中信建投量化進取6個月持有期混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
中信建投量化進取6個月持有期混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年02月28日
送出日期：2025年03月07日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中信建投量化進取 基金代碼 011410
基金簡稱A 中信建投量化進取A 基金代碼A 011410
基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年03月09日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日，但本基金對每份基金份額設置6個月的最短持有期。每份基金份額的最短持有期結(jié)束日的下一個工作日（含）起，基金份額持有人可就該基金份額提出贖回申請及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
基金經(jīng)理 王鵬 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年03月09日
證券從業(yè)日期 2015年01月22日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說明書的“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
投資目標 本基金通過數(shù)量化的方法精選個股，在嚴格控制風險、保持良好流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、
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債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金通過對各類宏觀經(jīng)濟指標及資產(chǎn)市場行為數(shù)據(jù)進行量化分析，判斷當前市場行為熱點、運動趨勢以及投資者風險偏好，并構(gòu)建多種估值、發(fā)展預期等因子指標?；诟饕蜃优c股票、債券等大類資產(chǎn)價格的內(nèi)在相關(guān)性及影響機制，分別進行定量判斷、篩選及歸類。在上述歸類結(jié)果的基礎上，靈活運用各類數(shù)量模型，分別構(gòu)建股票、債券、貨幣等大類資產(chǎn)配置價值的趨勢判斷的量化因子，形成對股票、債券、貨幣等大類資產(chǎn)的配置觀點。
業(yè)績比較基準 中證500指數(shù)收益率×80%+中證綜合債指數(shù)收益率×20%
風險收益特征 本基金屬于混合型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
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注：基金合同生效當年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
申購費(前收費) M 1.50%
100萬元≤M 1.20%
200萬元≤M 0.80%
500萬元≤M 1000.00元/筆
贖回費 0.00% 本基金對每份基金份額設置6個月的最短持有期
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
審計費用 38,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見本基金招募說明書“基金費用與稅收”章節(jié)
注：1、年費金額單位：元。
2、審計費、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
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金額以基金定期報告披露為準。
3、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.43%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例
（年化）。基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者須了解并承受市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、本基金特有風險及其他風
險。
本基金特有風險包括：
1、本基金對每份基金份額設置6個月的最短持有期。在基金份額的最短持有期內(nèi)，投資者不能
就該基金份額提出贖回申請及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，因此面臨在最短持有期限內(nèi)無法贖回的風險；
2、本基金借鑒國內(nèi)外成熟的組合投資策略，運用多因子分析模型和機器學習模型構(gòu)建投資組合，
力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報?；鹂赡芤驗槟Ｐ陀嬎愕恼`差或模型中變量因子不完善而
導致判斷結(jié)論的失誤，從而導致投資損失；
3、股指期貨投資風險；
4、國債期貨投資風險；
5、資產(chǎn)支持證券投資風險；
6、流通受限證券投資風險；
7、存托憑證投資風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應提交中國國
際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終
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局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告、定期報告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.cfund108.com][客服電話：4009-108-108]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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