(huán)節(jié)。一旦所投資的科創(chuàng)板股票進入退市流程，將面臨退出難度較大、成本
較高的風險。
（2）市場風險
科創(chuàng)板企業(yè)相對集中于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)
能環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新技術和戰(zhàn)略新興產業(yè)領域，大多數企業(yè)為初創(chuàng)型公
司，上市門檻略低于A股其他板塊，企業(yè)未來盈利、現金流、估值等均存在不
確定性，個股投資風險加大。此外，科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有前景不確定、業(yè)績波
動大、風險高的特征，市場可比公司較少，估值與發(fā)行定價難度較大。同時，
科創(chuàng)板競價交易較主板設置了更寬的漲跌幅限制（上市后的前5個交易日不設
漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%）、科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融
券標的，可能導致較大的股票價格波動。
（3）流動性風險
科創(chuàng)板投資門檻較高，由此可能導致整體流動性相對較弱。此外，科創(chuàng)板
股票網下發(fā)行時，獲配賬戶存在被隨機抽中設置一定期限限售期的可能，由此
可能導致基金面臨無法及時變現及其他相關流動性風險。
（4）監(jiān)管規(guī)則變化的風險
科創(chuàng)板股票相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務規(guī)
則，可能根據市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)
則，導致基金投資運作產生相應調整變化。
19、發(fā)起式基金的風險及基金自動終止風險
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集時，發(fā)起資金提供方將運用發(fā)起資金認
購本基金的金額不低于1000萬元人民幣，認購的基金份額持有期限不低于三
年?；鸸芾砣苏J購的基金份額持有期限滿三年后，發(fā)起資金提供方將根據自
身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時，發(fā)起資金提供方有可能贖回認購的本基金份
額。
基金合同生效之日起三年后的年度對應日（自然日），若基金資產凈值低
于2億元的，本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止，不得通過
召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)，屆時投資者將面臨基金資產變現及其清
算等帶來的不確定性風險。
20、若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫
停贖回的措施以應對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人
存在不能及時贖回份額的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出
實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產,但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合
同的當事人。
各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如
經友好協(xié)商未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁
中心），根據提交仲裁時該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海
市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有
規(guī)定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更
新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比
基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，
敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[本公司網站：www.maxwealthfund.com][客
服電話：400-805-8888]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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